MIB
Prove di ottimizzazione
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IMIB.L iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | Europe Equities | 100% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в MIB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
MIB на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 26.27% с начала года и доходность в 5.38% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.31% | 9.77% |
| MIB | 2.25% | 11.92% | 26.27% | 50.54% | 7.56% | 5.40% |
| Активы портфеля: | ||||||
IMIB.L iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 2.25% | 11.92% | 26.27% | 50.54% | 7.56% | 5.40% |
IAU iShares Gold Trust | 1.86% | -3.40% | 5.84% | 15.34% | 9.64% | 3.60% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| IAU | IMIB.L | |
|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.08 |
| IMIB.L | 0.08 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MIB за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.04%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIB | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.02% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.04% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IMIB.L iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.02% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.04% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия MIB составляет 0.35%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
IMIB.L iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 2.13 | ||||
IAU iShares Gold Trust | 1.06 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MIB с января 2010 показал максимальную просадку в 69.45%, зарегистрированную 24 июл. 2012 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.45% | 30 июл. 2007 г. | 1267 | 24 июл. 2012 г. | — | — | — |
График волатильности
Текущая волатильность MIB составляет 5.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.