3x SPXL + SPXS

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3x SPXL + SPXS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

3x SPXL + SPXS на 7 апр. 2026 г. показал доходность в 0.39% с начала года и доходность в 0.38% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 17 апр. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.07%.

Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2014 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2014 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.

В ежедневном выражении 3x SPXL + SPXS закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 1 дек. 2014 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 26 нояб. 2014 г. с доходностью -7.2%.

3x SPXL + SPXS: годовая альфа составляет -0.34%, бета — -0.03, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 17.04.2009.

• При падении S&P 500 Index Портфель обычно рос (downside capture -8.39%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-5.68%) — характерно для контрциклических активов.
• Бета -0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия 3x SPXL + SPXS составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

3x SPXL + SPXS имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

3x SPXL + SPXS имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 0.87
• За 5 лет: 0.35
• За 10 лет: 0.07
• За всё время: -0.15

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 3x SPXL + SPXS за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.03%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

3x SPXL + SPXS показал максимальную просадку в 23.11%, зарегистрированную 18 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 3x SPXL + SPXS составляет 15.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.