MIB
Prove di ottimizzazione
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 0% |
IMIB.L iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | Europe Equities | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MIB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июл. 2007 г., начальной даты IMIB.L
Доходность по периодам
MIB на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 16.28% с начала года и доходность в 7.39% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| MIB | 16.28% | -2.53% | 6.73% | 35.99% | 11.74% | 7.39% |
| Активы портфеля: | ||||||
IMIB.L iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 16.28% | -2.53% | 6.73% | 35.99% | 11.74% | 7.39% |
IAU iShares Gold Trust | 34.15% | 4.53% | 20.92% | 38.56% | 12.43% | 8.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MIB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.84% | 5.88% | 6.31% | -2.40% | 5.36% | -5.03% | 3.40% | 3.77% | 0.19% | 16.28% | |||
| 2023 | 13.26% | 0.13% | 1.78% | 2.83% | -5.74% | 11.04% | 6.25% | -4.02% | -4.60% | -1.80% | 11.27% | 4.02% | 37.36% |
| 2022 | -2.73% | -4.81% | -2.75% | -7.13% | 4.12% | -14.69% | 2.65% | -5.03% | -6.50% | 10.46% | 15.35% | -0.06% | -13.78% |
| 2021 | -3.79% | 5.38% | 5.06% | 0.32% | 6.66% | -2.67% | 1.22% | 1.88% | -2.95% | 5.38% | -5.20% | 5.55% | 17.05% |
| 2020 | -2.36% | -5.67% | -23.20% | 3.34% | 5.57% | 8.31% | 3.48% | 4.59% | -5.25% | -6.47% | 26.51% | 3.14% | 4.63% |
| 2019 | 6.99% | 4.34% | 1.54% | 3.11% | -8.15% | 9.58% | -1.72% | -1.43% | 3.53% | 5.27% | 1.11% | 3.33% | 29.75% |
| 2018 | 11.22% | -5.56% | 0.04% | 5.25% | -10.74% | -0.50% | 2.96% | -9.73% | 2.86% | -10.46% | 0.78% | -2.72% | -17.56% |
| 2017 | -1.24% | -0.11% | 9.66% | 3.04% | 4.87% | 0.74% | 8.28% | 1.76% | 3.74% | -0.65% | 0.60% | -1.53% | 32.47% |
| 2016 | -12.26% | -5.90% | 8.24% | 3.81% | -4.55% | -9.34% | 3.84% | 0.94% | -2.34% | 2.61% | -4.86% | 13.65% | -8.84% |
| 2015 | 0.31% | 7.59% | -0.85% | 3.98% | 1.49% | -2.78% | 3.89% | -4.70% | -3.80% | 4.07% | -3.01% | -3.84% | 1.49% |
| 2014 | -1.35% | 7.74% | 5.73% | 1.10% | -1.14% | -0.66% | -5.64% | -2.36% | -1.59% | -6.07% | 0.76% | -7.10% | -11.03% |
| 2013 | 10.00% | -12.27% | -5.42% | 12.40% | 2.34% | -10.37% | 10.13% | 0.76% | 7.43% | 11.28% | -1.51% | 2.73% | 26.32% |
Комиссия
Комиссия MIB составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MIB среди портфелей на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IMIB.L iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 1.88 | 2.55 | 1.32 | 1.91 | 10.27 |
IAU iShares Gold Trust | 2.85 | 3.81 | 1.50 | 5.84 | 18.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MIB за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.00%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIB | 4.00% | 3.77% | 3.91% | 3.15% | 1.44% | 3.41% | 3.25% | 2.29% | 2.82% | 2.15% | 2.36% | 2.23% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IMIB.L iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 4.00% | 3.77% | 3.91% | 3.15% | 1.44% | 3.41% | 3.25% | 2.29% | 2.82% | 2.15% | 2.36% | 2.23% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MIB показал максимальную просадку в 69.45%, зарегистрированную 24 июл. 2012 г.. Полное восстановление заняло 2980 торговых сессий.
Текущая просадка MIB составляет 2.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.45% | 30 июл. 2007 г. | 1267 | 24 июл. 2012 г. | 2980 | 23 февр. 2024 г. | 4247 |
| -10.25% | 16 мая 2024 г. | 58 | 6 авг. 2024 г. | 17 | 29 авг. 2024 г. | 75 |
| -5.83% | 28 мар. 2024 г. | 13 | 16 апр. 2024 г. | 18 | 10 мая 2024 г. | 31 |
| -5.51% | 30 сент. 2024 г. | 4 | 3 окт. 2024 г. | — | — | — |
| -3.73% | 3 сент. 2024 г. | 7 | 11 сент. 2024 г. | 11 | 26 сент. 2024 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MIB составляет 3.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAU | IMIB.L | |
|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.09 |
| IMIB.L | 0.09 | 1.00 |