FUNDAMENTALS
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 50% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOOG
Доходность по периодам
FUNDAMENTALS на 16 мая 2025 г. показал доходность в 1.85% с начала года и доходность в 16.29% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| FUNDAMENTALS | 2.32% | 17.45% | 5.64% | 18.53% | 18.68% | 16.35% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 2.47% | 17.48% | 5.93% | 21.00% | 17.98% | 14.83% |
QQQ Invesco QQQ | 2.16% | 17.41% | 5.35% | 16.09% | 19.29% | 17.81% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FUNDAMENTALS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.38% | -2.79% | -7.87% | 1.64% | 9.80% | 2.32% | |||||||
| 2024 | 2.31% | 6.24% | 1.76% | -4.11% | 6.43% | 6.63% | -1.47% | 1.59% | 2.75% | -0.79% | 5.74% | 0.61% | 30.67% |
| 2023 | 8.15% | -1.18% | 7.75% | 0.98% | 5.24% | 6.24% | 3.46% | -1.07% | -4.95% | -2.27% | 9.81% | 4.68% | 42.09% |
| 2022 | -8.57% | -4.46% | 4.61% | -13.11% | -1.46% | -8.57% | 12.67% | -5.28% | -10.25% | 4.27% | 5.26% | -8.30% | -31.04% |
| 2021 | -0.16% | -0.06% | 2.29% | 6.35% | -1.04% | 5.95% | 3.32% | 4.20% | -5.76% | 8.48% | 1.70% | 1.79% | 29.67% |
| 2020 | 2.65% | -6.49% | -8.66% | 14.61% | 6.24% | 5.21% | 7.25% | 10.20% | -5.19% | -3.00% | 10.54% | 4.37% | 40.84% |
| 2019 | 8.22% | 3.54% | 3.33% | 4.74% | -6.75% | 6.86% | 1.76% | -1.34% | 0.61% | 3.07% | 3.75% | 3.38% | 34.93% |
| 2018 | 8.00% | -1.71% | -3.51% | 0.36% | 5.01% | 0.84% | 3.11% | 5.34% | 0.22% | -8.36% | 0.55% | -8.56% | -0.15% |
| 2017 | 3.98% | 4.28% | 1.64% | 2.31% | 3.36% | -1.36% | 3.33% | 1.71% | 0.44% | 3.94% | 2.36% | 0.62% | 29.91% |
| 2016 | -6.02% | -1.16% | 6.83% | -2.27% | 3.51% | -1.28% | 5.87% | 0.37% | 1.32% | -1.80% | 0.86% | 1.27% | 7.03% |
| 2015 | -1.83% | 6.54% | -1.99% | 1.22% | 1.97% | -2.17% | 4.09% | -6.47% | -2.26% | 10.40% | 0.37% | -1.59% | 7.41% |
| 2014 | -2.50% | 5.27% | -1.74% | -0.05% | 3.93% | 2.58% | 0.04% | 4.64% | -0.89% | 2.71% | 3.74% | -1.56% | 16.94% |
Комиссия
Комиссия FUNDAMENTALS составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FUNDAMENTALS составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.84 | 1.36 | 1.19 | 1.01 | 3.39 |
QQQ Invesco QQQ | 0.64 | 1.12 | 1.16 | 0.78 | 2.53 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FUNDAMENTALS за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.56% | 0.52% | 0.87% | 0.87% | 0.48% | 0.72% | 1.00% | 1.13% | 1.08% | 1.26% | 1.27% | 1.35% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.54% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% |
QQQ Invesco QQQ | 0.57% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FUNDAMENTALS показал максимальную просадку в 33.91%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 304 торговые сессии.
Текущая просадка FUNDAMENTALS составляет 3.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.91% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 304 | 23 янв. 2024 г. | 520 |
| -29.64% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -22.47% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -21.74% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 133 |
| -15.72% | 25 июл. 2011 г. | 20 | 19 авг. 2011 г. | 108 | 25 янв. 2012 г. | 128 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | QQQ | VOOG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.90 | 0.95 | 0.93 |
| QQQ | 0.90 | 1.00 | 0.95 | 0.99 |
| VOOG | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.93 | 0.99 | 0.98 | 1.00 |