PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
XEQT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

XEQT

Currency in USD · Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Распределение активов

ITOT 45%XIC.TO 25%XEF.TO 25%XEC.TO 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
45%
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		Emerging Markets Equities
5%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		Global Equities
25%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		Canada Equities
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в XEQT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
195.07%
266.32%
XEQT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 апр. 2013 г., начальной даты XEF.TO

Доходность по периодам

XEQT на 5 мая 2025 г. показал доходность в 3.54% с начала года и доходность в 8.64% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-3.31%12.07%-0.74%10.90%14.73%10.57%
XEQT3.54%12.42%3.80%13.01%14.07%8.64%
Активы портфеля:
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		-3.55%12.21%-0.61%11.41%15.61%11.69%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		6.29%11.22%5.67%16.16%14.26%6.80%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		13.37%14.74%9.56%12.48%11.75%5.58%
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		5.60%9.01%1.15%6.64%7.52%2.88%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XEQT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.15%-0.12%-2.73%1.63%1.67%3.54%
2024-0.09%3.41%3.55%-3.64%4.51%0.57%2.75%2.67%2.14%-2.28%4.45%-3.70%14.75%
20238.11%-3.36%2.17%1.79%-2.13%5.84%3.32%-3.01%-4.16%-3.57%9.27%5.59%20.26%
2022-3.98%-1.97%2.79%-7.96%0.84%-8.83%6.83%-4.37%-9.40%6.81%8.11%-4.64%-16.55%
2021-0.26%3.13%3.63%4.26%2.66%0.57%0.82%1.84%-3.80%5.73%-3.09%3.54%20.25%
2020-1.13%-7.57%-15.99%10.85%5.01%3.18%4.77%6.13%-3.18%-2.38%12.70%4.56%14.20%
20199.14%2.76%0.87%3.34%-5.53%6.29%-0.15%-1.60%2.20%1.99%2.69%3.12%27.31%
20184.17%-4.91%-1.06%0.87%1.15%-0.17%2.74%0.77%0.14%-7.79%1.19%-7.39%-10.57%
20173.06%1.61%1.22%0.69%1.44%1.44%2.74%0.35%2.56%1.42%1.67%1.97%22.09%
2016-4.87%0.30%7.91%2.60%-0.09%0.00%3.83%0.30%0.77%-2.00%1.84%1.95%12.70%
2015-4.02%6.05%-1.57%3.90%-1.12%-2.06%-0.78%-5.59%-4.28%6.90%-0.62%-3.05%-6.91%
2014-4.02%4.85%0.74%1.28%1.84%2.69%-1.53%2.60%-3.83%0.49%1.11%-0.08%5.92%

Комиссия

Комиссия XEQT составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF
График комиссии XEC.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XEC.TO: 0.28%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF
График комиссии XEF.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XEF.TO: 0.22%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF
График комиссии XIC.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XIC.TO: 0.06%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
График комиссии ITOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITOT: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг XEQT составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности XEQT, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XEQT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.70
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.10
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.16
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.78
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
Portfolio: 3.59
^GSPC: 2.70
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.520.851.130.522.03
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		0.891.341.181.164.49
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		0.651.041.140.822.38
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		0.370.671.090.291.15

XEQT на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.09, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.70
0.67
XEQT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность XEQT за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.99%2.00%2.20%2.37%1.88%1.95%2.41%2.57%2.00%2.19%2.41%3.03%
Активы портфеля:
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.32%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.65%2.64%2.96%3.10%2.43%2.99%2.97%3.15%2.45%2.68%3.17%2.57%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.53%2.76%2.75%2.93%2.42%1.93%2.72%2.76%2.10%2.42%2.42%5.21%
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		2.00%2.03%2.16%2.28%2.78%1.64%2.87%2.66%2.13%1.80%2.19%1.92%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.12%
-7.45%
XEQT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

XEQT показал максимальную просадку в 36.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.

Текущая просадка XEQT составляет 2.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.23%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.11328 авг. 2020 г.136
-25.86%9 нояб. 2021 г.23912 окт. 2022 г.3409 февр. 2024 г.579
-21.3%19 мая 2015 г.17420 янв. 2016 г.2288 дек. 2016 г.402
-19.78%29 янв. 2018 г.23324 дек. 2018 г.1333 июл. 2019 г.366
-15.25%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность XEQT составляет 12.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.45%
14.17%
XEQT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов
1.002.003.004.00
Эффективные активы: 3.03

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.03, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCXEC.TOXIC.TOXEF.TOITOTPortfolio
^GSPC1.000.620.710.720.990.91
XEC.TO0.621.000.660.770.620.77
XIC.TO0.710.661.000.750.720.88
XEF.TO0.720.770.751.000.720.89
ITOT0.990.620.720.721.000.92
Portfolio0.910.770.880.890.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 апр. 2013 г.