PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

9Sig

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

9 Sigma

Распределение активов


SGOV 38%TQQQ 62%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
Government Bonds

38%

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged

62%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 9Sig и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
31.42%
13.40%
9Sig
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
9Sig6.83%1.94%31.42%81.69%N/AN/A
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
10.61%2.82%48.79%137.24%35.88%35.73%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.74%0.43%2.70%5.30%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.64%
20236.78%-3.96%-9.88%-4.78%20.47%10.98%

Коэффициент Шарпа

9Sig на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.49. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.49

Коэффициент Шарпа 9Sig находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.49
1.75
9Sig
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 9Sig за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
9Sig2.58%2.63%0.90%0.01%0.02%0.04%0.07%0.00%0.00%0.01%0.02%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.14%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
4.92%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия 9Sig составляет 0.60%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.95%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
2.68
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
20.93

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SGOVTQQQ
SGOV1.00-0.00
TQQQ-0.001.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-6.92%
-1.08%
9Sig
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

9Sig показал максимальную просадку в 60.39%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 9Sig составляет 6.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.39%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.
-26.71%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.6729 дек. 2020 г.81
-20.26%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.2513 апр. 2021 г.40
-14.49%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.1828 окт. 2021 г.37
-14.25%19 апр. 2021 г.1812 мая 2021 г.2214 июн. 2021 г.40

График волатильности

Текущая волатильность 9Sig составляет 8.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
8.07%
3.37%
9Sig
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев