PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

TQQQ

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

TQQQ 50%FNGU 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		Leveraged Equities, Leveraged
50%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TQQQ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
20.03%
9.01%
TQQQ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 янв. 2018 г., начальной даты FNGU

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.79%2.08%9.01%29.79%13.85%11.12%
TQQQ59.92%-0.94%20.03%123.98%51.29%N/A
Активы портфеля:
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		40.25%-0.40%13.36%89.19%35.71%35.01%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		80.78%-1.48%26.57%162.07%63.07%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TQQQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.94%21.46%1.90%-12.40%17.85%24.23%-7.64%-2.53%59.92%
202346.53%2.25%34.38%-2.89%39.83%20.36%9.99%-8.34%-17.00%-7.50%38.62%16.29%310.55%
2022-25.25%-19.61%8.58%-43.46%-10.84%-25.67%34.91%-15.18%-31.02%-6.74%19.43%-26.76%-84.26%
20211.13%6.90%-8.24%16.14%-6.79%24.86%0.84%10.76%-15.51%28.50%1.01%-5.11%55.83%
202016.33%-11.44%-41.08%53.32%18.94%21.11%32.99%55.86%-18.56%-9.50%28.60%23.91%226.34%
201933.11%4.45%10.75%14.99%-31.89%23.23%8.51%-10.39%-0.61%15.19%17.35%17.76%128.65%
20184.09%-0.86%-18.33%4.15%20.81%8.83%-3.42%16.97%-7.09%-25.62%-9.05%-28.56%-41.46%

Комиссия

Комиссия TQQQ составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
График комиссии FNGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TQQQ среди портфелей на нашем сайте составляет 25, что соответствует нижним 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 2525
TQQQ
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TQQQ, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TQQQ, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TQQQ, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TQQQ, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TQQQ, с текущим значением в 8.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.23
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.521.991.261.256.88
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		1.992.331.311.999.39

Коэффициент Шарпа

TQQQ на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.79
2.23
TQQQ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TQQQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%.

TTM2023202220212020201920182017201620152014
TQQQ0.51%0.63%0.28%0.00%0.00%0.03%0.06%0.00%0.00%0.01%0.01%
Активы портфеля:
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.02%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-20.99%
0
TQQQ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

TQQQ показал максимальную просадку в 87.53%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 378 торговых сессий.

Текущая просадка TQQQ составляет 20.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.53%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.3782 июл. 2024 г.655
-72.9%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.736 июл. 2020 г.95
-64.19%26 июл. 2018 г.10524 дек. 2018 г.25123 дек. 2019 г.356
-41.87%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.———
-37.03%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.7929 июн. 2021 г.93

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TQQQ составляет 23.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
23.24%
4.31%
TQQQ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FNGUTQQQ
FNGU1.000.91
TQQQ0.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 янв. 2018 г.