Regional + Factors2
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Regional + Factors2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2015 г., начальной даты USSC.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
Regional + Factors2 | 16.81% | 1.71% | 8.00% | 30.57% | 14.19% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 28.34% | 1.01% | 5.75% | 42.45% | 12.54% | N/A |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 10.98% | 1.44% | 8.27% | 18.38% | 5.05% | 5.53% |
iShares FTSE 100 UCITS ETF | 14.44% | 1.28% | 11.28% | 20.46% | 7.27% | 5.96% |
NASDAQ 100 | 17.62% | 1.54% | 7.92% | 34.63% | 19.94% | 17.23% |
S&P 500 | 19.55% | 2.37% | 8.95% | 32.00% | 13.46% | 11.17% |
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS | 9.55% | -0.22% | 3.95% | 21.98% | 8.69% | 8.13% |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 8.20% | 3.63% | 8.70% | 26.79% | 13.44% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Regional + Factors2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.66% | 4.34% | 3.05% | -3.31% | 4.56% | 3.04% | 1.23% | 1.47% | 16.81% | ||||
2023 | 7.70% | -1.93% | 3.74% | 1.44% | 0.40% | 6.33% | 3.89% | -2.46% | -4.48% | -3.03% | 9.42% | 5.85% | 29.00% |
2022 | -6.09% | -2.49% | 2.57% | -9.12% | -0.59% | -8.76% | 8.16% | -4.04% | -9.39% | 5.92% | 7.14% | -4.84% | -21.37% |
2021 | 0.60% | 1.86% | 2.68% | 5.09% | 0.78% | 2.18% | 1.21% | 2.84% | -4.27% | 5.89% | -1.26% | 3.19% | 22.40% |
2020 | -0.45% | -7.84% | -12.32% | 11.82% | 4.59% | 4.59% | 5.60% | 7.83% | -4.34% | -2.46% | 12.73% | 5.29% | 24.09% |
2019 | 8.19% | 3.01% | 1.85% | 4.00% | -6.87% | 6.73% | 0.85% | -2.82% | 1.91% | 3.00% | 3.02% | 3.84% | 29.13% |
2018 | 6.20% | -3.28% | -2.60% | 1.12% | 2.17% | 0.17% | 2.67% | 2.21% | 0.12% | -8.20% | 0.56% | -7.72% | -7.33% |
2017 | 3.00% | 3.03% | 1.65% | 1.98% | 2.34% | -0.28% | 3.02% | 0.70% | 1.68% | 2.86% | 1.86% | 1.28% | 25.66% |
2016 | -6.36% | -0.63% | 7.30% | -0.04% | 1.29% | -1.35% | 5.11% | 0.70% | 1.01% | -2.01% | 1.43% | 2.17% | 8.25% |
2015 | 0.24% | -1.83% | 2.34% | 0.57% | -2.39% | 1.69% | -6.65% | -3.31% | 8.55% | -0.08% | -2.48% | -4.02% |
Комиссия
Комиссия Regional + Factors2 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Regional + Factors2 среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 2.47 | 3.19 | 1.45 | 1.88 | 12.59 |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 1.42 | 2.13 | 1.25 | 0.68 | 7.66 |
iShares FTSE 100 UCITS ETF | 1.72 | 2.57 | 1.31 | 2.19 | 10.68 |
NASDAQ 100 | 1.94 | 2.58 | 1.35 | 2.33 | 9.13 |
S&P 500 | 2.61 | 3.50 | 1.48 | 2.30 | 15.91 |
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS | 1.85 | 2.68 | 1.32 | 1.50 | 9.62 |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 1.27 | 1.99 | 1.24 | 1.64 | 6.67 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Regional + Factors2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regional + Factors2 | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.17% | 0.14% | 0.24% | 0.26% | 0.22% | 0.22% | 0.21% | 0.28% | 0.21% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.00% |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares FTSE 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NASDAQ 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
S&P 500 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS | 2.30% | 2.33% | 2.25% | 1.65% | 1.44% | 2.42% | 2.60% | 2.23% | 2.17% | 2.11% | 2.13% | 2.14% |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Regional + Factors2 показал максимальную просадку в 32.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка Regional + Factors2 составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.91% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 3 авг. 2020 г. | 116 |
-28.35% | 9 нояб. 2021 г. | 240 | 11 окт. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 546 |
-19.43% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 87 | 29 апр. 2019 г. | 170 |
-18.35% | 22 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 212 | 7 дек. 2016 г. | 399 |
-9.36% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 139 | 24 авг. 2018 г. | 148 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Regional + Factors2 составляет 4.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
^NDX | USSC.L | ^GSPC | EMIM.L | CUKX.L | XDEM.L | IEUX.L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
^NDX | 1.00 | 0.31 | 0.90 | 0.49 | 0.37 | 0.52 | 0.45 |
USSC.L | 0.31 | 1.00 | 0.45 | 0.55 | 0.63 | 0.60 | 0.63 |
^GSPC | 0.90 | 0.45 | 1.00 | 0.52 | 0.48 | 0.55 | 0.53 |
EMIM.L | 0.49 | 0.55 | 0.52 | 1.00 | 0.70 | 0.71 | 0.72 |
CUKX.L | 0.37 | 0.63 | 0.48 | 0.70 | 1.00 | 0.71 | 0.84 |
XDEM.L | 0.52 | 0.60 | 0.55 | 0.71 | 0.71 | 1.00 | 0.78 |
IEUX.L | 0.45 | 0.63 | 0.53 | 0.72 | 0.84 | 0.78 | 1.00 |