one
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AFLT.ME Public Joint Stock Company Aeroflot - Russian Airlines | Industrials | 15% |
CHMF.ME PAO Severstal | Basic Materials | 5% |
GAZP.ME Public Joint Stock Company Gazprom | Energy | 10% |
LKOH.ME PJSC LUKOIL | Energy | 15% |
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit | Consumer Defensive | 15% |
MTLRP.ME Mechel PAO | Basic Materials | 20% |
SBER.ME Sberbank of Russia | Financial Services | 10% |
VTBR.ME VTB Bank | Financial Services | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в one и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 апр. 2011 г., начальной даты MTLRP.ME
Доходность по периодам
one на 7 сент. 2024 г. показал доходность в -19.05% с начала года и доходность в 9.63% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
one | -19.05% | -13.63% | -21.99% | 1.82% | 2.16% | 9.72% |
Активы портфеля: | ||||||
MTLRP.ME Mechel PAO | -68.74% | -29.65% | -63.55% | -41.97% | -0.60% | 20.59% |
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit | -27.74% | -16.42% | -36.02% | -2.13% | 6.31% | -9.94% |
AFLT.ME Public Joint Stock Company Aeroflot - Russian Airlines | 36.05% | -8.39% | 22.65% | 25.68% | -19.93% | -6.24% |
LKOH.ME PJSC LUKOIL | -7.83% | -5.77% | -15.33% | 12.44% | 9.60% | 12.04% |
VTBR.ME VTB Bank | -24.50% | -13.93% | -24.78% | -30.51% | -21.11% | -15.86% |
GAZP.ME Public Joint Stock Company Gazprom | -5.92% | -7.82% | -4.91% | -5.99% | -5.39% | 0.01% |
SBER.ME Sberbank of Russia | 3.23% | -13.46% | -4.57% | 20.14% | 3.39% | 9.05% |
CHMF.ME PAO Severstal | -12.50% | -13.83% | -26.73% | 2.25% | 4.59% | 14.60% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью one, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6.31% | -3.67% | 1.77% | 2.00% | -5.60% | 7.24% | -7.52% | -19.16% | -19.05% | ||||
2023 | 10.30% | -3.85% | 4.31% | 10.71% | -0.36% | -3.76% | 9.74% | 0.31% | -7.17% | 10.97% | 10.60% | 2.63% | 51.18% |
2022 | -6.61% | -51.83% | 36.58% | 4.99% | 16.66% | -1.31% | -7.44% | 10.72% | -19.27% | 13.44% | -0.77% | -14.51% | -40.87% |
2021 | -4.77% | 4.62% | 2.24% | 3.28% | 17.03% | 3.03% | 3.45% | 19.57% | 8.10% | 7.50% | -13.58% | 3.13% | 62.53% |
2020 | 3.08% | -15.26% | -30.72% | 15.03% | 11.33% | 1.90% | 1.14% | -4.22% | -6.40% | -10.39% | 20.93% | 11.57% | -13.42% |
2019 | 17.10% | -5.20% | 0.47% | 3.71% | 3.19% | 11.32% | 1.73% | -7.96% | 2.05% | 3.33% | 0.25% | 6.51% | 40.09% |
2018 | 7.54% | 0.79% | -1.35% | -10.05% | 0.93% | -3.02% | 0.58% | -11.07% | 5.83% | -6.96% | 1.89% | -7.06% | -21.48% |
2017 | 2.50% | -6.56% | 1.74% | -1.85% | -1.79% | -0.30% | 1.63% | 9.13% | -1.83% | -5.64% | 0.33% | 3.77% | 0.17% |
2016 | -3.57% | 3.81% | 17.35% | 5.85% | -5.45% | 4.25% | 3.17% | 11.77% | 17.95% | 18.24% | 1.94% | 12.95% | 126.93% |
2015 | 7.60% | 42.61% | -5.67% | 16.28% | -1.58% | -3.43% | -10.20% | -1.11% | -9.44% | 11.86% | 3.28% | -11.80% | 31.08% |
2014 | 259.90% | -16.18% | -15.99% | -5.85% | 12.04% | 3.34% | -12.60% | -8.01% | 0.29% | -4.49% | -11.81% | -6.80% | 74.85% |
2013 | 8.84% | -5.30% | -6.41% | -4.43% | -2.22% | -4.90% | -9.92% | -2.51% | 8.24% | 2.69% | -6.29% | 8.11% | -15.21% |
Комиссия
Комиссия one составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг one среди портфелей на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
MTLRP.ME Mechel PAO | -0.99 | -1.42 | 0.83 | -0.59 | -1.38 |
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit | -0.14 | 0.01 | 1.00 | -0.06 | -0.30 |
AFLT.ME Public Joint Stock Company Aeroflot - Russian Airlines | 0.62 | 1.15 | 1.13 | 0.25 | 2.07 |
LKOH.ME PJSC LUKOIL | 0.40 | 0.73 | 1.09 | 0.43 | 1.29 |
VTBR.ME VTB Bank | -0.99 | -1.39 | 0.84 | -0.33 | -2.15 |
GAZP.ME Public Joint Stock Company Gazprom | -0.18 | -0.01 | 1.00 | -0.11 | -0.59 |
SBER.ME Sberbank of Russia | 0.68 | 1.12 | 1.14 | 0.36 | 2.66 |
CHMF.ME PAO Severstal | 0.04 | 0.27 | 1.04 | 0.03 | 0.08 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность one за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.77%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
one | 6.77% | 5.47% | 6.06% | 5.29% | 4.67% | 7.98% | 9.06% | 6.31% | 2.42% | 2.35% | 4.29% | 5.87% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
MTLRP.ME Mechel PAO | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 4.52% | 20.44% | 16.61% | 7.78% | 0.03% | 0.12% | 0.31% | 0.14% |
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit | 10.13% | 7.45% | 0.00% | 14.43% | 5.37% | 4.87% | 7.77% | 2.89% | 3.93% | 1.97% | 3.29% | 1.10% |
AFLT.ME Public Joint Stock Company Aeroflot - Russian Airlines | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.60% | 12.66% | 12.63% | 0.00% | 0.00% | 7.76% | 27.68% |
LKOH.ME PJSC LUKOIL | 13.76% | 19.07% | 19.47% | 8.42% | 7.66% | 5.62% | 4.50% | 6.15% | 5.42% | 6.78% | 5.39% | 4.90% |
VTBR.ME VTB Bank | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAZP.ME Public Joint Stock Company Gazprom | 18.72% | 5.73% | 31.36% | 3.66% | 7.17% | 6.48% | 5.24% | 6.16% | 5.11% | 5.29% | 5.53% | 4.32% |
SBER.ME Sberbank of Russia | 13.15% | 9.20% | 0.00% | 6.37% | 6.90% | 6.28% | 6.44% | 2.66% | 1.14% | 0.44% | 5.83% | 2.54% |
CHMF.ME PAO Severstal | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.79% | 8.09% | 12.98% | 16.58% | 12.40% | 7.76% | 8.74% | 12.52% | 1.99% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
one показал максимальную просадку в 70.73%, зарегистрированную 9 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка one составляет 38.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-70.73% | 27 окт. 2021 г. | 93 | 9 мар. 2022 г. | — | — | — |
-68.23% | 14 янв. 2014 г. | 236 | 16 дек. 2014 г. | 463 | 18 окт. 2016 г. | 699 |
-53.29% | 21 янв. 2020 г. | 40 | 18 мар. 2020 г. | 311 | 11 июн. 2021 г. | 351 |
-36.73% | 19 мар. 2012 г. | 331 | 10 июл. 2013 г. | 124 | 8 янв. 2014 г. | 455 |
-30.07% | 16 янв. 2018 г. | 167 | 10 сент. 2018 г. | 333 | 6 янв. 2020 г. | 500 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность one составляет 9.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
MTLRP.ME | MGNT.ME | AFLT.ME | CHMF.ME | LKOH.ME | VTBR.ME | GAZP.ME | SBER.ME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTLRP.ME | 1.00 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.53 |
MGNT.ME | 0.44 | 1.00 | 0.48 | 0.49 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.57 |
AFLT.ME | 0.46 | 0.48 | 1.00 | 0.47 | 0.52 | 0.57 | 0.56 | 0.60 |
CHMF.ME | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 1.00 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.59 |
LKOH.ME | 0.48 | 0.53 | 0.52 | 0.56 | 1.00 | 0.61 | 0.69 | 0.67 |
VTBR.ME | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.57 | 0.61 | 1.00 | 0.67 | 0.73 |
GAZP.ME | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.69 | 0.67 | 1.00 | 0.72 |
SBER.ME | 0.53 | 0.57 | 0.60 | 0.59 | 0.67 | 0.73 | 0.72 | 1.00 |