PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
[Core] All-Rounder MainFund
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

[Core] All-Rounder MainFund

Последнее обновление 25 авг. 2024 г.

Распределение активов

IWQU.L 60%INDA 20%AAXJ 10%QQQM 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		Asia Pacific Equities
10%
INDA
iShares MSCI India ETF		Asia Pacific Equities
20%
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		Global Equities
60%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		Large Cap Growth Equities
10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в [Core] All-Rounder MainFund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
57.14%
59.94%
[Core] All-Rounder MainFund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.76%2.89%10.80%27.49%14.28%10.89%
[Core] All-Rounder MainFund17.30%3.82%10.75%29.35%N/AN/A
Активы портфеля:
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		10.01%2.43%9.97%14.93%4.35%2.95%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.62%3.66%10.29%32.84%N/AN/A
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		18.50%5.24%10.88%30.76%14.18%N/A
INDA
iShares MSCI India ETF		16.94%0.46%10.71%30.44%14.10%7.61%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью [Core] All-Rounder MainFund, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.28%4.24%2.53%-2.44%3.82%4.30%0.41%17.30%
20234.94%-3.06%3.75%2.00%0.54%5.44%3.57%-1.92%-3.43%-2.15%8.11%5.45%24.89%
2022-5.81%-3.07%2.71%-6.62%-2.81%-7.18%6.97%-2.75%-8.18%3.69%7.24%-3.29%-18.86%
2021-1.03%2.67%2.72%3.10%2.68%1.72%1.61%3.92%-4.34%4.83%-1.41%3.10%21.00%
2020-6.13%10.13%5.69%9.26%

Комиссия

Комиссия [Core] All-Rounder MainFund составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

INDA
iShares MSCI India ETF
График комиссии INDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
График комиссии AAXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS
График комиссии IWQU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг [Core] All-Rounder MainFund среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности [Core] All-Rounder MainFund, с текущим значением в 7979
[Core] All-Rounder MainFund
Ранг коэф-та Шарпа [Core] All-Rounder MainFund, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино [Core] All-Rounder MainFund, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега [Core] All-Rounder MainFund, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара [Core] All-Rounder MainFund, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина [Core] All-Rounder MainFund, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

[Core] All-Rounder MainFund
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа [Core] All-Rounder MainFund, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино [Core] All-Rounder MainFund, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега [Core] All-Rounder MainFund, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара [Core] All-Rounder MainFund, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина [Core] All-Rounder MainFund, с текущим значением в 12.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0012.32
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 10.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0010.55
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		0.801.231.150.323.63
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		1.652.241.292.047.82
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		2.263.161.422.1710.67
INDA
iShares MSCI India ETF		2.112.651.432.4715.56

Коэффициент Шарпа

[Core] All-Rounder MainFund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.75 до 2.33, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MarchAprilMayJuneJulyAugust
2.37
2.28
[Core] All-Rounder MainFund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность [Core] All-Rounder MainFund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
[Core] All-Rounder MainFund0.25%0.32%0.26%1.55%0.17%0.38%0.40%0.42%0.36%0.48%0.30%0.25%
Активы портфеля:
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.88%2.26%1.73%2.20%1.05%1.82%2.09%1.98%1.76%2.43%1.77%1.76%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.65%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%0.63%0.40%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
-0.09%
-0.89%
[Core] All-Rounder MainFund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

[Core] All-Rounder MainFund показал максимальную просадку в 26.20%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 308 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.2%16 нояб. 2021 г.23814 окт. 2022 г.30827 дек. 2023 г.546
-7.54%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-6.54%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.234 нояб. 2021 г.43
-6.13%14 окт. 2020 г.1330 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.17
-4.9%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.216 апр. 2021 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность [Core] All-Rounder MainFund составляет 4.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
4.74%
5.88%
[Core] All-Rounder MainFund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IWQU.LINDAQQQMAAXJ
IWQU.L1.000.430.580.52
INDA0.431.000.520.60
QQQM0.580.521.000.63
AAXJ0.520.600.631.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2020 г.