qq1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | Blockchain | 5% |
CEUR.L Amundi MSCI Europe | Europe Equities | 7.50% |
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | Government Bonds | 25% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | Emerging Markets Equities | 15% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | Precious Metals, Commodities | 12.50% |
SWRD.AS SPDR MSCI World UCITS ETF | Global Equities | 35% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в qq1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 июн. 2020 г., начальной даты BTCE.DE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| qq1 | 14.47% | 0.94% | 7.59% | 25.54% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 3.97% | 2.09% | 9.86% | 11.77% | -4.23% | N/A |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 24.14% | 2.04% | 16.60% | 32.31% | 9.96% | 9.84% |
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | 36.95% | 0.52% | -11.39% | 116.36% | N/A | N/A |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 8.77% | -0.92% | 5.81% | 14.84% | 4.68% | 2.91% |
CEUR.L Amundi MSCI Europe | 11.32% | 0.65% | 5.41% | 20.72% | 6.98% | 7.33% |
SWRD.AS SPDR MSCI World UCITS ETF | 16.64% | 0.59% | 6.57% | 25.53% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью qq1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.61% | 3.58% | 4.12% | -2.98% | 2.79% | 1.93% | 2.37% | 1.59% | 14.47% | ||||
| 2023 | 8.28% | -3.67% | 5.25% | 1.17% | -2.13% | 3.50% | 1.73% | -3.03% | -4.73% | -1.00% | 8.11% | 5.90% | 19.85% |
| 2022 | -4.83% | -4.66% | 0.44% | -7.01% | -2.64% | -6.75% | 4.65% | -4.19% | -7.54% | 0.03% | 6.52% | -1.01% | -24.78% |
| 2021 | 0.94% | 0.26% | 2.43% | 2.89% | 0.56% | 0.35% | 2.08% | 2.10% | -3.84% | 5.25% | -1.26% | 5.28% | 18.01% |
| 2020 | 0.46% | 6.40% | 2.54% | -2.47% | -0.97% | 9.18% | 7.10% | 23.78% |
Комиссия
Комиссия qq1 составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг qq1 среди портфелей на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 1.08 | 1.64 | 1.19 | 0.34 | 3.10 |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.31 | 3.17 | 1.40 | 2.83 | 13.77 |
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | 2.52 | 3.03 | 1.38 | 1.94 | 11.03 |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 1.15 | 1.76 | 1.21 | 0.56 | 6.40 |
CEUR.L Amundi MSCI Europe | 1.85 | 2.70 | 1.32 | 1.54 | 10.87 |
SWRD.AS SPDR MSCI World UCITS ETF | 2.50 | 3.51 | 1.47 | 1.24 | 14.82 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
qq1 показал максимальную просадку в 30.42%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.
Текущая просадка qq1 составляет 0.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.42% | 8 дек. 2021 г. | 221 | 14 окт. 2022 г. | 445 | 11 июл. 2024 г. | 666 |
| -5.77% | 16 февр. 2021 г. | 14 | 5 мар. 2021 г. | 25 | 13 апр. 2021 г. | 39 |
| -5.27% | 7 сент. 2021 г. | 17 | 29 сент. 2021 г. | 21 | 28 окт. 2021 г. | 38 |
| -4.79% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 30 | 5 нояб. 2020 г. | 46 |
| -4.4% | 17 июл. 2024 г. | 15 | 6 авг. 2024 г. | 9 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность qq1 составляет 2.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DTLA.L | SGLN.L | BTCE.DE | EIMI.L | SWRD.AS | CEUR.L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTLA.L | 1.00 | 0.24 | -0.09 | -0.03 | -0.04 | -0.01 |
| SGLN.L | 0.24 | 1.00 | 0.07 | 0.23 | 0.16 | 0.27 |
| BTCE.DE | -0.09 | 0.07 | 1.00 | 0.35 | 0.34 | 0.31 |
| EIMI.L | -0.03 | 0.23 | 0.35 | 1.00 | 0.66 | 0.66 |
| SWRD.AS | -0.04 | 0.16 | 0.34 | 0.66 | 1.00 | 0.78 |
| CEUR.L | -0.01 | 0.27 | 0.31 | 0.66 | 0.78 | 1.00 |