Microsoft
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Microsoft и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 мар. 1986 г., начальной даты MSFT
Доходность по периодам
Microsoft на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 14.47% с начала года и доходность в 27.53% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Microsoft | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 25.49% | 27.40% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 25.49% | 27.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Microsoft, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.73% | 4.23% | 1.71% | -7.46% | 6.82% | 7.67% | 11.67% | ||||||
| 2023 | 3.33% | 0.90% | 15.59% | 6.58% | 7.11% | 3.70% | -1.36% | -2.22% | -3.66% | 7.08% | 12.29% | -0.76% | 58.19% |
| 2022 | -7.53% | -3.72% | 3.19% | -9.99% | -1.81% | -5.53% | 9.31% | -6.67% | -10.93% | -0.33% | 10.22% | -6.00% | -28.02% |
| 2021 | 4.29% | 0.41% | 1.46% | 6.96% | -0.76% | 8.50% | 5.17% | 6.16% | -6.61% | 17.63% | -0.13% | 1.73% | 52.48% |
| 2020 | 7.95% | -4.57% | -2.65% | 13.63% | 2.54% | 11.06% | 0.74% | 10.28% | -6.74% | -3.74% | 6.01% | 3.90% | 42.53% |
| 2019 | 2.82% | 7.74% | 5.28% | 10.73% | -4.95% | 8.31% | 1.72% | 1.50% | 0.85% | 3.12% | 5.95% | 4.17% | 57.56% |
| 2018 | 11.07% | -0.84% | -2.67% | 2.47% | 6.15% | -0.23% | 7.58% | 6.30% | 1.82% | -6.61% | 4.27% | -8.40% | 20.80% |
| 2017 | 4.04% | -0.44% | 2.94% | 3.95% | 2.60% | -1.30% | 5.47% | 3.40% | -0.37% | 11.67% | 1.70% | 1.63% | 40.73% |
| 2016 | -0.70% | -6.98% | 8.55% | -9.70% | 7.02% | -3.45% | 10.77% | 2.01% | 0.24% | 4.03% | 1.25% | 3.12% | 15.08% |
| 2015 | -13.02% | 9.31% | -7.27% | 19.63% | -3.03% | -5.78% | 5.78% | -6.19% | 1.70% | 18.93% | 3.94% | 2.08% | 22.69% |
| 2014 | 1.15% | 2.00% | 7.00% | -1.44% | 2.05% | 1.86% | 3.50% | 5.92% | 2.05% | 1.27% | 2.47% | -2.84% | 27.56% |
| 2013 | 2.77% | 2.11% | 2.91% | 15.69% | 6.18% | -1.03% | -7.82% | 5.64% | -0.36% | 6.40% | 8.50% | -1.89% | 44.30% |
Комиссия
Комиссия Microsoft составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Microsoft среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.00 | 1.41 | 1.18 | 1.55 | 6.20 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Microsoft за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Microsoft показал максимальную просадку в 69.41%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1348 торговых сессий.
Текущая просадка Microsoft составляет 8.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.41% | 28 дек. 1999 г. | 2312 | 9 мар. 2009 г. | 1348 | 16 июл. 2014 г. | 3660 |
| -50.32% | 6 окт. 1987 г. | 15 | 26 окт. 1987 г. | 492 | 5 окт. 1989 г. | 507 |
| -37.15% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 153 | 15 июн. 2023 г. | 393 |
| -34.7% | 17 июл. 1990 г. | 28 | 23 авг. 1990 г. | 100 | 16 янв. 1991 г. | 128 |
| -28.66% | 11 мая 1987 г. | 40 | 7 июл. 1987 г. | 58 | 28 сент. 1987 г. | 98 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Microsoft составляет 6.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.