PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Microsoft

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


MSFT 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MSFT
Microsoft Corporation
Technology

100%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Microsoft и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%500,000.00%600,000.00%700,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
690,099.34%
2,102.96%
Microsoft
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 мар. 1986 г., начальной даты MSFT

Доходность по периодам

Microsoft на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 10.70% с начала года и доходность в 29.07% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Microsoft10.70%1.23%26.91%64.09%31.44%29.28%
MSFT
Microsoft Corporation
10.70%1.23%26.91%64.09%31.44%29.28%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20245.73%4.23%
2023-2.22%-3.66%7.08%12.29%-0.76%

Коэффициент Шарпа

Microsoft на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.10. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.10

Коэффициент Шарпа Microsoft находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.10
2.44
Microsoft
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Microsoft за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Microsoft0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Комиссия

Комиссия Microsoft составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Microsoft
3.10
MSFT
Microsoft Corporation
3.10

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.02%
0
Microsoft
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Microsoft показал максимальную просадку в 69.41%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1348 торговых сессий.

Текущая просадка Microsoft составляет 1.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.41%28 дек. 1999 г.23129 мар. 2009 г.134816 июл. 2014 г.3660
-50%6 окт. 1987 г.1728 окт. 1987 г.4905 окт. 1989 г.507
-37.15%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.15315 июн. 2023 г.393
-34.71%17 июл. 1990 г.2823 авг. 1990 г.10016 янв. 1991 г.128
-28.64%11 мая 1987 г.407 июл. 1987 г.5828 сент. 1987 г.98

График волатильности

Текущая волатильность Microsoft составляет 5.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.60%
3.47%
Microsoft
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев