Kabnga

График показывает рост $10,000 инвестированных в Kabnga и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

На основе ежедневных данных с 28 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +39.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Kabnga закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -19.3%.

Kabnga has an annualized alpha of 9.59%, beta of 1.84, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 28, 2018.

• This portfolio captured 249.23% of S&P 500 Index gains and 149.09% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 9.59% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 1.84 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Комиссия Kabnga составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Kabnga имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа Kabnga на 13 июн. 2026 г. составляет 1.63 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Kabnga за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.67%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Kabnga показал максимальную просадку в 51.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка Kabnga составляет 14.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.