ryoku research - long term etf portfolio

График показывает рост $10,000 инвестированных в ryoku research - long term etf portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

ryoku research - long term etf portfolio на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -3.39% с начала года и доходность в 9.96% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 14 июн. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении ryoku research - long term etf portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.

ryoku research - long term etf portfolio: годовая альфа составляет 0.36%, бета — 0.72, а R² — 0.75 относительно S&P 500 Index с 14.06.2007.

• Портфель участвовал в 93.75% снижения S&P 500 Index, но только в 85.32% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Комиссия ryoku research - long term etf portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ryoku research - long term etf portfolio имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ryoku research - long term etf portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.15
• За 5 лет: 0.64
• За 10 лет: 0.69
• За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ryoku research - long term etf portfolio показал максимальную просадку в 54.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1001 торговую сессию.

Текущая просадка ryoku research - long term etf portfolio составляет 7.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.