Magnificent 7 INDIA

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ADANIENT.NS Adani Enterprises Limited	Energy	14.29%
BAJAJFINSV.NS Bajaj Finserv Limited	Financial Services	14.29%
INFY.NS Infosys Limited	Technology	14.29%
HINDUNILVR.NS Hindustan Unilever Limited	Consumer Defensive	14.29%
RELIANCE.NS Reliance Industries Ltd	Energy	14.29%
TATASTEEL.NS Tata Steel Limited	Basic Materials	14.29%
TCS.NS Tata Consultancy Services Limited	Technology	14.29%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnificent 7 INDIA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Magnificent 7 INDIA на 5 июн. 2026 г. показал доходность в -12.34% с начала года и доходность в 21.45% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.64%	0.25%	7.86%	7.47%	—	—	—	—
Портфель Magnificent 7 INDIA	0.28%	-2.74%	-12.34%	-11.72%	-13.16%	0.75%	2.54%	21.45%
Активы портфеля:
ADANIENT.NS Adani Enterprises Limited	2.19%	15.62%	24.63%	23.36%	6.57%	1.79%	5.94%	48.97%
BAJAJFINSV.NS Bajaj Finserv Limited	-0.86%	-8.00%	-21.30%	-23.33%	-21.07%	0.43%	1.49%	20.45%
HINDUNILVR.NS Hindustan Unilever Limited	0.03%	-11.34%	-15.69%	-16.41%	-19.05%	-10.74%	-5.73%	6.99%
INFY.NS Infosys Limited	-1.01%	1.40%	-30.28%	-30.03%	-29.59%	-5.15%	-5.78%	4.87%
RELIANCE.NS Reliance Industries Ltd	-0.16%	-10.42%	-22.05%	-20.45%	-18.59%	0.32%	0.37%	16.05%
TATASTEEL.NS Tata Steel Limited	0.08%	-3.34%	9.89%	18.26%	22.34%	21.32%	10.72%	19.44%
TCS.NS Tata Consultancy Services Limited	0.54%	-7.85%	-32.27%	-32.86%	-38.00%	-13.49%	-9.03%	3.95%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 мая 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +45.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -32.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении Magnificent 7 INDIA закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 18 мая 2009 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-4.09%	-1.98%	-14.31%	9.36%	0.78%	-1.27%							-12.34%
2025	0.36%	-6.59%	7.52%	-0.06%	3.75%	2.18%	-6.15%	-1.83%	0.73%	4.14%	-0.82%	0.09%	2.47%
2024	2.43%	2.53%	-2.07%	-1.56%	1.21%	5.31%	4.62%	1.13%	2.48%	-9.69%	-3.26%	-3.64%	-1.51%
2023	-3.15%	-10.86%	0.95%	1.69%	6.48%	3.32%	3.90%	-2.22%	0.50%	-2.95%	4.75%	8.41%	9.72%
2022	-2.61%	-1.20%	7.59%	-1.81%	-7.52%	-6.86%	14.13%	5.17%	-4.59%	1.04%	8.41%	-5.38%	3.94%
2021	-0.76%	12.63%	11.49%	4.89%	9.24%	4.15%	3.22%	14.12%	-2.64%	-3.65%	-1.52%	3.58%	67.61%

Метрики бенчмарка

Magnificent 7 INDIA has an annualized alpha of -21.75%, beta of 0.35, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 27, 2008.

This portfolio participated in 225.72% of S&P 500 Index downside but only 2.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.35 may look defensive, but with R2 of 0.05 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
R2 of 0.05 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Альфа: -21.75%

Бета: 0.35

R²: 0.05

Участие в росте: 2.10%

Участие в снижении: 225.72%

Комиссия

Комиссия Magnificent 7 INDIA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Magnificent 7 INDIA имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Magnificent 7 INDIA и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.76	—	—
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-1.01	—	—
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.88	—	—
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.55	—	—
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-1.29	—	—
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ADANIENT.NS Adani Enterprises Limited	46	0.21	0.59	1.07	0.18	0.40
BAJAJFINSV.NS Bajaj Finserv Limited	9	-0.92	-1.28	0.85	-0.72	-1.59
HINDUNILVR.NS Hindustan Unilever Limited	11	-0.89	-1.23	0.86	-0.67	-1.33
INFY.NS Infosys Limited	6	-1.11	-1.58	0.81	-0.76	-1.67
RELIANCE.NS Reliance Industries Ltd	11	-0.81	-1.06	0.87	-0.73	-1.41
TATASTEEL.NS Tata Steel Limited	65	0.80	1.27	1.16	1.37	3.59
TCS.NS Tata Consultancy Services Limited	2	-1.51	-2.19	0.72	-0.93	-1.79

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Magnificent 7 INDIA имеет следующие коэффициенты Шарпа на 5 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: -0.76
За 5 лет: 0.14
За 10 лет: 1.04
За всё время: 0.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.84 до 2.81, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Magnificent 7 INDIA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.79%	1.77%	1.41%	1.42%	1.41%	0.93%	0.98%	1.59%	0.89%	0.56%	0.87%	1.14%
Активы портфеля:
ADANIENT.NS Adani Enterprises Limited	0.04%	0.06%	0.05%	0.04%	0.03%	0.06%	0.20%	0.19%	0.24%	0.43%	0.93%	2.99%
BAJAJFINSV.NS Bajaj Finserv Limited	0.06%	0.05%	0.06%	0.05%	0.03%	0.02%	0.06%	0.03%	0.03%	0.03%	0.06%	0.09%
HINDUNILVR.NS Hindustan Unilever Limited	3.50%	3.14%	2.28%	1.50%	1.41%	1.36%	1.57%	1.25%	1.15%	1.32%	2.00%	0.75%
INFY.NS Infosys Limited	1.91%	2.78%	2.60%	2.30%	2.15%	1.58%	1.72%	3.07%	1.13%	0.08%	0.00%	0.00%
RELIANCE.NS Reliance Industries Ltd	0.42%	0.35%	0.41%	0.35%	0.35%	0.33%	0.36%	0.47%	0.59%	0.66%	1.07%	1.09%
TATASTEEL.NS Tata Steel Limited	1.71%	2.00%	2.61%	2.58%	4.52%	2.25%	1.56%	2.76%	1.92%	1.37%	2.05%	3.09%
TCS.NS Tata Consultancy Services Limited	4.91%	3.99%	1.83%	3.08%	1.38%	0.94%	1.40%	3.33%	1.19%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Magnificent 7 INDIA показал максимальную просадку в 65.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.

Текущая просадка Magnificent 7 INDIA составляет 25.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Финансовый кризис2007–2009	-65.40%март 2009 г.	9mo 10d	8mo 12d	1y 5moиюнь 2008 г. - нояб. 2009 г.
Обвал COVID2020	-40.93%март 2020 г.	1mo 2d	4mo 28d	6moфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок 2013 года2013	-38.32%авг. 2013 г.	2y 7mo	7mo 15d	3y 3moянв. 2011 г. - апр. 2014 г.
Медвежий рынок 2026 года2026	-31.15%март 2026 г.	1y 6mo	—	1y 8moсент. 2024 г. - сейчас
Медвежий рынок 2016 года2016	-26.77%февр. 2016 г.	11mo 15d	11mo 23d	1y 11moмарт 2015 г. - янв. 2017 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.54	1.55	1.55	1.53	1.48

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.48, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Magnificent 7 INDIA с S&P 500 Index

Корреляция Magnificent 7 INDIA с S&P 500 Index составляет 0.19 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.19
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.19
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.19
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.19
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2008 г.	0.19

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у BAJAJFINSV.NS: 0.17, а самая низкая у RELIANCE.NS: 0.06.

0.06

0.10

0.10

0.13

0.15

0.17

0.17

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Magnificent 7 INDIA. Самая высокая корреляция с портфелем у ADANIENT.NS: 0.71, а самая низкая у HINDUNILVR.NS: 0.50.

0.50

0.60

0.60

0.62

0.67

0.71

0.71

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	HINDUNILVR.NS	BAJAJFINSV.NS	INFY.NS	TCS.NS	ADANIENT.NS	RELIANCE.NS	TATASTEEL.NS
HINDUNILVR.NS	1.00	0.28	0.28	0.30	0.25	0.31	0.27
BAJAJFINSV.NS	0.28	1.00	0.27	0.25	0.36	0.35	0.37
INFY.NS	0.28	0.27	1.00	0.62	0.28	0.35	0.33
TCS.NS	0.30	0.25	0.62	1.00	0.27	0.35	0.31
ADANIENT.NS	0.25	0.36	0.28	0.27	1.00	0.42	0.46
RELIANCE.NS	0.31	0.35	0.35	0.35	0.42	1.00	0.47
TATASTEEL.NS	0.27	0.37	0.33	0.31	0.46	0.47	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 мая 2008 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Magnificent 7 INDIA

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Magnificent 7 INDIA есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации