one
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AFLT.ME Public Joint Stock Company Aeroflot - Russian Airlines | Industrials | 15% |
CHMF.ME PAO Severstal | Basic Materials | 5% |
GAZP.ME Public Joint Stock Company Gazprom | Energy | 10% |
LKOH.ME PJSC LUKOIL | Energy | 15% |
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit | Consumer Defensive | 15% |
MTLRP.ME Mechel PAO | Basic Materials | 20% |
SBER.ME Sberbank of Russia | Financial Services | 10% |
VTBR.ME VTB Bank | Financial Services | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в one и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 апр. 2011 г., начальной даты MTLRP.ME
Доходность по периодам
one на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 47,496.33% с начала года и доходность в 105.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 16.48% | 1.67% | 14.21% | 21.98% | 13.13% | 10.91% |
one | 47,496.50% | 46,813.38% | 45,474.61% | 58,210.17% | 260.37% | 105.48% |
Активы портфеля: | ||||||
MTLRP.ME Mechel PAO | -44.79% | -13.34% | -43.59% | 1.66% | 8.70% | 21.30% |
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit | -5.49% | -5.04% | -9.74% | 14.70% | 9.97% | -7.91% |
AFLT.ME Public Joint Stock Company Aeroflot - Russian Airlines | 66.53% | -8.26% | 52.01% | 32.58% | -17.36% | -5.90% |
LKOH.ME PJSC LUKOIL | 4.97% | -0.01% | 3.52% | 41.72% | 13.48% | 13.83% |
VTBR.ME VTB Bank | 430,837.50% | 503,765.38% | 395,770.93% | 427,222.93% | 339.50% | 102.24% |
GAZP.ME Public Joint Stock Company Gazprom | 5.41% | 45.84% | -0.32% | -1.06% | -2.50% | 0.84% |
SBER.ME Sberbank of Russia | 21.84% | 5.29% | 18.92% | 36.41% | 5.82% | 10.69% |
CHMF.ME PAO Severstal | 6.73% | -5.08% | -8.03% | 17.06% | 7.27% | 18.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью one, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6.31% | -3.67% | 1.77% | 2.00% | -5.60% | 7.24% | 47,496.50% | ||||||
2023 | 10.30% | -3.85% | 4.31% | 10.71% | -0.36% | -3.76% | 9.74% | 0.31% | -7.17% | 10.97% | 10.60% | 2.63% | 51.18% |
2022 | -6.61% | -51.83% | 36.58% | 4.99% | 16.66% | -1.31% | -7.44% | 10.72% | -19.27% | 13.44% | -0.77% | -14.51% | -40.87% |
2021 | -4.78% | 4.63% | 2.23% | 3.30% | 17.03% | 3.03% | 3.75% | 19.53% | 8.08% | 7.50% | -13.58% | 3.13% | 62.92% |
2020 | 3.09% | -15.26% | -30.73% | 15.04% | 11.32% | 1.91% | 1.13% | -4.22% | -6.41% | -10.18% | 20.94% | 11.56% | -13.22% |
2019 | 17.10% | -5.22% | 0.46% | 3.71% | 3.19% | 11.63% | 1.74% | -7.96% | 2.05% | 3.34% | 0.25% | 6.49% | 40.45% |
2018 | 7.54% | 0.82% | -1.36% | -10.05% | 0.93% | -2.28% | 0.56% | -11.05% | 5.82% | -6.94% | 1.88% | -7.05% | -20.86% |
2017 | 2.50% | -6.57% | 1.75% | -1.86% | -1.60% | -0.32% | 1.64% | 9.12% | -1.82% | -5.64% | 0.32% | 3.76% | 0.32% |
2016 | -3.57% | 3.82% | 17.34% | 5.86% | -5.45% | 4.24% | 3.34% | 11.77% | 17.93% | 18.24% | 1.93% | 12.95% | 127.25% |
2015 | 7.59% | 42.61% | -5.67% | 16.29% | -1.59% | -3.44% | -10.07% | -1.11% | -9.44% | 11.87% | 3.27% | -11.80% | 31.26% |
2014 | 259.90% | -16.18% | -15.99% | -5.85% | 12.05% | 3.33% | -12.34% | -8.02% | 0.31% | -4.50% | -11.80% | -6.81% | 75.39% |
2013 | 8.84% | -5.29% | -6.42% | -4.41% | -1.96% | -4.86% | -9.93% | -2.52% | 8.27% | 2.69% | -6.29% | 8.11% | -14.95% |
Комиссия
Комиссия one составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг one среди портфелей на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
MTLRP.ME Mechel PAO | -0.17 | 0.04 | 1.01 | -0.13 | -0.29 |
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit | 0.54 | 0.93 | 1.12 | 0.24 | 1.87 |
AFLT.ME Public Joint Stock Company Aeroflot - Russian Airlines | 1.02 | 1.71 | 1.19 | 0.38 | 2.69 |
LKOH.ME PJSC LUKOIL | 1.45 | 2.04 | 1.27 | 2.62 | 8.02 |
VTBR.ME VTB Bank | 0.87 | 22,324.70 | 2,586.29 | 4,536.20 | 27,148.53 |
GAZP.ME Public Joint Stock Company Gazprom | 0.02 | 0.38 | 1.05 | 0.01 | 0.06 |
SBER.ME Sberbank of Russia | 1.52 | 2.29 | 1.28 | 0.79 | 7.36 |
CHMF.ME PAO Severstal | 0.49 | 0.84 | 1.12 | 0.37 | 1.77 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность one за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.91%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
one | 5.91% | 5.47% | 6.06% | 5.58% | 4.87% | 8.22% | 10.08% | 6.56% | 2.58% | 2.49% | 4.46% | 6.15% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
MTLRP.ME Mechel PAO | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 4.52% | 20.44% | 16.61% | 7.78% | 0.03% | 0.12% | 0.31% | 0.14% |
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit | 7.96% | 7.45% | 0.00% | 14.43% | 5.37% | 4.87% | 7.77% | 2.89% | 3.93% | 1.97% | 3.29% | 1.10% |
AFLT.ME Public Joint Stock Company Aeroflot - Russian Airlines | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.60% | 12.66% | 12.63% | 0.00% | 0.00% | 7.76% | 27.68% |
LKOH.ME PJSC LUKOIL | 12.40% | 19.07% | 19.47% | 8.42% | 7.66% | 5.62% | 4.50% | 6.15% | 5.42% | 6.78% | 5.39% | 4.90% |
VTBR.ME VTB Bank | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.90% | 2.04% | 2.40% | 10.18% | 2.47% | 1.58% | 1.47% | 1.73% | 2.88% |
GAZP.ME Public Joint Stock Company Gazprom | 17.16% | 5.73% | 31.36% | 3.66% | 7.17% | 6.48% | 5.24% | 6.16% | 5.11% | 5.29% | 5.53% | 4.32% |
SBER.ME Sberbank of Russia | 11.44% | 9.20% | 0.00% | 6.37% | 6.90% | 6.28% | 6.44% | 2.66% | 1.14% | 0.44% | 5.83% | 2.54% |
CHMF.ME PAO Severstal | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.79% | 8.09% | 12.98% | 16.58% | 12.40% | 7.76% | 8.74% | 12.52% | 1.99% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
one показал максимальную просадку в 70.73%, зарегистрированную 9 мар. 2022 г.. Полное восстановление заняло 597 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-70.73% | 27 окт. 2021 г. | 93 | 9 мар. 2022 г. | 597 | 15 июл. 2024 г. | 690 |
-68.13% | 14 янв. 2014 г. | 236 | 16 дек. 2014 г. | 463 | 18 окт. 2016 г. | 699 |
-53.29% | 21 янв. 2020 г. | 40 | 18 мар. 2020 г. | 311 | 11 июн. 2021 г. | 351 |
-36.47% | 19 мар. 2012 г. | 331 | 10 июл. 2013 г. | 124 | 8 янв. 2014 г. | 455 |
-29.53% | 16 янв. 2018 г. | 167 | 10 сент. 2018 г. | 332 | 3 янв. 2020 г. | 499 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность one составляет 611.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
MTLRP.ME | MGNT.ME | AFLT.ME | CHMF.ME | LKOH.ME | VTBR.ME | GAZP.ME | SBER.ME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTLRP.ME | 1.00 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.53 |
MGNT.ME | 0.44 | 1.00 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 |
AFLT.ME | 0.46 | 0.48 | 1.00 | 0.47 | 0.51 | 0.57 | 0.56 | 0.60 |
CHMF.ME | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 1.00 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.58 |
LKOH.ME | 0.48 | 0.52 | 0.51 | 0.55 | 1.00 | 0.61 | 0.69 | 0.67 |
VTBR.ME | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.56 | 0.61 | 1.00 | 0.67 | 0.72 |
GAZP.ME | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.69 | 0.67 | 1.00 | 0.72 |
SBER.ME | 0.53 | 0.57 | 0.60 | 0.58 | 0.67 | 0.72 | 0.72 | 1.00 |