PEA2 optimized

График показывает рост €10,000 инвестированных в PEA2 optimized и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

PEA2 optimized на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 3.83% с начала года и доходность в 19.95% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 31 авг. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2010 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший месяц был сент. 2021 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении PEA2 optimized закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 7 окт. 2010 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.

PEA2 optimized: годовая альфа составляет 10.42%, бета — 0.54, а R² — 0.26 относительно S&P 500 Index с 31.08.2009.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (84.13%) было выше, чем в снижении (50.24%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.54 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.26 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.26 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PEA2 optimized составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PEA2 optimized имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PEA2 optimized имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.79
• За 5 лет: 0.98
• За 10 лет: 1.15
• За всё время: 0.90

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность PEA2 optimized за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.42%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PEA2 optimized показал максимальную просадку в 28.05%, зарегистрированную 25 июл. 2012 г.. Полное восстановление заняло 106 торговых сессий.

Текущая просадка PEA2 optimized составляет 6.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.