Portfolio Marco 6
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio Marco 6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2015 г., начальной даты ZPRV.DE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Portfolio Marco 6 | 15.66% | -1.07% | 5.42% | 24.11% | 10.67% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 18.23% | 0.35% | 7.16% | 25.12% | 9.83% | 9.61% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 20.23% | 0.90% | 8.95% | 28.38% | 12.13% | 10.18% |
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 6.91% | -2.19% | 0.45% | 14.58% | 6.21% | 7.96% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 14.43% | 3.43% | 12.28% | 30.39% | 13.80% | N/A |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 3.23% | -5.69% | -5.12% | 11.47% | 6.21% | 7.59% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 24.13% | -3.48% | 7.75% | 30.88% | 11.46% | 10.10% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio Marco 6, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.05% | 2.30% | 4.48% | -2.29% | 3.24% | 0.90% | 3.08% | 1.88% | 2.09% | -1.26% | 15.66% | ||
| 2023 | 7.01% | -2.29% | 2.13% | 1.95% | -1.99% | 4.63% | 3.54% | -2.44% | -4.18% | -2.29% | 8.00% | 5.58% | 20.40% |
| 2022 | -4.98% | -0.28% | 2.01% | -5.88% | -1.12% | -8.26% | 5.36% | -3.68% | -7.65% | 5.02% | 7.33% | -1.47% | -14.11% |
| 2021 | 0.07% | 1.86% | 3.02% | 4.15% | 3.29% | -1.13% | 1.57% | 1.65% | -3.52% | 3.93% | -2.11% | 4.24% | 17.98% |
| 2020 | -0.77% | -8.00% | -11.24% | 8.36% | 3.77% | 3.26% | 4.60% | 5.57% | -3.39% | -2.81% | 11.72% | 5.12% | 14.57% |
| 2019 | 6.93% | 2.85% | 0.07% | 2.86% | -4.87% | 6.27% | 0.36% | -1.66% | 1.81% | 2.65% | 1.92% | 3.27% | 24.25% |
| 2018 | 4.24% | -3.83% | -1.92% | 1.91% | -0.33% | -0.71% | 1.84% | -0.30% | 0.24% | -6.23% | 0.11% | -5.02% | -10.03% |
| 2017 | 2.08% | 2.54% | 1.26% | 1.88% | 1.52% | 0.11% | 2.49% | 0.33% | 1.84% | 1.22% | 1.57% | 1.60% | 20.07% |
| 2016 | -5.87% | 2.02% | 5.24% | 2.12% | -0.61% | -1.18% | 4.63% | 0.22% | 0.43% | -2.31% | 0.33% | 2.34% | 7.08% |
| 2015 | 0.67% | -1.70% | 2.36% | -0.05% | -2.45% | 0.42% | -5.34% | -3.75% | 6.56% | -1.06% | -1.63% | -6.29% |
Комиссия
Комиссия Portfolio Marco 6 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Portfolio Marco 6 среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 2.30 | 3.15 | 1.43 | 3.12 | 13.91 |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 2.48 | 3.48 | 1.46 | 3.66 | 15.82 |
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 1.17 | 1.60 | 1.21 | 1.48 | 5.77 |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 1.67 | 2.50 | 1.31 | 3.45 | 8.89 |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 0.79 | 1.17 | 1.14 | 1.02 | 3.64 |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 1.98 | 2.60 | 1.35 | 3.67 | 11.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio Marco 6 показал максимальную просадку в 30.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Portfolio Marco 6 составляет 1.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.62% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 11 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.13% | 6 янв. 2022 г. | 197 | 11 окт. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 500 |
| -17.93% | 22 мая 2015 г. | 172 | 20 янв. 2016 г. | 262 | 25 янв. 2017 г. | 434 |
| -16.9% | 29 янв. 2018 г. | 234 | 24 дек. 2018 г. | 213 | 24 окт. 2019 г. | 447 |
| -6.78% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio Marco 6 составляет 2.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SGLP.L | ZPRV.DE | IWDA.L | MEUD.L | VEVE.AS | IWFV.L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGLP.L | 1.00 | 0.00 | 0.02 | 0.17 | 0.05 | 0.10 |
| ZPRV.DE | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.59 | 0.69 | 0.69 |
| IWDA.L | 0.02 | 0.66 | 1.00 | 0.82 | 0.90 | 0.82 |
| MEUD.L | 0.17 | 0.59 | 0.82 | 1.00 | 0.81 | 0.87 |
| VEVE.AS | 0.05 | 0.69 | 0.90 | 0.81 | 1.00 | 0.83 |
| IWFV.L | 0.10 | 0.69 | 0.82 | 0.87 | 0.83 | 1.00 |