n100+s&p500equalweight
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 50% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в n100+s&p500equalweight и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 апр. 2003 г., начальной даты RSP
Доходность по периодам
n100+s&p500equalweight на 18 апр. 2025 г. показал доходность в -9.85% с начала года и доходность в 12.74% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| n100+s&p500equalweight | -11.10% | -6.22% | -9.39% | 4.55% | 15.48% | 13.26% |
| Активы портфеля: | ||||||
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | -6.73% | -6.11% | -9.55% | 3.74% | 13.73% | 8.92% |
QQQ Invesco QQQ | -13.00% | -6.28% | -9.32% | 4.93% | 16.35% | 16.17% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью n100+s&p500equalweight, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.55% | -2.05% | -6.28% | -5.55% | -11.10% | ||||||||
| 2024 | 0.95% | 4.89% | 2.29% | -4.52% | 5.08% | 4.26% | 0.18% | 1.54% | 2.51% | -1.10% | 5.69% | -1.69% | 21.40% |
| 2023 | 9.36% | -1.54% | 5.52% | 0.45% | 3.67% | 6.76% | 3.74% | -2.06% | -5.08% | -2.75% | 10.28% | 5.99% | 38.48% |
| 2022 | -7.28% | -3.24% | 3.96% | -11.12% | -0.63% | -9.09% | 11.10% | -4.53% | -10.03% | 6.10% | 5.96% | -7.34% | -25.56% |
| 2021 | -0.10% | 1.91% | 3.20% | 5.47% | -0.11% | 4.04% | 2.32% | 3.59% | -5.05% | 6.99% | 0.44% | 2.81% | 28.08% |
| 2020 | 1.09% | -7.14% | -11.32% | 14.78% | 5.96% | 4.63% | 6.56% | 8.75% | -4.66% | -2.24% | 12.23% | 4.65% | 34.39% |
| 2019 | 9.34% | 3.27% | 2.64% | 4.72% | -7.70% | 7.57% | 1.73% | -2.45% | 1.86% | 3.10% | 3.80% | 3.42% | 34.80% |
| 2018 | 6.86% | -2.60% | -2.77% | 0.45% | 3.89% | 1.07% | 2.92% | 4.20% | -0.10% | -8.05% | 0.91% | -9.03% | -3.47% |
| 2017 | 3.70% | 3.81% | 1.12% | 1.81% | 2.43% | -0.81% | 2.97% | 0.74% | 1.09% | 3.07% | 2.75% | 0.88% | 26.14% |
| 2016 | -6.31% | -0.42% | 7.37% | -1.16% | 2.96% | -1.26% | 5.75% | 0.64% | 1.25% | -1.90% | 2.59% | 1.13% | 10.39% |
| 2015 | -2.48% | 6.51% | -1.70% | 1.21% | 1.54% | -2.38% | 2.89% | -6.20% | -2.58% | 9.36% | 0.47% | -1.99% | 3.70% |
| 2014 | -2.43% | 5.24% | -1.12% | 0.03% | 3.34% | 3.00% | -0.53% | 4.63% | -1.63% | 2.82% | 3.66% | -1.06% | 16.70% |
Комиссия
Комиссия n100+s&p500equalweight составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг n100+s&p500equalweight составляет 25, что хуже, чем результаты 75% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 0.21 | 0.42 | 1.06 | 0.20 | 0.83 |
QQQ Invesco QQQ | 0.15 | 0.38 | 1.05 | 0.16 | 0.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность n100+s&p500equalweight за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.20% | 1.04% | 1.13% | 1.31% | 0.85% | 1.10% | 1.22% | 1.47% | 1.18% | 1.13% | 1.34% | 1.43% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.73% | 1.52% | 1.63% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.46% |
QQQ Invesco QQQ | 0.67% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
n100+s&p500equalweight показал максимальную просадку в 55.72%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.
Текущая просадка n100+s&p500equalweight составляет 14.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.72% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 452 | 21 дек. 2010 г. | 791 |
| -32.09% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -30.03% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -21.33% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 150 |
| -20.72% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность n100+s&p500equalweight составляет 14.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QQQ | RSP | |
|---|---|---|
| QQQ | 1.00 | 0.80 |
| RSP | 0.80 | 1.00 |