45+ Apr-May SPHQ 30, FDL 25, SPMO 45

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	45%
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	S&P 500, Large Cap Blend Equities	30%
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	Large Cap Value Equities, Dividend	25%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 45+ Apr-May SPHQ 30, FDL 25, SPMO 45 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

45+ Apr-May SPHQ 30, FDL 25, SPMO 45 на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 20.22% с начала года и доходность в 16.83% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель 45+ Apr-May SPHQ 30, FDL 25, SPMO 45	1.36%	2.97%	20.22%	20.55%	31.92%	30.05%	18.42%	16.83%
Активы портфеля:
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	-0.28%	2.37%	14.10%	16.20%	24.24%	18.72%	12.80%	11.16%
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	0.58%	3.64%	14.28%	15.48%	21.15%	22.07%	14.25%	14.91%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	2.50%	2.83%	24.29%	22.86%	39.53%	40.28%	23.06%	20.38%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 45+ Apr-May SPHQ 30, FDL 25, SPMO 45 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.13%	3.06%	-4.42%	11.10%	7.39%	-0.82%							20.22%
2025	4.39%	1.53%	-4.80%	-0.43%	7.52%	4.07%	1.57%	2.08%	1.88%	0.18%	0.55%	0.40%	20.10%
2024	3.58%	6.97%	4.62%	-4.35%	5.91%	4.35%	1.55%	3.22%	1.54%	-0.56%	5.66%	-3.18%	32.67%
2023	2.19%	-3.65%	1.96%	2.06%	-4.58%	5.54%	3.36%	0.28%	-2.55%	-2.60%	8.18%	5.66%	16.04%
2022	-3.56%	-1.86%	3.01%	-6.54%	2.77%	-8.97%	7.06%	-3.02%	-8.09%	12.05%	4.85%	-3.64%	-7.91%
2021	-0.43%	1.08%	4.09%	4.32%	0.50%	4.02%	2.02%	3.08%	-4.13%	5.91%	-2.22%	5.14%	25.44%

Метрики бенчмарка

45+ Apr-May SPHQ 30, FDL 25, SPMO 45 has an annualized alpha of 4.49%, beta of 0.90, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 13, 2015.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (99.98%) than losses (82.52%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 4.49% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 0.90 and R2 of 0.91, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 4.49%

Бета: 0.90

R²: 0.91

Участие в росте: 99.98%

Участие в снижении: 82.52%

Комиссия

Комиссия 45+ Apr-May SPHQ 30, FDL 25, SPMO 45 составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FDL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

SPHQ

Invesco S&P 500 Quality ETF

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

45+ Apr-May SPHQ 30, FDL 25, SPMO 45 имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 45+ Apr-May SPHQ 30, FDL 25, SPMO 45 и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.60	1.94	+0.66
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.54	2.63	+0.92
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.49	1.35	+0.13
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.60	2.59	+2.01
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	20.58	11.84	+8.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	80	2.17	3.34	1.38	5.70	13.84
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	55	1.66	2.39	1.28	2.39	10.19
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	71	2.13	2.81	1.39	3.13	12.02

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

45+ Apr-May SPHQ 30, FDL 25, SPMO 45 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.60
За 5 лет: 1.18
За 10 лет: 0.97
За всё время: 0.98

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 45+ Apr-May SPHQ 30, FDL 25, SPMO 45 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.54%	1.66%	1.80%	2.31%	2.20%	1.74%	2.16%	2.02%	2.02%	1.61%	2.11%	1.76%
Активы портфеля:
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	3.65%	4.04%	4.96%	4.58%	3.58%	4.59%	4.48%	3.75%	3.97%	3.18%	2.93%	3.65%
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	1.05%	1.09%	1.15%	1.42%	1.85%	1.19%	1.55%	1.51%	1.85%	1.57%	1.67%	2.29%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.69%	0.73%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

45+ Apr-May SPHQ 30, FDL 25, SPMO 45 показал максимальную просадку в 33.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка 45+ Apr-May SPHQ 30, FDL 25, SPMO 45 составляет 3.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-33.12%март 2020 г.	1mo 2d	4mo 15d	5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-19.77%дек. 2018 г.	2mo 23d	3mo 15d	6mo 8dокт. 2018 г. - апр. 2019 г.
Медвежий рынок2022	-19.71%сент. 2022 г.	8mo 28d	1y 2mo	1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-16.47%апр. 2025 г.	1mo 17d	1mo 8d	2mo 25dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2018 года2018	-9.46%февр. 2018 г.	10d	5mo 17d	5mo 27dянв. 2018 г. - июль 2018 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.82, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.24	1.14	1.11	1.08	1.09

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.09, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 45+ Apr-May SPHQ 30, FDL 25, SPMO 45 с S&P 500 Index

Корреляция 45+ Apr-May SPHQ 30, FDL 25, SPMO 45 с S&P 500 Index составляет 0.88 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.88
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.92
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.92
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.92
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.	0.91

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SPHQ: 0.94, а самая низкая у FDL: 0.66.

FDL

0.66

SPMO

0.78

SPHQ

0.94

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 45+ Apr-May SPHQ 30, FDL 25, SPMO 45. Самая высокая корреляция с портфелем у SPHQ: 0.93, а самая низкая у FDL: 0.70.

FDL

0.70

SPMO

0.90

SPHQ

0.93

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	FDL	SPMO	SPHQ
FDL	1.00	0.43	0.66
SPMO	0.43	1.00	0.77
SPHQ	0.66	0.77	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 окт. 2015 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 45+ Apr-May SPHQ 30, FDL 25, SPMO 45

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 45+ Apr-May SPHQ 30, FDL 25, SPMO 45 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации