SCHD 60/20/20

График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD 60/20/20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

SCHD 60/20/20 на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 11.01% с начала года и доходность в 10.87% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 20 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении SCHD 60/20/20 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.4%.

SCHD 60/20/20 has an annualized alpha of 3.25%, beta of 0.49, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2011.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (55.68%) than losses (50.51%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 3.25% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.49 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия SCHD 60/20/20 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SCHD 60/20/20 имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SCHD 60/20/20 и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SCHD 60/20/20 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.41
• За 5 лет: 0.91
• За 10 лет: 1.03
• За всё время: 1.01

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность SCHD 60/20/20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SCHD 60/20/20 показал максимальную просадку в 20.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка SCHD 60/20/20 составляет 3.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.