Rollover IRA 5
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 70% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | Total Bond Market | 30% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSKAX
Доходность по периодам
Rollover IRA 5 на 17 мая 2025 г. показал доходность в 1.00% с начала года и доходность в 8.79% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| Rollover IRA 5 | 1.00% | 8.39% | 1.17% | 10.36% | 11.37% | 8.79% |
| Активы портфеля: | ||||||
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.66% | 12.61% | 0.82% | 12.53% | 16.78% | 11.76% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.78% | -0.19% | 1.88% | 4.43% | -1.18% | 1.36% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rollover IRA 5, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.29% | -0.67% | -4.12% | -0.34% | 4.02% | 1.00% | |||||||
| 2024 | 0.82% | 3.38% | 2.48% | -3.79% | 3.85% | 2.46% | 2.03% | 1.87% | 1.96% | -1.21% | 5.08% | -2.55% | 17.24% |
| 2023 | 5.91% | -2.39% | 2.60% | 0.82% | 0.06% | 4.78% | 2.60% | -1.59% | -4.24% | -2.34% | 8.06% | 4.84% | 19.95% |
| 2022 | -4.83% | -2.08% | 1.36% | -7.48% | 0.12% | -6.26% | 7.04% | -3.43% | -7.71% | 5.03% | 4.81% | -4.36% | -17.64% |
| 2021 | -0.44% | 1.78% | 2.12% | 3.93% | 0.39% | 2.06% | 1.54% | 2.05% | -3.58% | 4.85% | -1.04% | 2.78% | 17.40% |
| 2020 | 0.53% | -5.16% | -9.37% | 9.11% | 3.72% | 1.77% | 4.30% | 4.66% | -2.62% | -1.87% | 8.85% | 3.18% | 16.58% |
| 2019 | 6.35% | 2.48% | 1.60% | 2.75% | -4.22% | 5.33% | 1.15% | -0.75% | 1.06% | 1.61% | 2.74% | 2.04% | 24.06% |
| 2018 | 3.35% | -2.91% | -1.29% | 0.05% | 2.18% | 0.39% | 2.48% | 2.63% | -0.05% | -5.56% | 1.60% | -6.37% | -3.99% |
| 2017 | 1.42% | 2.81% | 0.04% | 0.84% | 0.94% | 0.61% | 1.49% | 0.39% | 1.60% | 1.55% | 2.16% | 0.51% | 15.29% |
| 2016 | -3.55% | 0.23% | 5.07% | 0.41% | 1.24% | 0.71% | 2.96% | 0.11% | 0.14% | -1.78% | 2.36% | 1.12% | 9.12% |
| 2015 | -1.26% | 3.67% | -0.58% | 0.23% | 0.86% | -1.51% | 1.41% | -4.29% | -1.81% | 5.39% | 0.33% | -1.96% | 0.11% |
| 2014 | -1.71% | 3.42% | 0.30% | 0.31% | 1.87% | 1.78% | -1.50% | 3.29% | -1.70% | 2.25% | 1.93% | 0.02% | 10.57% |
Комиссия
Комиссия Rollover IRA 5 составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Rollover IRA 5 составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.61 | 1.01 | 1.15 | 0.64 | 2.44 |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 0.79 | 1.25 | 1.15 | 0.33 | 2.05 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rollover IRA 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.80% | 1.85% | 1.86% | 1.86% | 1.35% | 1.64% | 2.16% | 2.60% | 2.38% | 2.45% | 2.55% | 1.92% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.33% | 2.43% | 2.49% | 1.63% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.48% | 3.40% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Rollover IRA 5 показал максимальную просадку в 25.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка Rollover IRA 5 составляет 2.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.08% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -22.47% | 28 дек. 2021 г. | 204 | 14 окт. 2022 г. | 326 | 29 янв. 2024 г. | 530 |
| -14.45% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 134 |
| -13.44% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.26% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 76 | 1 июн. 2016 г. | 259 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.72, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | FXNAX | FSKAX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.14 | 0.99 | 0.98 |
| FXNAX | -0.14 | 1.00 | -0.14 | -0.03 |
| FSKAX | 0.99 | -0.14 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.98 | -0.03 | 0.99 | 1.00 |