XEQT
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | Global Equities | 100% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 авг. 2019 г., начальной даты XEQT.TO
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.67% | 10.48% | -1.79% | 10.08% | 14.60% | 10.64% |
| XEQT | 6.40% | 8.28% | 3.96% | 12.90% | 13.97% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 6.40% | 8.28% | 3.96% | 12.90% | 13.97% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью XEQT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.24% | -0.15% | -2.85% | 1.66% | 4.52% | 6.40% | |||||||
| 2024 | 0.00% | 3.45% | 3.54% | -3.75% | 4.56% | 0.55% | 2.64% | 2.61% | 2.15% | -2.28% | 4.83% | -4.11% | 14.56% |
| 2023 | 8.01% | -3.26% | 2.12% | 1.80% | -2.19% | 5.85% | 3.32% | -2.98% | -4.21% | -3.59% | 9.27% | 5.46% | 19.96% |
| 2022 | -4.22% | -1.94% | 2.78% | -8.17% | 1.03% | -8.79% | 6.80% | -4.34% | -9.51% | 6.90% | 8.11% | -4.89% | -16.99% |
| 2021 | -0.17% | 3.91% | 2.76% | 4.30% | 2.45% | 0.71% | 0.65% | 1.98% | -3.89% | 5.82% | -2.94% | 3.15% | 19.89% |
| 2020 | -0.92% | -7.88% | -15.83% | 10.87% | 5.00% | 3.27% | 4.65% | 6.23% | -3.24% | -2.82% | 12.98% | 4.57% | 14.05% |
| 2019 | 0.43% | 4.26% | 1.67% | 2.92% | 2.88% | 12.72% |
Комиссия
Комиссия XEQT составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг XEQT составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 0.74 | 1.12 | 1.16 | 0.81 | 3.71 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность XEQT за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.98% | 2.03% | 2.09% | 2.14% | 1.65% | 1.68% | 1.20% |
| Активы портфеля: | |||||||
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.98% | 2.03% | 2.09% | 2.14% | 1.65% | 1.68% | 1.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.36 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.30 |
| 2019 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
XEQT показал максимальную просадку в 36.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.
Текущая просадка XEQT составляет 1.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.06% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 113 | 2 сент. 2020 г. | 157 |
| -26.23% | 9 нояб. 2021 г. | 232 | 12 окт. 2022 г. | 338 | 15 февр. 2024 г. | 570 |
| -15.14% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 24 | 13 мая 2025 г. | 59 |
| -7.73% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 32 | 9 нояб. 2020 г. | 46 |
| -7.22% | 17 июл. 2024 г. | 15 | 7 авг. 2024 г. | 10 | 21 авг. 2024 г. | 25 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | XEQT.TO | Portfolio | |
|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.89 | 0.89 |
| XEQT.TO | 0.89 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.89 | 1.00 | 1.00 |