[Core] All-Rounder MainFund
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | Asia Pacific Equities | 10% |
INDA iShares MSCI India ETF | Asia Pacific Equities | 20% |
IWQU.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | Global Equities | 60% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в [Core] All-Rounder MainFund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.77% | -0.67% | 10.27% | 31.07% | 13.22% | 10.92% |
| [Core] All-Rounder MainFund | 16.06% | -2.32% | 7.44% | 27.02% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 15.44% | -5.54% | 9.26% | 20.62% | 3.19% | 4.05% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 19.28% | -0.27% | 10.74% | 32.68% | N/A | N/A |
IWQU.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 17.05% | -1.28% | 7.45% | 28.32% | 12.20% | 10.42% |
INDA iShares MSCI India ETF | 11.25% | -4.90% | 4.60% | 22.88% | 10.74% | 6.83% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью [Core] All-Rounder MainFund, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.28% | 4.24% | 2.53% | -2.44% | 3.82% | 4.30% | 0.41% | 2.08% | 2.00% | -2.90% | 16.06% | ||
| 2023 | 4.94% | -3.06% | 3.75% | 2.00% | 0.54% | 5.44% | 3.57% | -1.92% | -3.43% | -2.15% | 8.11% | 5.45% | 24.89% |
| 2022 | -5.81% | -3.07% | 2.71% | -6.62% | -2.81% | -7.18% | 6.97% | -2.75% | -8.18% | 3.69% | 7.24% | -3.29% | -18.86% |
| 2021 | -1.03% | 2.67% | 2.72% | 3.10% | 2.68% | 1.72% | 1.61% | 3.92% | -4.34% | 4.83% | -1.41% | 3.10% | 21.00% |
| 2020 | -6.13% | 10.13% | 5.69% | 9.26% |
Комиссия
Комиссия [Core] All-Rounder MainFund составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг [Core] All-Rounder MainFund среди портфелей на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 1.36 | 1.97 | 1.25 | 0.63 | 6.80 |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 1.74 | 2.33 | 1.32 | 2.17 | 7.91 |
IWQU.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 2.42 | 3.45 | 1.45 | 3.68 | 14.11 |
INDA iShares MSCI India ETF | 1.59 | 2.05 | 1.32 | 2.66 | 10.11 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность [Core] All-Rounder MainFund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.25% | 0.32% | 0.26% | 1.55% | 0.17% | 0.38% | 0.40% | 0.42% | 0.36% | 0.48% | 0.30% | 0.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 1.79% | 2.26% | 1.73% | 2.20% | 1.05% | 1.82% | 2.09% | 1.98% | 1.76% | 2.43% | 1.77% | 1.76% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.67% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWQU.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% | 0.63% | 0.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
[Core] All-Rounder MainFund показал максимальную просадку в 26.20%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 308 торговых сессий.
Текущая просадка [Core] All-Rounder MainFund составляет 3.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.2% | 16 нояб. 2021 г. | 238 | 14 окт. 2022 г. | 308 | 27 дек. 2023 г. | 546 |
| -7.54% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -6.54% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 23 | 4 нояб. 2021 г. | 43 |
| -6.13% | 14 окт. 2020 г. | 13 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 17 |
| -4.9% | 16 февр. 2021 г. | 14 | 5 мар. 2021 г. | 21 | 6 апр. 2021 г. | 35 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность [Core] All-Rounder MainFund составляет 2.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IWQU.L | INDA | QQQM | AAXJ | |
|---|---|---|---|---|
| IWQU.L | 1.00 | 0.43 | 0.57 | 0.52 |
| INDA | 0.43 | 1.00 | 0.52 | 0.59 |
| QQQM | 0.57 | 0.52 | 1.00 | 0.62 |
| AAXJ | 0.52 | 0.59 | 0.62 | 1.00 |