MIB
Prove di ottimizzazione
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 0% |
IMIB.L iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | Europe Equities | 100% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июл. 2007 г., начальной даты IMIB.L
Доходность по периодам
MIB на 21 мая 2025 г. показал доходность в 32.01% с начала года и доходность в 9.30% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.00% | 12.45% | 0.40% | 11.91% | 15.04% | 10.82% |
| MIB | 32.01% | 14.57% | 33.43% | 26.60% | 24.48% | 9.30% |
| Активы портфеля: | ||||||
IMIB.L iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 32.01% | 14.57% | 33.43% | 26.60% | 24.48% | 9.30% |
IAU iShares Gold Trust | 25.47% | -0.81% | 24.89% | 35.37% | 13.51% | 10.30% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MIB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.29% | 6.28% | 2.56% | 4.27% | 9.28% | 32.01% | |||||||
| 2024 | -0.84% | 5.88% | 6.31% | -2.39% | 5.34% | -5.02% | 3.41% | 3.75% | 0.19% | -1.95% | -4.01% | 0.86% | 11.23% |
| 2023 | 13.27% | 0.13% | 1.78% | 2.83% | -5.75% | 11.05% | 6.25% | -4.02% | -4.61% | -1.80% | 11.27% | 4.02% | 37.37% |
| 2022 | -2.75% | -4.79% | -2.77% | -7.11% | 4.10% | -14.68% | 2.65% | -5.03% | -6.50% | 10.46% | 15.35% | -0.06% | -13.79% |
| 2021 | -3.78% | 5.38% | 5.04% | 0.33% | 6.66% | -2.67% | 1.22% | 1.88% | -2.95% | 5.38% | -5.22% | 5.56% | 17.06% |
| 2020 | -2.36% | -5.66% | -23.20% | 3.34% | 5.57% | 8.31% | 3.48% | 4.59% | -5.24% | -6.47% | 26.51% | 3.14% | 4.63% |
| 2019 | 7.00% | 4.34% | 1.53% | 3.10% | -8.14% | 9.58% | -1.73% | -1.43% | 3.52% | 5.28% | 1.12% | 3.32% | 29.76% |
| 2018 | 11.23% | -5.55% | 0.03% | 5.24% | -10.74% | -0.49% | 2.95% | -9.73% | 2.86% | -10.45% | 0.77% | -2.72% | -17.56% |
| 2017 | -1.23% | -0.10% | 9.63% | 3.04% | 4.89% | 0.74% | 8.28% | 1.76% | 3.74% | -0.65% | 0.60% | -1.54% | 32.48% |
| 2016 | -12.28% | -5.89% | 8.22% | 3.82% | -4.54% | -9.37% | 3.84% | 0.97% | -2.35% | 2.61% | -4.85% | 13.63% | -8.86% |
| 2015 | 0.31% | 7.59% | -0.84% | 3.98% | 1.49% | -2.79% | 3.91% | -4.70% | -3.80% | 4.08% | -3.02% | -3.83% | 1.50% |
| 2014 | -1.36% | 7.75% | 5.74% | 1.10% | -1.14% | -0.66% | -5.63% | -2.36% | -1.59% | -6.07% | 0.76% | -7.09% | -11.03% |
Комиссия
Комиссия MIB составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MIB составляет 83, что ставит его в топ 17% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IMIB.L iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 1.23 | 1.72 | 1.24 | 1.57 | 5.86 |
IAU iShares Gold Trust | 1.96 | 3.01 | 1.39 | 4.84 | 13.26 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MIB за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.66% | 4.54% | 3.77% | 3.91% | 3.15% | 1.44% | 3.41% | 3.25% | 2.29% | 2.82% | 2.15% | 2.36% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IMIB.L iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 3.66% | 4.54% | 3.77% | 3.91% | 3.15% | 1.44% | 3.41% | 3.25% | 2.29% | 2.82% | 2.15% | 2.36% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
MIB показал максимальную просадку в 69.44%, зарегистрированную 24 июл. 2012 г.. Полное восстановление заняло 2980 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.44% | 30 июл. 2007 г. | 1267 | 24 июл. 2012 г. | 2980 | 23 февр. 2024 г. | 4247 |
| -17.41% | 20 мар. 2025 г. | 13 | 7 апр. 2025 г. | 15 | 29 апр. 2025 г. | 28 |
| -10.25% | 16 мая 2024 г. | 58 | 6 авг. 2024 г. | 17 | 29 авг. 2024 г. | 75 |
| -8.92% | 30 сент. 2024 г. | 42 | 26 нояб. 2024 г. | 42 | 27 янв. 2025 г. | 84 |
| -5.83% | 28 мар. 2024 г. | 13 | 16 апр. 2024 г. | 18 | 10 мая 2024 г. | 31 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IAU | IMIB.L | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.05 | 0.39 | 0.39 |
| IAU | 0.05 | 1.00 | 0.09 | 0.09 |
| IMIB.L | 0.39 | 0.09 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.39 | 0.09 | 1.00 | 1.00 |