one

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

one

Currency in USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AFLT.ME Public Joint Stock Company Aeroflot - Russian Airlines	Industrials	15%
CHMF.ME PAO Severstal	Basic Materials	5%
GAZP.ME Public Joint Stock Company Gazprom	Energy	10%
LKOH.ME PJSC LUKOIL	Energy	15%
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit	Consumer Defensive	15%
MTLRP.ME Mechel PAO	Basic Materials	20%
SBER.ME Sberbank of Russia	Financial Services	10%
VTBR.ME VTB Bank	Financial Services	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 апр. 2011 г., начальной даты MTLRP.ME

Доходность по периодам

one на 17 мая 2025 г. показал доходность в 30.02% с начала года и доходность в 7.70% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.30%	12.94%	1.49%	12.48%	15.82%	10.87%
one	30.02%	2.04%	22.53%	-15.87%	10.31%	7.70%
Активы портфеля:
MTLRP.ME Mechel PAO	0.66%	-6.84%	2.85%	-62.22%	3.81%	7.74%
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit	13.58%	-4.43%	9.43%	-41.50%	7.87%	-8.59%
AFLT.ME Public Joint Stock Company Aeroflot - Russian Airlines	58.90%	0.82%	34.31%	38.49%	-2.41%	2.76%
LKOH.ME PJSC LUKOIL	24.02%	3.18%	16.50%	3.69%	14.14%	13.13%
VTBR.ME VTB Bank	65.91%	24.63%	50.41%	-6.09%	-12.23%	-16.37%
GAZP.ME Public Joint Stock Company Gazprom	41.76%	5.95%	28.68%	-1.24%	0.87%	1.71%
SBER.ME Sberbank of Russia	48.97%	3.41%	49.30%	19.49%	17.23%	16.31%
CHMF.ME PAO Severstal	5.89%	-0.85%	2.69%	-41.77%	8.11%	9.61%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью one, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	10.35%	21.77%	0.52%	-2.31%	-1.46%								30.02%
2024	6.31%	-3.67%	1.77%	2.00%	-5.60%	7.24%	-9.22%	-19.30%	9.25%	-17.47%	-10.94%	12.05%	-29.06%
2023	10.30%	-3.85%	4.31%	10.13%	-0.30%	-3.75%	8.68%	0.22%	-7.20%	10.97%	10.60%	2.43%	48.56%
2022	-6.61%	-51.83%	36.58%	4.99%	16.66%	-1.31%	-7.44%	10.72%	-19.27%	13.44%	-0.77%	-16.48%	-42.22%
2021	-4.77%	4.62%	2.24%	3.28%	17.03%	3.03%	3.45%	19.57%	8.10%	7.50%	-13.58%	3.13%	62.53%
2020	3.08%	-15.26%	-30.72%	15.03%	11.33%	1.90%	1.14%	-4.22%	-6.40%	-10.39%	20.93%	11.57%	-13.42%
2019	17.10%	-5.20%	0.47%	3.71%	3.19%	11.32%	1.73%	-7.96%	2.05%	3.33%	0.25%	6.51%	40.09%
2018	7.54%	0.79%	-1.35%	-10.05%	0.93%	-3.02%	0.58%	-11.07%	5.83%	-6.96%	1.89%	-7.06%	-21.48%
2017	2.50%	-6.56%	1.74%	-1.85%	-1.79%	-0.30%	1.63%	9.13%	-1.83%	-5.64%	0.33%	3.77%	0.17%
2016	-3.57%	3.81%	17.35%	5.85%	-5.45%	4.25%	3.17%	11.77%	17.95%	18.24%	1.94%	12.95%	126.93%
2015	7.60%	42.61%	-5.67%	16.28%	-1.58%	-3.43%	-10.20%	-1.11%	-9.44%	11.86%	3.28%	-11.80%	31.08%
2014	259.90%	-16.18%	-15.99%	-5.85%	12.04%	3.34%	-12.60%	-8.01%	0.29%	-4.49%	-11.81%	-6.80%	74.85%

Комиссия

Комиссия one составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг one составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MTLRP.ME Mechel PAO	-0.99	-1.68	0.82	-0.65	-1.14
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit	-0.88	-1.25	0.86	-0.53	-1.07
AFLT.ME Public Joint Stock Company Aeroflot - Russian Airlines	0.78	1.27	1.14	0.36	1.56
LKOH.ME PJSC LUKOIL	0.10	0.33	1.04	0.05	0.11
VTBR.ME VTB Bank	-0.13	0.27	1.03	-0.03	-0.12
GAZP.ME Public Joint Stock Company Gazprom	-0.02	0.72	1.08	0.14	0.62
SBER.ME Sberbank of Russia	0.48	1.04	1.12	0.35	1.05
CHMF.ME PAO Severstal	-0.86	-1.27	0.86	-0.72	-1.10

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

one имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: -0.37
За 5 лет: 0.23
За 10 лет: 0.20
За всё время: 0.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность one за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.65%	2.58%	4.00%	4.08%	5.29%	4.67%	7.98%	9.06%	6.31%	2.42%	2.35%	4.29%
Активы портфеля:
MTLRP.ME Mechel PAO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.37%	4.52%	20.44%	16.61%	7.78%	0.03%	0.12%	0.31%
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit	2.83%	2.36%	7.45%	0.00%	14.43%	5.37%	4.87%	7.77%	2.89%	3.93%	1.97%	3.29%
AFLT.ME Public Joint Stock Company Aeroflot - Russian Airlines	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.60%	12.66%	12.63%	0.00%	0.00%	7.76%
LKOH.ME PJSC LUKOIL	7.56%	6.88%	13.08%	6.29%	8.42%	7.66%	5.62%	4.50%	6.15%	5.42%	6.78%	5.39%
VTBR.ME VTB Bank	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GAZP.ME Public Joint Stock Company Gazprom	0.00%	0.00%	0.00%	31.36%	3.66%	7.17%	6.48%	5.24%	6.16%	5.11%	5.29%	5.53%
SBER.ME Sberbank of Russia	10.90%	11.92%	9.20%	0.00%	6.37%	6.90%	6.28%	6.44%	2.66%	1.14%	0.44%	5.83%
CHMF.ME PAO Severstal	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15.79%	8.09%	12.98%	16.58%	12.40%	7.76%	8.74%	12.52%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

one показал максимальную просадку в 70.73%, зарегистрированную 9 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка one составляет 32.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-70.73%	27 окт. 2021 г.	93	9 мар. 2022 г.	—	—	—
-68.23%	14 янв. 2014 г.	236	16 дек. 2014 г.	463	18 окт. 2016 г.	699
-53.29%	21 янв. 2020 г.	40	18 мар. 2020 г.	311	11 июн. 2021 г.	351
-51.39%	25 апр. 2011 г.	560	10 июл. 2013 г.	124	8 янв. 2014 г.	684
-30.07%	16 янв. 2018 г.	167	10 сент. 2018 г.	333	6 янв. 2020 г.	500

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 7.14, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	MTLRP.ME	MGNT.ME	AFLT.ME	CHMF.ME	LKOH.ME	VTBR.ME	GAZP.ME	SBER.ME	Portfolio
^GSPC	1.00	0.23	0.25	0.23	0.26	0.27	0.28	0.31	0.30	0.31
MTLRP.ME	0.23	1.00	0.47	0.48	0.49	0.50	0.54	0.56	0.55	0.78
MGNT.ME	0.25	0.47	1.00	0.50	0.51	0.55	0.56	0.57	0.59	0.72
AFLT.ME	0.23	0.48	0.50	1.00	0.50	0.54	0.60	0.58	0.62	0.75
CHMF.ME	0.26	0.49	0.51	0.50	1.00	0.58	0.59	0.61	0.61	0.69
LKOH.ME	0.27	0.50	0.55	0.54	0.58	1.00	0.64	0.71	0.69	0.77
VTBR.ME	0.28	0.54	0.56	0.60	0.59	0.64	1.00	0.70	0.74	0.79
GAZP.ME	0.31	0.56	0.57	0.58	0.61	0.71	0.70	1.00	0.73	0.80
SBER.ME	0.30	0.55	0.59	0.62	0.61	0.69	0.74	0.73	1.00	0.81
Portfolio	0.31	0.78	0.72	0.75	0.69	0.77	0.79	0.80	0.81	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 апр. 2011 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

one

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество