portfolio_1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
500U.L Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD | Large Cap Blend Equities | 33.33% |
ANXG.L Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | Technology Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 февр. 2016 г., начальной даты ANXG.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| portfolio_1 | -6.24% | 9.59% | -5.85% | 11.32% | 18.23% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
500U.L Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD | -4.18% | 7.76% | -5.03% | 9.78% | 15.78% | 12.21% |
ANXG.L Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | -5.47% | 9.44% | -4.70% | 11.07% | 17.36% | N/A |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | -9.23% | 11.55% | -8.07% | 12.52% | 21.11% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью portfolio_1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.05% | -4.51% | -7.34% | 0.87% | 3.96% | -6.24% | |||||||
| 2024 | 2.54% | 4.73% | 2.64% | -3.55% | 4.57% | 8.91% | -1.79% | 0.67% | 2.71% | 0.20% | 4.90% | 0.69% | 30.14% |
| 2023 | 8.49% | -0.52% | 7.22% | 1.02% | 6.95% | 6.20% | 3.33% | -1.02% | -5.35% | -2.60% | 10.86% | 5.69% | 46.68% |
| 2022 | -9.22% | -2.56% | 4.97% | -10.02% | -3.69% | -8.22% | 10.02% | -3.64% | -8.52% | 3.81% | 2.49% | -4.96% | -27.57% |
| 2021 | 0.14% | 1.17% | 2.35% | 5.44% | -0.33% | 4.97% | 2.79% | 3.76% | -4.45% | 5.92% | 2.87% | 3.64% | 31.64% |
| 2020 | 2.67% | -8.62% | -6.41% | 11.51% | 4.70% | 5.85% | 5.47% | 10.74% | -4.01% | -3.92% | 9.79% | 5.80% | 35.76% |
| 2019 | 8.18% | 4.51% | 3.45% | 4.93% | -6.53% | 6.72% | 3.87% | -3.36% | 1.89% | 3.40% | 4.73% | 3.65% | 40.51% |
| 2018 | 6.28% | -0.58% | -4.98% | 1.96% | 4.44% | 0.76% | 2.14% | 5.11% | 0.09% | -7.76% | -0.97% | -8.38% | -3.11% |
| 2017 | 2.21% | 4.72% | 1.94% | 1.79% | 3.01% | -1.12% | 3.49% | 1.67% | 0.54% | 5.14% | 1.93% | 1.52% | 30.20% |
| 2016 | 1.98% | 6.54% | -3.41% | 3.92% | -1.61% | 6.65% | 1.23% | 1.32% | -0.48% | 1.34% | 2.19% | 20.97% |
Комиссия
Комиссия portfolio_1 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг portfolio_1 составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
500U.L Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD | 0.59 | 0.87 | 1.13 | 0.53 | 2.10 |
ANXG.L Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | 0.51 | 0.83 | 1.11 | 0.48 | 1.64 |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | 0.49 | 0.81 | 1.11 | 0.47 | 1.55 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
portfolio_1 показал максимальную просадку в 31.14%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.
Текущая просадка portfolio_1 составляет 8.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.14% | 4 янв. 2022 г. | 194 | 11 окт. 2022 г. | 193 | 19 июл. 2023 г. | 387 |
| -31.06% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 62 | 23 июн. 2020 г. | 85 |
| -22.33% | 20 февр. 2025 г. | 33 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -19.05% | 2 окт. 2018 г. | 61 | 27 дек. 2018 г. | 74 | 11 апр. 2019 г. | 135 |
| -11.47% | 16 июл. 2024 г. | 15 | 5 авг. 2024 г. | 48 | 11 окт. 2024 г. | 63 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | 500U.L | IITU.L | ANXG.L | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.59 |
| 500U.L | 0.58 | 1.00 | 0.83 | 0.85 | 0.91 |
| IITU.L | 0.57 | 0.83 | 1.00 | 0.95 | 0.97 |
| ANXG.L | 0.57 | 0.85 | 0.95 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.59 | 0.91 | 0.97 | 0.98 | 1.00 |