PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MIB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IMIB.L 100%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold
0%
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
Europe Equities
100%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MIB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.74%
15.83%
MIB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июл. 2007 г., начальной даты IMIB.L

Доходность по периодам

MIB на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 16.28% с начала года и доходность в 7.39% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
MIB16.28%-2.53%6.73%35.99%11.74%7.39%
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
16.28%-2.53%6.73%35.99%11.74%7.39%
IAU
iShares Gold Trust
34.15%4.53%20.92%38.56%12.43%8.58%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MIB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.84%5.88%6.31%-2.40%5.36%-5.03%3.40%3.77%0.19%16.28%
202313.26%0.13%1.78%2.83%-5.74%11.04%6.25%-4.02%-4.60%-1.80%11.27%4.02%37.36%
2022-2.73%-4.81%-2.75%-7.13%4.12%-14.69%2.65%-5.03%-6.50%10.46%15.35%-0.06%-13.78%
2021-3.79%5.38%5.06%0.32%6.66%-2.67%1.22%1.88%-2.95%5.38%-5.20%5.55%17.05%
2020-2.36%-5.67%-23.20%3.34%5.57%8.31%3.48%4.59%-5.25%-6.47%26.51%3.14%4.63%
20196.99%4.34%1.54%3.11%-8.15%9.58%-1.72%-1.43%3.53%5.27%1.11%3.33%29.75%
201811.22%-5.56%0.04%5.25%-10.74%-0.50%2.96%-9.73%2.86%-10.46%0.78%-2.72%-17.56%
2017-1.24%-0.11%9.66%3.04%4.87%0.74%8.28%1.76%3.74%-0.65%0.60%-1.53%32.47%
2016-12.26%-5.90%8.24%3.81%-4.55%-9.34%3.84%0.94%-2.34%2.61%-4.86%13.65%-8.84%
20150.31%7.59%-0.85%3.98%1.49%-2.78%3.89%-4.70%-3.80%4.07%-3.01%-3.84%1.49%
2014-1.35%7.74%5.73%1.10%-1.14%-0.66%-5.64%-2.36%-1.59%-6.07%0.76%-7.10%-11.03%
201310.00%-12.27%-5.42%12.40%2.34%-10.37%10.13%0.76%7.43%11.28%-1.51%2.73%26.32%

Комиссия

Комиссия MIB составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IMIB.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MIB среди портфелей на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MIB, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIB, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIB, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIB, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIB, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIB, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MIB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MIB, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MIB, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MIB, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MIB, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MIB, с текущим значением в 10.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0010.27
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
1.882.551.321.9110.27
IAU
iShares Gold Trust
2.853.811.505.8418.23

Коэффициент Шарпа

MIB на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.88. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.88
3.43
MIB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MIB за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.00%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MIB4.00%3.77%3.91%3.15%1.44%3.41%3.25%2.29%2.82%2.15%2.36%2.23%
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
4.00%3.77%3.91%3.15%1.44%3.41%3.25%2.29%2.82%2.15%2.36%2.23%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.53%
-0.54%
MIB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MIB показал максимальную просадку в 69.45%, зарегистрированную 24 июл. 2012 г.. Полное восстановление заняло 2980 торговых сессий.

Текущая просадка MIB составляет 2.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.45%30 июл. 2007 г.126724 июл. 2012 г.298023 февр. 2024 г.4247
-10.25%16 мая 2024 г.586 авг. 2024 г.1729 авг. 2024 г.75
-5.83%28 мар. 2024 г.1316 апр. 2024 г.1810 мая 2024 г.31
-5.51%30 сент. 2024 г.43 окт. 2024 г.
-3.73%3 сент. 2024 г.711 сент. 2024 г.1126 сент. 2024 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MIB составляет 3.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.77%
2.71%
MIB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IAUIMIB.L
IAU1.000.09
IMIB.L0.091.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 июл. 2007 г.