PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Magnificent 7 INDIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Magnificent 7 INDIA

Currency in USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Identifying India's "Magnificent Seven" is a complex task, as the country's dynamic economy is constantly evolving, with new startups and established companies emerging. However, based on their current trajectories and potential for future growth, here are seven companies that could be considered among India's leading players in the next decade:

1. Reliance Industries (RIL): The conglomerate, led by Mukesh Ambani, is already a titan in the Indian energy and retail sectors, but it is also expanding into new areas like telecommunications, healthcare, and e-commerce.

2. Tata Group: Another diversified conglomerate, the Tata Group is known for its diverse businesses across industries like automobiles, steel, software, and hospitality. It is also focusing on innovation and emerging technologies.

3. Hindustan Unilever (HUL): India's largest consumer goods company, HUL is a household name in India, producing a wide range of products from soaps and detergents to packaged beverages and food items.

4. Infosys (INFY): One of India's leading IT companies, Infosys has established a global presence and is specializing in digital transformation and cloud computing solutions.

5. TCS (TCS): Another major IT giant, TCS is known for its large-scale IT consulting and engineering services, and it is also expanding into newer areas like artificial intelligence and cybersecurity.

6. Bajaj Finance (BJFS): A leading non-banking financial company, Bajaj Finance is catering to India's large retail market with its financial services, including consumer loans, insurance, and mutual funds.

7. Adani Group: A diversified conglomerate with interests in infrastructure, energy, and resources, the Adani Group is rapidly expanding its business empire and has become a major player in India's infrastructure development.

These seven companies represent India's diverse industries and their potential to drive the country's economic growth in the years to come. Their ability to adapt to changing market trends, embrace innovation, and expand their global reach will be crucial in shaping India's future as a global economic power.

Распределение активов

ADANIENT.NS 14.29%BAJAJFINSV.NS 14.29%INFY.NS 14.29%HINDUNILVR.NS 14.29%RELIANCE.BO 14.29%TATASTEEL.NS 14.29%TCS.NS 14.29%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ADANIENT.NS
Adani Enterprises Limited		Energy
14.29%
BAJAJFINSV.NS
Bajaj Finserv Limited		Financial Services
14.29%
HINDUNILVR.NS
Hindustan Unilever Limited		Consumer Defensive
14.29%
INFY.NS
Infosys Limited		Technology
14.29%
RELIANCE.BO
Reliance Industries Limited		Energy
14.29%
TATASTEEL.NS
Tata Steel Limited		Basic Materials
14.29%
TCS.NS
Tata Consultancy Services Limited		Technology
14.29%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 мая 2008 г., начальной даты BAJAJFINSV.NS

Доходность по периодам

Magnificent 7 INDIA на 1 июн. 2025 г. показал доходность в 4.46% с начала года и доходность в 23.19% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%5.49%-2.00%12.02%14.19%10.85%
Magnificent 7 INDIA4.46%3.74%0.93%0.28%31.05%23.19%
Активы портфеля:
ADANIENT.NS
Adani Enterprises Limited		-0.35%8.57%1.44%-27.95%72.07%35.22%
BAJAJFINSV.NS
Bajaj Finserv Limited		28.50%2.53%26.60%28.56%32.46%25.95%
INFY.NS
Infosys Limited		-16.88%3.29%-16.60%9.53%17.46%11.53%
HINDUNILVR.NS
Hindustan Unilever Limited		0.92%-0.58%-6.72%-0.36%1.75%9.13%
RELIANCE.BO
Reliance Industries Limited		16.89%0.03%9.00%-2.78%13.91%18.51%
TATASTEEL.NS
Tata Steel Limited		16.60%14.40%10.53%-4.36%41.39%17.73%
TCS.NS
Tata Consultancy Services Limited		-13.86%-0.57%-18.11%-5.87%11.55%9.25%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Magnificent 7 INDIA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.82%-7.34%7.96%-0.15%3.74%4.46%
20242.30%3.05%-2.17%-1.51%1.10%5.25%5.02%0.41%2.39%-9.35%-3.55%-3.38%-1.42%
2023-3.54%-10.69%1.24%1.13%6.88%3.29%4.15%-2.56%0.41%-2.90%4.87%8.18%9.29%
2022-2.50%-1.74%8.47%-1.80%-7.60%-6.64%13.55%5.81%-4.59%0.73%8.21%-5.13%4.35%
2021-1.09%12.19%12.49%4.60%9.40%4.39%3.24%13.64%-2.38%-4.25%-1.24%3.49%67.10%
20200.78%-5.50%-23.31%10.46%-3.33%11.97%15.46%11.50%1.28%2.65%17.51%11.83%53.61%
2019-2.29%-0.12%7.26%3.15%1.06%1.14%-6.54%-2.00%5.90%6.54%1.88%2.37%18.94%
20187.44%-4.01%-7.52%7.92%-2.14%0.72%18.85%2.57%-5.61%-4.71%9.60%-0.04%21.87%
20175.17%12.89%6.28%0.86%4.63%2.45%10.83%2.11%-5.48%8.78%3.50%6.73%75.35%
2016-5.82%-7.49%17.71%4.27%-4.94%6.19%4.84%-0.40%-0.41%1.47%-5.30%2.93%11.04%
201511.22%1.41%-5.94%-1.03%2.14%-6.86%0.91%-8.76%1.59%6.77%-4.92%4.96%-0.45%
2014-5.57%2.23%13.07%1.58%8.83%3.94%2.68%3.70%-1.32%2.53%0.66%-4.45%29.95%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Magnificent 7 INDIA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Magnificent 7 INDIA составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Magnificent 7 INDIA, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Magnificent 7 INDIA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Magnificent 7 INDIA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Magnificent 7 INDIA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Magnificent 7 INDIA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Magnificent 7 INDIA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ADANIENT.NS
Adani Enterprises Limited		-0.49-0.530.91-0.52-0.94
BAJAJFINSV.NS
Bajaj Finserv Limited		1.071.351.160.782.08
INFY.NS
Infosys Limited		0.380.561.070.220.59
HINDUNILVR.NS
Hindustan Unilever Limited		-0.060.021.00-0.06-0.11
RELIANCE.BO
Reliance Industries Limited		-0.10-0.190.98-0.20-0.34
TATASTEEL.NS
Tata Steel Limited		-0.10-0.140.98-0.24-0.44
TCS.NS
Tata Consultancy Services Limited		-0.33-0.530.94-0.35-0.76

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Magnificent 7 INDIA имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.06
  • За 5 лет: 1.55
  • За 10 лет: 1.06
  • За всё время: 0.69

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Magnificent 7 INDIA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.18%1.26%1.42%1.40%0.93%0.97%1.55%1.23%1.17%1.49%1.72%1.44%
Активы портфеля:
ADANIENT.NS
Adani Enterprises Limited		0.05%0.05%0.04%0.03%0.06%0.21%0.19%0.25%0.44%0.96%3.08%1.88%
BAJAJFINSV.NS
Bajaj Finserv Limited		0.05%0.06%0.05%0.03%0.02%0.06%0.03%0.03%0.03%0.06%0.09%0.13%
INFY.NS
Infosys Limited		1.34%2.61%2.30%2.15%1.59%1.71%3.08%3.38%2.66%2.50%0.90%0.00%
HINDUNILVR.NS
Hindustan Unilever Limited		1.45%1.46%1.50%1.41%1.36%1.57%1.25%1.15%1.32%2.00%1.80%1.78%
RELIANCE.BO
Reliance Industries Limited		0.35%0.41%0.35%0.31%0.29%0.33%0.43%0.53%0.59%0.97%0.98%1.06%
TATASTEEL.NS
Tata Steel Limited		2.24%2.61%2.58%4.52%2.25%1.56%2.76%1.92%1.37%2.05%3.09%2.51%
TCS.NS
Tata Consultancy Services Limited		2.77%1.61%3.08%1.38%0.94%1.40%3.10%1.37%1.78%1.92%2.09%2.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Magnificent 7 INDIA показал максимальную просадку в 65.23%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.

Текущая просадка Magnificent 7 INDIA составляет 12.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.23%2 июн. 2008 г.1909 мар. 2009 г.16916 нояб. 2009 г.359
-41.2%20 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.10018 авг. 2020 г.121
-37.63%4 янв. 2011 г.66428 авг. 2013 г.15410 апр. 2014 г.818
-26.3%4 мар. 2015 г.23512 февр. 2016 г.23627 янв. 2017 г.471
-23.33%27 сент. 2024 г.1317 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCHINDUNILVR.NSBAJAJFINSV.NSTCS.NSADANIENT.NSINFY.NSTATASTEEL.NSRELIANCE.BOPortfolio
^GSPC1.000.160.130.160.140.160.200.190.23
HINDUNILVR.NS0.161.000.290.320.260.310.290.340.52
BAJAJFINSV.NS0.130.291.000.260.370.280.380.360.63
TCS.NS0.160.320.261.000.270.630.330.370.61
ADANIENT.NS0.140.260.370.271.000.290.460.440.71
INFY.NS0.160.310.280.630.291.000.350.370.62
TATASTEEL.NS0.200.290.380.330.460.351.000.480.71
RELIANCE.BO0.190.340.360.370.440.370.481.000.68
Portfolio0.230.520.630.610.710.620.710.681.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 мая 2008 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя