HEDGEFUNDIE 3x
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | Leveraged Bonds, Leveraged | 45% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 55% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HEDGEFUNDIE 3x и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июн. 2009 г., начальной даты UPRO
Доходность по периодам
HEDGEFUNDIE 3x на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 5.11% с начала года и доходность в 11.53% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| HEDGEFUNDIE 3x | 6.57% | 3.69% | 42.57% | 58.41% | 18.35% | 21.97% |
| Активы портфеля: | ||||||
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 6.59% | 3.69% | 43.27% | 59.30% | 20.27% | 24.67% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.30% | 3.67% | -25.36% | -22.21% | -31.57% | -15.14% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HEDGEFUNDIE 3x, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.65% | 6.57% | |||||||||||
| 2024 | 3.29% | 14.39% | 8.76% | -13.03% | 14.22% | 9.77% | 1.87% | 5.07% | 5.12% | -4.20% | 17.31% | -8.47% | 62.17% |
| 2023 | 18.24% | -8.91% | 9.51% | 3.50% | -0.42% | 18.66% | 8.61% | -6.45% | -14.84% | -8.03% | 28.13% | 13.09% | 66.34% |
| 2022 | -15.72% | -9.66% | 8.86% | -25.45% | -2.33% | -24.29% | 27.72% | -13.37% | -26.83% | 21.61% | 14.55% | -17.52% | -57.50% |
| 2021 | -4.40% | 5.52% | 11.28% | 15.64% | 1.28% | 6.92% | 7.14% | 8.42% | -13.71% | 21.13% | -2.25% | 12.17% | 87.14% |
| 2020 | 1.02% | -19.10% | -39.72% | 28.20% | 9.24% | 2.75% | 16.90% | 15.81% | -10.47% | -8.74% | 30.89% | 9.45% | 12.36% |
| 2019 | 21.23% | 7.99% | 5.86% | 10.13% | -15.78% | 19.19% | 3.47% | -2.75% | 3.45% | 4.59% | 9.41% | 6.67% | 94.64% |
| 2018 | 15.50% | -13.23% | -7.33% | -0.75% | 6.36% | 1.30% | 9.40% | 8.66% | 0.48% | -20.02% | 4.31% | -22.95% | -23.74% |
| 2017 | 4.66% | 10.96% | -0.47% | 2.97% | 3.87% | 1.57% | 4.87% | 1.32% | 4.11% | 6.04% | 8.15% | 3.61% | 65.02% |
| 2016 | -9.82% | 0.59% | 16.26% | 0.16% | 4.10% | 3.93% | 9.99% | -0.69% | -1.43% | -7.19% | 4.41% | 5.00% | 25.20% |
| 2015 | -2.14% | 8.91% | -3.85% | 0.08% | 1.45% | -7.21% | 7.26% | -16.31% | -6.11% | 20.92% | 0.23% | -5.46% | -6.78% |
| 2014 | -6.67% | 11.59% | 2.08% | 2.33% | 6.97% | 5.04% | -3.51% | 12.36% | -4.80% | 6.36% | 8.46% | 0.28% | 45.96% |
Комиссия
Комиссия HEDGEFUNDIE 3x составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HEDGEFUNDIE 3x составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.64 | 2.09 | 1.28 | 2.56 | 9.42 |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.77 | -0.96 | 0.89 | -0.34 | -1.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HEDGEFUNDIE 3x за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.35% | 2.44% | 1.67% | 1.02% | 0.09% | 1.07% | 0.65% | 1.02% | 0.18% | 0.06% | 0.19% | 0.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.87% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.15% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HEDGEFUNDIE 3x показал максимальную просадку в 67.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка HEDGEFUNDIE 3x составляет 46.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.41% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 202 | 8 янв. 2021 г. | 225 |
| -64.18% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 431 | 2 июл. 2024 г. | 631 |
| -46.32% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 130 | 2 июл. 2019 г. | 195 |
| -29.49% | 25 февр. 2015 г. | 228 | 20 янв. 2016 г. | 114 | 1 июл. 2016 г. | 342 |
| -27.4% | 29 янв. 2018 г. | 44 | 2 апр. 2018 г. | 120 | 20 сент. 2018 г. | 164 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HEDGEFUNDIE 3x составляет 11.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TMF | UPRO | |
|---|---|---|
| TMF | 1.00 | -0.28 |
| UPRO | -0.28 | 1.00 |