PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
9Sig
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

9Sig

Последнее обновление 25 авг. 2024 г.

9 Sigma

Распределение активов

SGOV 38%TQQQ 62%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		Government Bonds
38%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
62%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 9Sig и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

100.00%150.00%200.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
192.85%
85.98%
9Sig
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		18.13%3.82%10.73%28.75%14.65%10.94%
9Sig25.90%6.82%13.26%54.71%N/AN/A
Активы портфеля:
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		40.15%11.47%19.18%88.27%39.19%34.87%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.49%0.44%2.65%5.42%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 9Sig, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.53%9.33%1.71%-8.70%10.98%11.70%-4.45%25.90%
202320.23%-2.21%18.78%0.10%14.66%12.16%6.78%-3.96%-9.88%-4.78%20.47%10.98%111.53%
2022-15.79%-8.23%5.13%-22.69%-4.70%-13.53%23.87%-11.35%-19.83%5.20%7.91%-16.95%-57.04%
2021-0.29%-0.86%1.45%11.33%-3.14%12.79%5.17%8.05%-11.07%15.16%3.59%1.31%48.96%
20202.56%11.11%14.09%23.86%-14.10%-6.42%20.69%9.98%71.83%

Комиссия

Комиссия 9Sig составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 9Sig среди портфелей на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 9Sig, с текущим значением в 2424
9Sig
Ранг коэф-та Шарпа 9Sig, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 9Sig, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 9Sig, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 9Sig, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 9Sig, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

9Sig
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 9Sig, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 9Sig, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 9Sig, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 9Sig, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 9Sig, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.21
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 10.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.05
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.542.011.261.247.22
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		22.70————

Коэффициент Шарпа

9Sig на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.75 до 2.33, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MarchAprilMayJuneJulyAugust
1.58
2.16
9Sig
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 9Sig за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%.

TTM2023202220212020201920182017201620152014
9Sig2.74%2.63%0.90%0.01%0.02%0.04%0.07%0.00%0.00%0.01%0.02%
Активы портфеля:
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.22%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		5.21%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
-10.76%
-0.58%
9Sig
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

9Sig показал максимальную просадку в 60.39%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.

Текущая просадка 9Sig составляет 10.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.39%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.2941 мар. 2024 г.571
-26.71%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.6729 дек. 2020 г.81
-24.09%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.———
-20.26%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.2513 апр. 2021 г.40
-14.49%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.1828 окт. 2021 г.37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 9Sig составляет 13.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
13.54%
5.93%
9Sig
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SGOVTQQQ
SGOV1.000.01
TQQQ0.011.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 мая 2020 г.