8148 Sharp Optimization - 23 Jan 2026

График показывает рост $10,000 инвестированных в 8148 Sharp Optimization - 23 Jan 2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

8148 Sharp Optimization - 23 Jan 2026 на 9 апр. 2026 г. показал доходность в 6.10% с начала года и доходность в 17.17% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 22 мая 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +24.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -26.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 8148 Sharp Optimization - 23 Jan 2026 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 21 нояб. 2008 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.

8148 Sharp Optimization - 23 Jan 2026: годовая альфа составляет 5.63%, бета — 0.79, а R² — 0.45 относительно S&P 500 Index с 22.05.2006.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (91.08%) было выше, чем в снижении (77.57%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• R² 0.45 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия 8148 Sharp Optimization - 23 Jan 2026 составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

8148 Sharp Optimization - 23 Jan 2026 имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

8148 Sharp Optimization - 23 Jan 2026 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 4.18
• За 5 лет: 0.85
• За 10 лет: 0.80
• За всё время: 0.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.13 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 8148 Sharp Optimization - 23 Jan 2026 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.55%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

8148 Sharp Optimization - 23 Jan 2026 показал максимальную просадку в 56.71%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 346 торговых сессий.

Текущая просадка 8148 Sharp Optimization - 23 Jan 2026 составляет 13.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.