9Sig
9 Sigma
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | Government Bonds | 38% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 62% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 9Sig и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.45% | 2.91% | 14.05% | 35.64% | 14.13% | 11.39% |
| 9Sig | 39.47% | 6.77% | 23.12% | 63.56% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 63.76% | 10.57% | 36.36% | 106.42% | 35.83% | 35.69% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 4.62% | 0.37% | 2.60% | 5.38% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 9Sig, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.53% | 9.33% | 1.71% | -8.70% | 10.98% | 11.70% | -4.45% | 0.48% | 3.76% | -2.45% | 39.47% | ||
| 2023 | 20.23% | -2.21% | 18.78% | 0.10% | 14.66% | 12.16% | 6.78% | -3.96% | -9.88% | -4.78% | 20.47% | 10.98% | 111.53% |
| 2022 | -15.79% | -8.23% | 5.13% | -22.69% | -4.70% | -13.53% | 23.86% | -11.35% | -19.83% | 5.20% | 7.91% | -16.95% | -57.04% |
| 2021 | -0.29% | -0.86% | 1.45% | 11.33% | -3.14% | 12.79% | 5.17% | 8.05% | -11.07% | 15.16% | 3.59% | 1.31% | 48.96% |
| 2020 | 2.56% | 11.11% | 14.09% | 23.86% | -14.10% | -6.42% | 20.69% | 9.98% | 71.83% |
Комиссия
Комиссия 9Sig составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 9Sig среди портфелей на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 2.03 | 2.40 | 1.33 | 1.95 | 8.43 |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 21.93 | 527.74 | 528.74 | 541.76 | 8,600.11 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 9Sig за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.71% | 2.63% | 0.90% | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.02% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.16% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.24% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
9Sig показал максимальную просадку в 60.39%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.
Текущая просадка 9Sig составляет 1.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.39% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 294 | 1 мар. 2024 г. | 571 |
| -26.71% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 67 | 29 дек. 2020 г. | 81 |
| -24.09% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -20.26% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 25 | 13 апр. 2021 г. | 40 |
| -14.49% | 8 сент. 2021 г. | 19 | 4 окт. 2021 г. | 18 | 28 окт. 2021 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 9Sig составляет 9.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SGOV | TQQQ | |
|---|---|---|
| SGOV | 1.00 | 0.00 |
| TQQQ | 0.00 | 1.00 |