3 leveraged technology ETFs

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 leveraged technology ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

3 leveraged technology ETFs на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 71.59% с начала года и доходность в 53.11% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 11 февр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +4.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +61.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -36.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 3 leveraged technology ETFs закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +36.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -34.5%.

3 leveraged technology ETFs has an annualized alpha of 13.91%, beta of 3.20, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 11, 2010.

• This portfolio captured 535.16% of S&P 500 Index gains and 218.41% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 13.91% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 3.20 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Комиссия 3 leveraged technology ETFs составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

3 leveraged technology ETFs имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 3 leveraged technology ETFs и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

3 leveraged technology ETFs имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.98
• За 5 лет: 0.61
• За 10 лет: 0.79
• За всё время: 0.75

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 3 leveraged technology ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

3 leveraged technology ETFs показал максимальную просадку в 78.47%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 344 торговые сессии.

Текущая просадка 3 leveraged technology ETFs составляет 17.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.