JB 70 Pct FRGAX + Cash

График показывает рост $10,000 инвестированных в JB 70 Pct FRGAX + Cash и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 22 нояб. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении JB 70 Pct FRGAX + Cash закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.6%.

JB 70 Pct FRGAX + Cash has an annualized alpha of 2.11%, beta of 0.59, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 22, 2022.

• This portfolio participated in 67.03% of S&P 500 Index downside but only 63.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• This portfolio generated an annualized alpha of 2.11% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.59 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия JB 70 Pct FRGAX + Cash составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JB 70 Pct FRGAX + Cash имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JB 70 Pct FRGAX + Cash и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JB 70 Pct FRGAX + Cash имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.11
• За всё время: 1.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность JB 70 Pct FRGAX + Cash за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

JB 70 Pct FRGAX + Cash показал максимальную просадку в 10.57%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.

Текущая просадка JB 70 Pct FRGAX + Cash составляет 2.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.