ryoku research - long term etf portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 50% | |
^SSMI Swiss Market Index | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ryoku research - long term etf portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 янв. 1988 г., начальной даты ^SSMI
Доходность по периодам
ryoku research - long term etf portfolio на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 12.11% с начала года и доходность в 7.39% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| ryoku research - long term etf portfolio | 12.11% | -2.07% | 6.44% | 20.86% | 9.21% | 7.39% |
| Активы портфеля: | ||||||
^SSMI Swiss Market Index | 0.04% | -6.62% | 0.41% | 9.77% | 4.80% | 3.57% |
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.45% | 11.03% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ryoku research - long term etf portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.51% | 1.73% | 1.91% | -5.01% | 6.70% | 1.86% | 3.14% | 3.30% | 0.16% | -3.04% | 12.11% | ||
| 2023 | 6.16% | -3.49% | 3.28% | 3.40% | -1.75% | 4.38% | 3.05% | -2.33% | -4.88% | -3.48% | 8.79% | 5.56% | 19.08% |
| 2022 | -5.86% | -2.00% | 2.18% | -7.12% | -1.46% | -7.73% | 6.63% | -4.71% | -7.85% | 5.95% | 7.06% | -3.60% | -18.49% |
| 2021 | -1.60% | 0.02% | 2.69% | 4.16% | 2.60% | 2.21% | 2.96% | 2.13% | -6.27% | 6.36% | -0.37% | 5.45% | 21.56% |
| 2020 | 0.29% | -8.06% | -8.70% | 7.74% | 3.56% | 2.71% | 4.44% | 4.70% | -2.71% | -4.11% | 10.48% | 4.54% | 13.69% |
| 2019 | 6.61% | 3.61% | 1.52% | 2.30% | -3.70% | 6.73% | -0.14% | -0.84% | 1.38% | 2.31% | 2.34% | 3.61% | 28.42% |
| 2018 | 4.85% | -4.91% | -2.89% | -0.78% | -1.04% | 0.94% | 5.12% | 1.46% | 0.17% | -5.14% | 1.45% | -7.23% | -8.46% |
| 2017 | 2.81% | 2.53% | 0.78% | 1.74% | 3.20% | 0.12% | 1.35% | -0.26% | 1.76% | 0.07% | 2.55% | 1.31% | 19.45% |
| 2016 | -6.96% | -1.88% | 5.03% | 1.22% | 0.60% | -0.27% | 2.81% | -0.35% | 0.18% | -3.72% | 0.68% | 3.01% | -0.22% |
| 2015 | -1.43% | 4.66% | -1.23% | 2.28% | 0.99% | -3.28% | 2.96% | -6.38% | -3.38% | 5.86% | -1.63% | 0.07% | -1.20% |
| 2014 | -2.87% | 5.45% | -0.06% | 0.67% | 1.40% | 0.72% | -2.78% | 2.82% | -1.72% | 0.76% | 2.85% | -2.25% | 4.76% |
| 2013 | 6.84% | 0.48% | 2.54% | 2.61% | -0.09% | -1.87% | 4.38% | -2.24% | 4.72% | 3.45% | 1.62% | 1.83% | 26.67% |
Комиссия
Комиссия ryoku research - long term etf portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ryoku research - long term etf portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
^SSMI Swiss Market Index | 0.64 | 0.97 | 1.11 | 0.59 | 2.23 |
^GSPC S&P 500 | 2.52 | 3.39 | 1.48 | 3.60 | 16.09 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ryoku research - long term etf portfolio показал максимальную просадку в 54.34%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1001 торговую сессию.
Текущая просадка ryoku research - long term etf portfolio составляет 2.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.34% | 11 окт. 2007 г. | 363 | 9 мар. 2009 г. | 1001 | 24 янв. 2013 г. | 1364 |
| -44.57% | 29 авг. 2000 г. | 654 | 12 мар. 2003 г. | 698 | 23 нояб. 2005 г. | 1352 |
| -30.78% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 24 авг. 2020 г. | 132 |
| -26.5% | 30 дек. 2021 г. | 204 | 12 окт. 2022 г. | 360 | 7 мар. 2024 г. | 564 |
| -24.28% | 21 июл. 1998 г. | 55 | 5 окт. 1998 г. | 63 | 4 янв. 1999 г. | 118 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ryoku research - long term etf portfolio составляет 2.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | ^SSMI | |
|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.30 |
| ^SSMI | 0.30 | 1.00 |