new etfs watchlist
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
JGHY.DE JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) | High Yield Bonds | 33.33% |
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в new etfs watchlist и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 дек. 2023 г., начальной даты JGPI.DE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.45% | 2.91% | 14.05% | 35.64% | 14.13% | 11.39% |
| new etfs watchlist | 18.26% | 0.67% | 9.37% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | 11.57% | -1.07% | 7.25% | N/A | N/A | N/A |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 37.12% | 2.93% | 15.52% | 48.28% | N/A | N/A |
JGHY.DE JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) | 7.03% | 0.11% | 5.08% | 14.33% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью new etfs watchlist, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.63% | 2.87% | 2.33% | -2.88% | 3.59% | 2.45% | 1.75% | 2.09% | 1.83% | -1.49% | 18.26% | ||
| 2023 | 2.57% | 2.57% |
Комиссия
Комиссия new etfs watchlist составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | — | — | — | — | — |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 2.70 | 3.46 | 1.49 | 3.60 | 13.80 |
JGHY.DE JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) | 2.99 | 4.75 | 1.65 | 5.72 | 27.50 |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность new etfs watchlist за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.77% | 0.25% | 0.62% | 0.22% | 0.25% |
| Активы портфеля: | |||||
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | 4.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.36% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
JGHY.DE JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
new etfs watchlist показал максимальную просадку в 4.38%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 9 торговых сессий.
Текущая просадка new etfs watchlist составляет 0.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.38% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 9 | 16 авг. 2024 г. | 23 |
| -3.81% | 2 апр. 2024 г. | 14 | 19 апр. 2024 г. | 16 | 13 мая 2024 г. | 30 |
| -2.3% | 15 окт. 2024 г. | 15 | 4 нояб. 2024 г. | 3 | 7 нояб. 2024 г. | 18 |
| -2.23% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 5 | 13 сент. 2024 г. | 9 |
| -1.19% | 28 дек. 2023 г. | 5 | 4 янв. 2024 г. | 4 | 10 янв. 2024 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность new etfs watchlist составляет 2.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GARP | JGPI.DE | JGHY.DE | |
|---|---|---|---|
| GARP | 1.00 | 0.24 | 0.36 |
| JGPI.DE | 0.24 | 1.00 | 0.49 |
| JGHY.DE | 0.36 | 0.49 | 1.00 |