Rollover IRA 5
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 70% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | Total Bond Market | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rollover IRA 5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSKAX
Доходность по периодам
Rollover IRA 5 на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -6.91% с начала года и доходность в 7.95% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Rollover IRA 5 | -6.91% | -5.08% | -6.79% | 7.24% | 9.87% | 8.12% |
| Активы портфеля: | ||||||
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -10.49% | -6.93% | -9.87% | 6.88% | 14.56% | 10.83% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.37% | -1.06% | -0.18% | 6.07% | -1.27% | 1.19% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rollover IRA 5, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.29% | -0.67% | -4.21% | -4.36% | -6.91% | ||||||||
| 2024 | 0.82% | 3.38% | 2.48% | -3.79% | 3.85% | 2.46% | 2.03% | 1.87% | 1.96% | -1.21% | 5.08% | -2.55% | 17.24% |
| 2023 | 5.91% | -2.39% | 2.60% | 0.82% | 0.06% | 4.78% | 2.60% | -1.59% | -4.24% | -2.34% | 8.06% | 4.84% | 19.95% |
| 2022 | -4.83% | -2.08% | 1.36% | -7.49% | 0.12% | -6.26% | 7.04% | -3.43% | -7.71% | 5.03% | 4.81% | -4.36% | -17.64% |
| 2021 | -0.44% | 1.78% | 2.12% | 3.93% | 0.39% | 2.06% | 1.54% | 2.05% | -3.58% | 4.85% | -1.04% | 2.77% | 17.40% |
| 2020 | 0.53% | -5.16% | -9.37% | 9.11% | 3.72% | 1.77% | 4.30% | 4.67% | -2.62% | -1.87% | 8.85% | 3.18% | 16.58% |
| 2019 | 6.35% | 2.48% | 1.60% | 2.87% | -4.23% | 5.33% | 1.15% | -0.75% | 1.06% | 1.62% | 2.74% | 2.04% | 24.20% |
| 2018 | 3.36% | -2.91% | -1.29% | 0.07% | 2.18% | 0.39% | 2.48% | 2.63% | -0.05% | -5.56% | 1.60% | -6.09% | -3.69% |
| 2017 | 1.42% | 2.81% | 0.04% | 0.95% | 0.94% | 0.61% | 1.49% | 0.39% | 1.60% | 1.55% | 2.16% | 0.91% | 15.88% |
| 2016 | -3.55% | 0.23% | 5.07% | 0.54% | 1.24% | 0.70% | 2.97% | 0.11% | 0.14% | -1.78% | 2.36% | 1.44% | 9.61% |
| 2015 | -1.26% | 3.67% | -0.58% | 0.23% | 0.86% | -1.51% | 1.41% | -4.29% | -1.81% | 5.39% | 0.33% | -1.59% | 0.48% |
| 2014 | -1.71% | 3.42% | 0.30% | 0.31% | 1.87% | 1.78% | -1.50% | 3.29% | -1.70% | 2.25% | 1.93% | 0.02% | 10.57% |
Комиссия
Комиссия Rollover IRA 5 составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Rollover IRA 5 составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.36 | 0.63 | 1.09 | 0.35 | 1.56 |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.15 | 1.73 | 1.20 | 0.42 | 2.85 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rollover IRA 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.74% | 1.85% | 1.86% | 1.86% | 1.35% | 1.64% | 2.16% | 2.60% | 2.38% | 2.45% | 2.55% | 1.92% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.14% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.33% | 2.43% | 2.49% | 1.63% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.14% | 3.40% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rollover IRA 5 показал максимальную просадку в 25.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка Rollover IRA 5 составляет 10.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.08% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -22.47% | 28 дек. 2021 г. | 204 | 14 окт. 2022 г. | 326 | 29 янв. 2024 г. | 530 |
| -14.25% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
| -13.53% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.93% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 229 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rollover IRA 5 составляет 9.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FSKAX | FXNAX | |
|---|---|---|
| FSKAX | 1.00 | -0.15 |
| FXNAX | -0.15 | 1.00 |