portfolio_1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
500U.L Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD | Large Cap Blend Equities | 33.33% |
ANXG.L Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | Technology Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в portfolio_1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 февр. 2016 г., начальной даты ANXG.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| portfolio_1 | 28.76% | 2.71% | 14.02% | 36.50% | 20.73% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
500U.L Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD | 26.21% | 2.37% | 13.00% | 34.05% | 15.62% | 13.20% |
ANXG.L Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | 24.49% | 3.69% | 12.50% | 32.76% | 20.97% | N/A |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | 35.47% | 2.10% | 16.33% | 42.53% | 25.25% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью portfolio_1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.54% | 4.73% | 2.64% | -3.55% | 4.57% | 8.91% | -1.79% | 0.67% | 2.71% | 0.20% | 28.76% | ||
| 2023 | 8.49% | -0.52% | 7.22% | 1.02% | 6.95% | 6.20% | 3.33% | -1.02% | -5.35% | -2.60% | 10.86% | 5.69% | 46.68% |
| 2022 | -9.22% | -2.56% | 4.97% | -10.02% | -3.69% | -8.22% | 10.02% | -3.64% | -8.52% | 3.81% | 2.49% | -4.96% | -27.57% |
| 2021 | 0.14% | 1.17% | 2.35% | 5.44% | -0.33% | 4.97% | 2.79% | 3.76% | -4.45% | 5.92% | 2.87% | 3.64% | 31.64% |
| 2020 | 2.67% | -8.62% | -6.41% | 11.51% | 4.70% | 5.85% | 5.47% | 10.74% | -4.01% | -3.92% | 9.79% | 5.80% | 35.76% |
| 2019 | 8.18% | 4.51% | 3.45% | 4.93% | -6.53% | 6.72% | 3.87% | -3.36% | 1.89% | 3.40% | 4.73% | 3.65% | 40.51% |
| 2018 | 6.28% | -0.58% | -4.98% | 1.96% | 4.44% | 0.76% | 2.14% | 5.11% | 0.09% | -7.76% | -0.97% | -8.38% | -3.11% |
| 2017 | 2.21% | 4.72% | 1.94% | 1.79% | 3.01% | -1.12% | 3.49% | 1.67% | 0.54% | 5.14% | 1.93% | 1.52% | 30.20% |
| 2016 | 1.98% | 6.54% | -3.41% | 3.92% | -1.61% | 6.65% | 1.23% | 1.32% | -0.48% | 1.34% | 2.19% | 20.97% |
Комиссия
Комиссия portfolio_1 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг portfolio_1 среди портфелей на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
500U.L Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD | 3.04 | 4.20 | 1.58 | 4.48 | 19.36 |
ANXG.L Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | 2.08 | 2.79 | 1.38 | 2.73 | 9.69 |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | 2.12 | 2.77 | 1.37 | 2.97 | 9.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
portfolio_1 показал максимальную просадку в 31.14%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.
Текущая просадка portfolio_1 составляет 0.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.14% | 4 янв. 2022 г. | 194 | 11 окт. 2022 г. | 193 | 19 июл. 2023 г. | 387 |
| -31.06% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 62 | 23 июн. 2020 г. | 85 |
| -19.05% | 2 окт. 2018 г. | 61 | 27 дек. 2018 г. | 74 | 11 апр. 2019 г. | 135 |
| -11.47% | 16 июл. 2024 г. | 15 | 5 авг. 2024 г. | 48 | 11 окт. 2024 г. | 63 |
| -11.34% | 3 сент. 2020 г. | 13 | 21 сент. 2020 г. | 35 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность portfolio_1 составляет 4.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| 500U.L | IITU.L | ANXG.L | |
|---|---|---|---|
| 500U.L | 1.00 | 0.82 | 0.85 |
| IITU.L | 0.82 | 1.00 | 0.95 |
| ANXG.L | 0.85 | 0.95 | 1.00 |