PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

MIB

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Prove di ottimizzazione

Распределение активов


IMIB.L 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
Europe Equities100%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в MIB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
15.44%
10.86%
MIB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

MIB на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 26.27% с начала года и доходность в 5.38% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.31%9.77%
MIB2.25%11.92%26.27%50.54%7.56%5.40%
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
2.25%11.92%26.27%50.54%7.56%5.40%
IAU
iShares Gold Trust
1.86%-3.40%5.84%15.34%9.64%3.60%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

IAUIMIB.L
IAU1.000.08
IMIB.L0.081.00

Коэффициент Шарпа

MIB на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.90. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.90

Коэффициент Шарпа MIB находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.90
1.21
MIB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MIB за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.04%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
MIB0.04%0.04%0.03%0.02%0.04%0.04%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%0.04%
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
0.04%0.04%0.03%0.02%0.04%0.04%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%0.04%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия MIB составляет 0.35%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.35%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
2.13
IAU
iShares Gold Trust
1.06

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-12.76%
-8.22%
MIB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MIB с января 2010 показал максимальную просадку в 69.45%, зарегистрированную 24 июл. 2012 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.45%30 июл. 2007 г.126724 июл. 2012 г.

График волатильности

Текущая волатильность MIB составляет 5.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.07%
3.27%
MIB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля