[Core] All Rounder passive fund
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | Asia Pacific Equities | 20% |
IWQU.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | Global Equities | 60% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в [Core] All Rounder passive fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 16.48% | 1.67% | 14.21% | 21.98% | 13.13% | 10.91% |
| [Core] All Rounder passive fund | 14.37% | 0.21% | 14.23% | 21.09% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 8.23% | -0.49% | 14.16% | 7.22% | 2.44% | 2.91% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 17.77% | 0.28% | 13.83% | 28.73% | N/A | N/A |
IWQU.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 15.25% | 0.41% | 14.35% | 23.36% | 12.49% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью [Core] All Rounder passive fund, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.49% | 4.71% | 2.77% | -3.12% | 4.52% | 4.17% | 14.37% | ||||||
| 2023 | 7.30% | -2.83% | 4.74% | 0.98% | 0.76% | 5.41% | 4.09% | -2.43% | -4.35% | -2.24% | 8.56% | 5.16% | 26.98% |
| 2022 | -6.82% | -2.93% | 2.30% | -8.10% | -1.81% | -7.38% | 6.37% | -3.61% | -9.47% | 2.88% | 8.75% | -3.21% | -22.28% |
| 2021 | -0.02% | 1.86% | 2.07% | 4.34% | 1.12% | 2.40% | 0.99% | 2.72% | -5.43% | 5.71% | -1.02% | 2.79% | 18.50% |
| 2020 | -6.34% | 10.31% | 4.75% | 8.22% |
Комиссия
Комиссия [Core] All Rounder passive fund составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг [Core] All Rounder passive fund среди портфелей на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 0.27 | 0.48 | 1.06 | 0.10 | 0.70 |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 1.67 | 2.29 | 1.29 | 1.90 | 8.58 |
IWQU.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 1.91 | 2.81 | 1.35 | 1.77 | 8.40 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность [Core] All Rounder passive fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Core] All Rounder passive fund | 0.51% | 0.58% | 0.51% | 0.52% | 0.24% | 0.36% | 0.42% | 0.40% | 0.35% | 0.49% | 0.35% | 0.35% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 1.91% | 2.26% | 1.73% | 2.20% | 1.05% | 1.82% | 2.09% | 1.98% | 1.76% | 2.43% | 1.77% | 1.76% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.65% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWQU.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
[Core] All Rounder passive fund показал максимальную просадку в 29.87%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 336 торговых сессий.
Текущая просадка [Core] All Rounder passive fund составляет 2.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.87% | 22 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 336 | 6 февр. 2024 г. | 570 |
| -7.73% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 23 | 4 нояб. 2021 г. | 43 |
| -6.34% | 14 окт. 2020 г. | 13 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 17 |
| -6.26% | 16 февр. 2021 г. | 14 | 5 мар. 2021 г. | 23 | 8 апр. 2021 г. | 37 |
| -5.62% | 22 мар. 2024 г. | 20 | 19 апр. 2024 г. | 16 | 13 мая 2024 г. | 36 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность [Core] All Rounder passive fund составляет 2.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IWQU.L | AAXJ | QQQM | |
|---|---|---|---|
| IWQU.L | 1.00 | 0.51 | 0.57 |
| AAXJ | 0.51 | 1.00 | 0.62 |
| QQQM | 0.57 | 0.62 | 1.00 |