Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Dividend | 15% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | Technology Equities | 15% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | Semiconductors, Technology Equities | 20% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | S&P 500 | 20% |
TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | Technology Equities | 15% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | Dividend | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Canada-RRSP-USD-CAD-Last и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2023 г., начальной даты SHLD
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.44% | -2.24% | -2.46% | -2.17% | 20.45% | 18.24% | 12.68% | 12.98% |
Портфель Canada-RRSP-USD-CAD-Last | 0.58% | -0.90% | 6.55% | 6.62% | 46.05% | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.53% | -0.27% | 14.01% | 13.42% | 17.31% | 13.04% | 10.64% | 13.00% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 0.88% | 0.86% | 9.76% | 15.89% | 41.98% | 21.64% | 16.88% | 13.66% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.46% | 0.33% | 10.55% | 16.72% | 98.79% | 46.58% | 28.83% | 32.51% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.53% | -2.39% | -2.19% | -4.13% | 28.94% | 29.89% | 20.18% | 18.16% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.98% | -2.41% | 15.79% | 5.01% | 55.26% | — | — | — |
TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | 0.29% | -2.36% | -7.75% | -8.01% | 28.09% | 25.29% | 14.55% | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Canada-RRSP-USD-CAD-Last закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.75% | 1.41% | -2.48% | 1.88% | 6.55% | ||||||||
| 2025 | 3.75% | -0.51% | -3.42% | -2.41% | 8.70% | 6.54% | 3.91% | 1.40% | 7.89% | 3.01% | -1.64% | -0.27% | 29.42% |
| 2024 | 4.18% | 9.33% | 4.43% | -2.50% | 5.31% | 3.99% | 2.05% | 0.26% | 1.76% | 2.40% | 5.11% | 0.08% | 42.42% |
| 2023 | -2.92% | 0.05% | 7.68% | 3.92% | 8.69% |
Метрики бенчмарка
Canada-RRSP-USD-CAD-Last: годовая альфа составляет 13.71%, бета — 1.04, а R² — 0.88 относительно S&P 500 Index с 14.09.2023.
- Портфель участвовал в 143.77% роста S&P 500 Index, но только в 60.97% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Портфель показал годовую альфу 13.71% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 1.04 и R² 0.88 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 13.71%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 143.77%
- Участие в снижении
- 60.97%
Комиссия
Комиссия Canada-RRSP-USD-CAD-Last составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Canada-RRSP-USD-CAD-Last имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 0.75 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 1.13 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.18 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.17 | 1.15 | +7.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.18 | 4.19 | +25.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 30 | 0.73 | 1.08 | 1.15 | 0.86 | 2.05 |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 96 | 3.51 | 4.25 | 1.75 | 3.95 | 22.65 |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 92 | 2.19 | 2.74 | 1.39 | 5.10 | 17.41 |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 47 | 0.91 | 1.37 | 1.20 | 1.63 | 4.85 |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 87 | 2.20 | 2.90 | 1.37 | 3.62 | 9.74 |
TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | 35 | 0.75 | 1.19 | 1.17 | 1.09 | 3.14 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Canada-RRSP-USD-CAD-Last за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.32% | 1.42% | 1.49% | 1.73% | 1.79% | 1.19% | 1.60% | 1.71% | 1.71% | 1.41% | 1.47% | 1.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 3.19% | 3.59% | 4.40% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.88% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | 0.12% | 0.13% | 0.12% | 0.21% | 0.31% | 0.22% | 0.33% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Canada-RRSP-USD-CAD-Last показал максимальную просадку в 16.58%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 25 торговых сессий.
Текущая просадка Canada-RRSP-USD-CAD-Last составляет 1.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.58% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | 25 | 14 мая 2025 г. | 77 |
| -9.03% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 35 | 26 сент. 2024 г. | 51 |
| -6.88% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -5.76% | 4 нояб. 2025 г. | 13 | 20 нояб. 2025 г. | 30 | 5 янв. 2026 г. | 43 |
| -5.4% | 12 апр. 2024 г. | 6 | 19 апр. 2024 г. | 15 | 10 мая 2024 г. | 21 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.88, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | SCHD | SHLD | VDY.TO | SMH | TEC.TO | SPMO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.52 | 0.42 | 0.43 | 0.77 | 0.88 | 0.90 | 0.91 |
| SCHD | 0.52 | 1.00 | 0.31 | 0.54 | 0.23 | 0.22 | 0.30 | 0.44 |
| SHLD | 0.42 | 0.31 | 1.00 | 0.36 | 0.29 | 0.32 | 0.42 | 0.55 |
| VDY.TO | 0.43 | 0.54 | 0.36 | 1.00 | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.49 |
| SMH | 0.77 | 0.23 | 0.29 | 0.30 | 1.00 | 0.80 | 0.81 | 0.89 |
| TEC.TO | 0.88 | 0.22 | 0.32 | 0.31 | 0.80 | 1.00 | 0.85 | 0.86 |
| SPMO | 0.90 | 0.30 | 0.42 | 0.35 | 0.81 | 0.85 | 1.00 | 0.91 |
| Portfolio | 0.91 | 0.44 | 0.55 | 0.49 | 0.89 | 0.86 | 0.91 | 1.00 |