5 year bond portfolio

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в 5 year bond portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

5 year bond portfolio на 7 апр. 2026 г. показал доходность в 0.07% с начала года и доходность в 5.32% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 22 сент. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 5 year bond portfolio закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.6%.

5 year bond portfolio: годовая альфа составляет 2.28%, бета — 0.19, а R² — 0.32 относительно S&P 500 Index с 22.09.2011.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (25.25%) было выше, чем в снижении (21.01%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.19 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.32 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.32 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия 5 year bond portfolio составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

5 year bond portfolio имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

5 year bond portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.75
• За 5 лет: 1.27
• За 10 лет: 0.93
• За всё время: 0.98

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 5 year bond portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.97%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

5 year bond portfolio показал максимальную просадку в 19.25%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка 5 year bond portfolio составляет 1.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.