M° Europe Defence Sharpe Tilt Q1 25

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AM.PA Dassault Aviation SA	Industrials	4.67%
BA.L BAE Systems plc	Industrials	5.50%
BAB.L Babcock International Group plc	Industrials	7.13%
CHG.L Chemring Group plc	Industrials	6.02%
HAG.DE Hensoldt Ag	Industrials	6.50%
HO.PA Thales S.A.	Industrials	6.33%
IDR.MC Indra A	Technology	7.21%
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA	Industrials	7.29%
LDO.MI Leonardo S.p.A.	Industrials	7.60%
MTX.DE MTU Aero Engines AG	Industrials	7.29%
QQ.L QinetiQ Group plc	Industrials	5.86%
RHM.DE Rheinmetall AG	Industrials	7.76%
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC	Industrials	7.69%
SAABY Saab AB (publ)	Industrials	6.50%
SAF.PA Safran SA	Industrials	6.65%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост £10,000 инвестированных в M° Europe Defence Sharpe Tilt Q1 25 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мая 2023 г., начальной даты KBGGY

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.72%	-2.48%	-2.04%	-0.40%	14.09%	14.43%	11.36%	13.14%
Портфель M° Europe Defence Sharpe Tilt Q1 25	-0.26%	-1.28%	14.84%	2.62%	46.96%	—	—	—
Активы портфеля:
RHM.DE Rheinmetall AG	-0.54%	-0.26%	0.62%	-20.87%	27.21%	80.19%	80.88%	40.74%
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC	-1.53%	-8.79%	3.35%	1.80%	59.22%	100.35%	61.68%	19.08%
LDO.MI Leonardo S.p.A.	-0.45%	7.82%	26.67%	11.92%	47.49%	80.27%	57.08%	20.95%
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA	-0.52%	8.15%	76.31%	38.14%	52.77%	—	—	—
MTX.DE MTU Aero Engines AG	-1.68%	-8.64%	-10.96%	-18.66%	2.83%	12.28%	10.38%	16.93%
IDR.MC Indra A	1.43%	-19.24%	1.72%	24.99%	91.61%	60.15%	48.16%	19.05%
BAB.L Babcock International Group plc	0.63%	-7.54%	2.65%	-1.78%	75.99%	62.66%	40.62%	4.87%
SAF.PA Safran SA	-0.98%	-10.33%	-3.33%	-5.31%	24.26%	29.56%	20.68%	19.15%
HAG.DE Hensoldt Ag	0.94%	9.11%	13.57%	-26.19%	40.44%	36.26%	46.93%	—
SAABY Saab AB (publ)	-1.33%	-0.80%	21.07%	15.85%	74.07%	60.80%	61.10%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 22 мая 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +3.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении M° Europe Defence Sharpe Tilt Q1 25 закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 3 мар. 2025 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -8.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	13.41%	3.91%	-7.65%	5.53%									14.84%
2025	8.16%	19.18%	14.81%	6.38%	17.38%	5.10%	-2.35%	-1.78%	13.36%	-4.72%	-9.69%	4.61%	90.10%
2024	8.89%	13.52%	12.65%	-4.25%	9.73%	-5.38%	3.10%	2.37%	-6.21%	3.14%	6.57%	-1.51%	48.34%
2023					-6.50%	2.57%	5.91%	2.96%	-0.33%	2.53%	0.84%	4.39%	12.47%

Метрики бенчмарка

M° Europe Defence Sharpe Tilt Q1 25: годовая альфа составляет 51.72%, бета — 0.18, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 22.05.2023.

Портфель участвовал в 149.58% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -93.53%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
Бета 0.18 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.01 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа: 51.72%

Бета: 0.18

R²: 0.01

Участие в росте: 149.58%

Участие в снижении: -93.53%

Комиссия

Комиссия M° Europe Defence Sharpe Tilt Q1 25 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

M° Europe Defence Sharpe Tilt Q1 25 имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.54	0.75	+0.78
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.06	1.17	+0.89
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.18	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.96	1.22	+1.74
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.42	4.75	+1.67
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
RHM.DE Rheinmetall AG	56	0.59	1.08	1.13	0.67	1.57
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC	85	1.80	2.34	1.31	3.26	11.70
LDO.MI Leonardo S.p.A.	73	1.11	1.60	1.21	2.51	5.35
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA	61	0.65	1.43	1.23	0.73	0.97
MTX.DE MTU Aero Engines AG	41	0.09	0.34	1.04	0.21	0.72
IDR.MC Indra A	87	1.87	2.57	1.33	3.46	11.49
BAB.L Babcock International Group plc	86	2.06	2.66	1.35	3.13	8.33
SAF.PA Safran SA	71	0.85	1.31	1.17	2.20	8.60
HAG.DE Hensoldt Ag	60	0.73	1.31	1.15	0.93	1.80
SAABY Saab AB (publ)	81	1.52	2.08	1.26	2.97	7.59

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

M° Europe Defence Sharpe Tilt Q1 25 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.54
За всё время: 2.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность M° Europe Defence Sharpe Tilt Q1 25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.11%	1.38%	1.29%	1.27%	1.23%	1.18%	1.22%	1.55%	1.74%	1.48%	1.19%	1.37%
Активы портфеля:
RHM.DE Rheinmetall AG	0.52%	0.52%	0.93%	1.50%	1.77%	2.41%	5.54%	2.05%	2.20%	1.37%	1.72%	0.49%
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC	0.88%	0.91%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.71%	1.41%	2.99%	1.75%	4.06%
LDO.MI Leonardo S.p.A.	0.84%	1.06%	1.08%	0.94%	1.74%	0.00%	2.37%	1.34%	1.82%	1.41%	0.00%	0.00%
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA	3.36%	5.82%	1.18%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MTX.DE MTU Aero Engines AG	0.70%	0.62%	0.62%	1.64%	1.04%	0.70%	1.61%	1.12%	1.45%	1.27%	1.55%	1.61%
IDR.MC Indra A	0.51%	0.52%	1.46%	1.79%	1.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BAB.L Babcock International Group plc	0.55%	0.56%	1.06%	0.43%	0.00%	0.00%	0.00%	4.78%	6.08%	4.04%	2.75%	2.38%
SAF.PA Safran SA	1.01%	0.98%	1.04%	0.85%	0.43%	0.40%	0.00%	1.32%	1.53%	0.97%	2.15%	1.96%
HAG.DE Hensoldt Ag	0.60%	0.68%	1.16%	1.23%	1.13%	1.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SAABY Saab AB (publ)	0.30%	0.36%	0.73%	0.84%	1.24%	2.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

M° Europe Defence Sharpe Tilt Q1 25 показал максимальную просадку в 16.53%, зарегистрированную 1 дек. 2025 г.. Полное восстановление заняло 25 торговых сессий.

Текущая просадка M° Europe Defence Sharpe Tilt Q1 25 составляет 4.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-16.53%	3 окт. 2025 г.	42	1 дек. 2025 г.	25	7 янв. 2026 г.	67
-14.18%	19 мар. 2025 г.	14	7 апр. 2025 г.	18	2 мая 2025 г.	32
-14.17%	23 февр. 2026 г.	25	27 мар. 2026 г.	—	—	—
-13.75%	6 июн. 2025 г.	53	19 авг. 2025 г.	29	29 сент. 2025 г.	82
-8.98%	21 янв. 2026 г.	12	5 февр. 2026 г.	10	19 февр. 2026 г.	22

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 14.76, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	KBGGY	MTX.DE	IDR.MC	SAABY	RR.L	CHG.L	BAB.L	SAF.PA	QQ.L	AM.PA	HAG.DE	HO.PA	RHM.DE	BA.L	LDO.MI	Portfolio
Benchmark	1.00	0.17	0.18	0.14	0.13	0.27	0.09	0.11	0.27	0.12	0.06	0.10	0.06	0.11	0.14	0.13	0.19
KBGGY	0.17	1.00	0.17	0.17	0.30	0.19	0.24	0.19	0.17	0.28	0.24	0.28	0.24	0.26	0.33	0.30	0.42
MTX.DE	0.18	0.17	1.00	0.23	0.22	0.52	0.25	0.28	0.59	0.32	0.40	0.33	0.35	0.37	0.35	0.37	0.52
IDR.MC	0.14	0.17	0.23	1.00	0.32	0.32	0.33	0.31	0.40	0.31	0.37	0.39	0.43	0.41	0.39	0.45	0.53
SAABY	0.13	0.30	0.22	0.32	1.00	0.24	0.32	0.30	0.23	0.38	0.42	0.46	0.42	0.51	0.48	0.50	0.60
RR.L	0.27	0.19	0.52	0.32	0.24	1.00	0.36	0.36	0.61	0.36	0.33	0.36	0.34	0.40	0.42	0.41	0.60
CHG.L	0.09	0.24	0.25	0.33	0.32	0.36	1.00	0.53	0.34	0.58	0.34	0.41	0.39	0.43	0.50	0.48	0.61
BAB.L	0.11	0.19	0.28	0.31	0.30	0.36	0.53	1.00	0.43	0.56	0.36	0.41	0.40	0.39	0.48	0.48	0.62
SAF.PA	0.27	0.17	0.59	0.40	0.23	0.61	0.34	0.43	1.00	0.36	0.45	0.38	0.47	0.43	0.40	0.48	0.61
QQ.L	0.12	0.28	0.32	0.31	0.38	0.36	0.58	0.56	0.36	1.00	0.45	0.48	0.49	0.48	0.58	0.54	0.68
AM.PA	0.06	0.24	0.40	0.37	0.42	0.33	0.34	0.36	0.45	0.45	1.00	0.56	0.75	0.59	0.59	0.65	0.68
HAG.DE	0.10	0.28	0.33	0.39	0.46	0.36	0.41	0.41	0.38	0.48	0.56	1.00	0.60	0.71	0.56	0.65	0.75
HO.PA	0.06	0.24	0.35	0.43	0.42	0.34	0.39	0.40	0.47	0.49	0.75	0.60	1.00	0.63	0.65	0.69	0.73
RHM.DE	0.11	0.26	0.37	0.41	0.51	0.40	0.43	0.39	0.43	0.48	0.59	0.71	0.63	1.00	0.63	0.71	0.78
BA.L	0.14	0.33	0.35	0.39	0.48	0.42	0.50	0.48	0.40	0.58	0.59	0.56	0.65	0.63	1.00	0.69	0.77
LDO.MI	0.13	0.30	0.37	0.45	0.50	0.41	0.48	0.48	0.48	0.54	0.65	0.65	0.69	0.71	0.69	1.00	0.81
Portfolio	0.19	0.42	0.52	0.53	0.60	0.60	0.61	0.62	0.61	0.68	0.68	0.75	0.73	0.78	0.77	0.81	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2023 г.

M° Europe Defence Sharpe Tilt Q1 25

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов