PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Not My Money
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IWQU.L 60%QQQM 30%AAXJ 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
Asia Pacific Equities

10%

IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS
Global Equities

60%

QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
Large Cap Growth Equities

30%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Not My Money и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
18.42%
19.37%
Not My Money
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
Not My Money4.96%-3.67%18.41%24.52%N/AN/A
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
0.60%-0.73%8.71%3.21%0.41%3.15%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
3.97%-4.73%18.89%35.57%N/AN/A
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS
6.15%-3.62%19.76%22.79%11.07%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.20%4.79%2.61%
2023-4.53%-2.12%8.99%5.36%

Комиссия

Комиссия Not My Money составляет 0.29%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии AAXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии IWQU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Not My Money
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Not My Money, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Not My Money, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Not My Money, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Not My Money, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Not My Money, с текущим значением в 8.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.10
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
0.200.391.050.080.48
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
2.052.861.351.5810.21
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS
1.942.831.351.618.36

Коэффициент Шарпа

Not My Money на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.98. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.98

Коэффициент Шарпа Not My Money находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.98
1.92
Not My Money
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Not My Money за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Not My Money0.43%0.42%0.42%0.34%0.15%0.18%0.21%0.20%0.18%0.24%0.18%0.18%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
2.25%2.26%1.73%2.20%1.05%1.82%2.09%1.98%1.76%2.43%1.77%1.76%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.68%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.23%
-3.50%
Not My Money
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Not My Money показал максимальную просадку в 30.16%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 308 торговых сессий.

Текущая просадка Not My Money составляет 4.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.16%22 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.30827 дек. 2023 г.542
-7.74%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.212 нояб. 2021 г.41
-6.93%14 окт. 2020 г.1330 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.17
-6.36%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.216 апр. 2021 г.35
-5.96%22 мар. 2024 г.2019 апр. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Not My Money составляет 3.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.15%
3.58%
Not My Money
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IWQU.LAAXJQQQM
IWQU.L1.000.510.57
AAXJ0.511.000.62
QQQM0.570.621.00