n100+s&p500equalweight
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 50% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 апр. 2003 г., начальной даты RSP
Доходность по периодам
n100+s&p500equalweight на 18 мая 2025 г. показал доходность в 2.81% с начала года и доходность в 14.08% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.79% | 1.49% | 12.35% | 15.12% | 10.89% |
| n100+s&p500equalweight | 2.81% | 14.04% | 3.00% | 12.91% | 17.42% | 14.08% |
| Активы портфеля: | ||||||
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 3.21% | 10.65% | 0.30% | 8.87% | 15.27% | 9.96% |
QQQ Invesco QQQ | 2.16% | 17.43% | 5.35% | 16.14% | 18.86% | 17.81% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью n100+s&p500equalweight, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.80% | -1.63% | -5.46% | -0.49% | 8.07% | 2.81% | |||||||
| 2024 | 0.48% | 4.67% | 2.85% | -4.60% | 4.50% | 3.05% | 1.40% | 1.82% | 2.44% | -1.23% | 5.89% | -2.89% | 19.36% |
| 2023 | 9.03% | -1.85% | 4.48% | 0.43% | 2.05% | 6.92% | 3.68% | -2.34% | -5.08% | -3.10% | 10.01% | 6.19% | 33.31% |
| 2022 | -6.55% | -2.64% | 3.63% | -10.05% | -0.24% | -9.18% | 10.59% | -4.32% | -9.85% | 6.83% | 6.11% | -6.77% | -22.54% |
| 2021 | -0.28% | 2.97% | 3.98% | 5.30% | 0.34% | 3.15% | 2.08% | 3.30% | -4.75% | 6.59% | -0.28% | 3.61% | 28.69% |
| 2020 | 0.58% | -7.43% | -12.48% | 14.70% | 5.68% | 3.90% | 6.17% | 7.65% | -4.15% | -1.80% | 12.78% | 4.52% | 30.14% |
| 2019 | 9.41% | 3.33% | 2.37% | 4.55% | -7.59% | 7.57% | 1.59% | -2.58% | 2.08% | 2.81% | 3.74% | 3.31% | 33.90% |
| 2018 | 6.57% | -2.81% | -2.56% | 0.44% | 3.57% | 1.06% | 2.95% | 3.87% | -0.06% | -7.92% | 1.19% | -9.12% | -3.99% |
| 2017 | 3.57% | 3.76% | 1.04% | 1.69% | 2.24% | -0.62% | 2.83% | 0.55% | 1.28% | 2.85% | 2.87% | 0.92% | 25.45% |
| 2016 | -6.23% | -0.27% | 7.43% | -0.97% | 2.83% | -1.16% | 5.64% | 0.61% | 1.18% | -1.95% | 2.82% | 1.12% | 10.85% |
| 2015 | -2.50% | 6.47% | -1.66% | 1.16% | 1.49% | -2.38% | 2.76% | -6.16% | -2.61% | 9.18% | 0.46% | -2.02% | 3.27% |
| 2014 | -2.44% | 5.24% | -1.07% | 0.03% | 3.32% | 2.99% | -0.57% | 4.61% | -1.66% | 2.83% | 3.61% | -0.99% | 16.65% |
Комиссия
Комиссия n100+s&p500equalweight составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг n100+s&p500equalweight составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 0.52 | 0.91 | 1.13 | 0.55 | 1.99 |
QQQ Invesco QQQ | 0.64 | 1.12 | 1.16 | 0.78 | 2.53 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность n100+s&p500equalweight за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.07% | 1.04% | 1.13% | 1.31% | 0.85% | 1.10% | 1.22% | 1.47% | 1.18% | 1.13% | 1.34% | 1.43% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.56% | 1.52% | 1.63% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.46% |
QQQ Invesco QQQ | 0.57% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
n100+s&p500equalweight показал максимальную просадку в 55.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.
Текущая просадка n100+s&p500equalweight составляет 2.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.58% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 452 | 21 дек. 2010 г. | 791 |
| -33.25% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -27.74% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -20.98% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 150 |
| -19.37% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | QQQ | RSP | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.89 | 0.94 | 0.96 |
| QQQ | 0.89 | 1.00 | 0.80 | 0.95 |
| RSP | 0.94 | 0.80 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 1.00 |