Roth 401k - Low ER
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FSPSX Fidelity International Index Fund | Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities | 30% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | Small Cap Blend Equities | 30% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth 401k - Low ER и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSSNX
Доходность по периодам
Roth 401k - Low ER на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 15.90% с начала года и доходность в 9.79% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| Roth 401k - Low ER | 15.90% | 3.26% | 8.29% | 26.92% | 11.66% | 9.79% |
| Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 21.01% | 2.21% | 9.75% | 31.69% | 15.70% | 13.24% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 12.29% | 5.29% | 8.10% | 26.41% | 9.21% | 8.93% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 12.49% | 2.57% | 6.27% | 20.77% | 8.08% | 5.57% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth 401k - Low ER, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.59% | 4.64% | 3.36% | -4.66% | 4.64% | 0.91% | 4.44% | 1.45% | 15.90% | ||||
| 2023 | 8.01% | -2.35% | 0.91% | 0.90% | -1.27% | 6.43% | 3.95% | -3.27% | -4.76% | -3.84% | 8.93% | 7.06% | 21.18% |
| 2022 | -6.08% | -1.86% | 1.88% | -8.43% | 0.71% | -8.50% | 8.38% | -3.93% | -9.39% | 8.31% | 6.98% | -4.72% | -17.45% |
| 2021 | 0.74% | 3.69% | 2.73% | 3.66% | 1.45% | 1.07% | 0.12% | 2.41% | -3.78% | 4.98% | -2.80% | 3.87% | 19.25% |
| 2020 | -1.75% | -8.11% | -15.72% | 11.21% | 5.43% | 2.86% | 3.72% | 6.08% | -3.21% | -1.64% | 14.42% | 5.73% | 16.30% |
| 2019 | 8.53% | 3.60% | 0.36% | 3.53% | -6.33% | 6.70% | 0.19% | -2.70% | 2.26% | 2.69% | 3.05% | 3.01% | 26.90% |
| 2018 | 4.64% | -4.17% | -0.87% | 0.93% | 2.17% | 0.13% | 2.80% | 1.92% | -0.21% | -8.39% | 1.33% | -8.68% | -9.04% |
| 2017 | 1.86% | 2.50% | 1.04% | 1.54% | 1.04% | 1.30% | 1.92% | -0.26% | 3.36% | 1.70% | 2.33% | 0.77% | 20.80% |
| 2016 | -6.35% | -0.96% | 7.07% | 1.31% | 1.35% | -0.67% | 4.54% | 0.74% | 0.76% | -2.82% | 4.24% | 2.47% | 11.56% |
| 2015 | -1.92% | 5.87% | -0.52% | 0.78% | 1.18% | -1.29% | 1.00% | -6.47% | -3.83% | 7.14% | 0.78% | -2.73% | -0.80% |
| 2014 | -3.56% | 5.05% | -0.03% | -0.40% | 1.67% | 2.79% | -3.09% | 3.14% | -3.51% | 2.72% | 1.25% | 0.26% | 6.03% |
| 2013 | 5.24% | 0.51% | 3.30% | 2.20% | 1.23% | -1.45% | 5.76% | -2.62% | 5.43% | 3.58% | 2.63% | 2.36% | 31.63% |
Комиссия
Комиссия Roth 401k - Low ER составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Roth 401k - Low ER среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 2.38 | 3.19 | 1.43 | 2.62 | 14.22 |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.18 | 1.77 | 1.21 | 0.82 | 6.09 |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 1.62 | 2.31 | 1.29 | 1.45 | 8.20 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Roth 401k - Low ER за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roth 401k - Low ER | 1.67% | 1.85% | 1.85% | 2.58% | 1.47% | 2.67% | 3.54% | 2.64% | 2.61% | 3.33% | 3.55% | 2.36% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.10% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 5.39% | 3.67% | 2.27% | 4.53% | 4.80% | 2.82% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.83% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% | 3.53% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Roth 401k - Low ER показал максимальную просадку в 35.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.52% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 141 |
| -26.93% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 342 | 12 февр. 2024 г. | 567 |
| -20.31% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 211 | 25 окт. 2019 г. | 276 |
| -19.4% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 144 | 7 сент. 2016 г. | 305 |
| -12.52% | 28 окт. 2011 г. | 20 | 25 нояб. 2011 г. | 36 | 19 янв. 2012 г. | 56 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Roth 401k - Low ER составляет 4.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FSPSX | FSSNX | FXAIX | |
|---|---|---|---|
| FSPSX | 1.00 | 0.70 | 0.77 |
| FSSNX | 0.70 | 1.00 | 0.83 |
| FXAIX | 0.77 | 0.83 | 1.00 |