Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 80% | |
GLD SPDR Gold Shares | Gold, Precious Metals | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bitcoin & Gold where Bitcoin 80 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 июл. 2012 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
Bitcoin & Gold where Bitcoin 80 на 16 апр. 2026 г. показал доходность в -9.11% с начала года и доходность в 65.17% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.80% | 4.83% | 2.59% | 5.27% | 30.14% | 19.29% | 10.91% | 12.94% |
Портфель Bitcoin & Gold where Bitcoin 80 | 0.46% | -0.91% | -9.11% | -23.56% | 1.48% | 37.85% | 11.13% | 65.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||
BTC-USD Bitcoin | 0.82% | -0.13% | -14.52% | -32.50% | -10.57% | 35.11% | 4.01% | 67.47% |
GLD SPDR Gold Shares | -1.04% | -4.34% | 11.14% | 13.70% | 47.91% | 33.20% | 21.50% | 14.09% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.23%, а средняя месячная доходность — +8.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2013 г. с доходностью +402.2%, в то время как худший месяц был дек. 2013 г. с доходностью -37.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении Bitcoin & Gold where Bitcoin 80 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2013 г. с доходностью +45.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -32.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.62% | -9.23% | -1.91% | 8.16% | -9.11% | ||||||||
| 2025 | 9.12% | -13.87% | 0.51% | 12.36% | 8.99% | 2.14% | 6.26% | -4.30% | 6.69% | -2.44% | -12.61% | -1.82% | 7.30% |
| 2024 | 0.21% | 35.29% | 15.22% | -11.44% | 9.09% | -5.55% | 3.54% | -6.58% | 6.83% | 9.55% | 29.53% | -2.97% | 102.77% |
| 2023 | 33.06% | -0.80% | 20.57% | 2.35% | -5.84% | 9.06% | -2.78% | -9.17% | 1.96% | 24.32% | 7.78% | 10.28% | 122.57% |
| 2022 | -13.64% | 10.80% | 4.45% | -14.18% | -12.68% | -27.88% | 12.78% | -12.08% | -3.05% | 4.01% | -11.52% | -2.18% | -53.25% |
| 2021 | 10.80% | 29.02% | 26.23% | -0.64% | -26.39% | -6.59% | 15.12% | 11.06% | -6.45% | 32.50% | -6.15% | -15.39% | 55.15% |
Метрики бенчмарка
Bitcoin & Gold where Bitcoin 80: годовая альфа составляет 83.94%, бета — 0.56, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 01.08.2012.
- Портфель участвовал в 311.94% роста S&P 500 Index, но только в 69.66% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Бета 0.56 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.03 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 83.94%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 311.94%
- Участие в снижении
- 69.66%
Комиссия
Комиссия Bitcoin & Gold where Bitcoin 80 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Bitcoin & Gold where Bitcoin 80 имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 2.30 | -2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 3.18 | -2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.43 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.40 | -4.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 15.35 | -16.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 54 | -0.25 | -0.06 | 0.99 | -0.93 | -1.58 |
GLD SPDR Gold Shares | 36 | 1.76 | 2.18 | 1.33 | 2.49 | 8.37 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Bitcoin & Gold where Bitcoin 80 показал максимальную просадку в 78.62%, зарегистрированную 14 янв. 2015 г.. Полное восстановление заняло 771 торговую сессию.
Текущая просадка Bitcoin & Gold where Bitcoin 80 составляет 29.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.62% | 5 дек. 2013 г. | 406 | 14 янв. 2015 г. | 771 | 23 февр. 2017 г. | 1177 |
| -76.1% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 691 | 5 нояб. 2020 г. | 1055 |
| -67.5% | 9 нояб. 2021 г. | 378 | 21 нояб. 2022 г. | 464 | 28 февр. 2024 г. | 842 |
| -65.43% | 10 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 123 | 5 нояб. 2013 г. | 209 |
| -43.45% | 14 апр. 2021 г. | 98 | 20 июл. 2021 г. | 87 | 15 окт. 2021 г. | 185 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | GLD | BTC-USD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.02 | 0.15 | 0.15 |
| GLD | 0.02 | 1.00 | 0.07 | 0.13 |
| BTC-USD | 0.15 | 0.07 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.15 | 0.13 | 1.00 | 1.00 |