PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
one
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MTLRP.ME 20%MGNT.ME 15%AFLT.ME 15%LKOH.ME 15%VTBR.ME 10%GAZP.ME 10%SBER.ME 10%CHMF.ME 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MTLRP.ME
Mechel PAO
Basic Materials

20%

MGNT.ME
Public Joint Stock Company Magnit
Consumer Defensive

15%

AFLT.ME
Public Joint Stock Company Aeroflot - Russian Airlines
Industrials

15%

LKOH.ME
PJSC LUKOIL
Energy

15%

VTBR.ME
VTB Bank
Financial Services

10%

GAZP.ME
Public Joint Stock Company Gazprom
Energy

10%

SBER.ME
Sberbank of Russia
Financial Services

10%

CHMF.ME
PAO Severstal
Basic Materials

5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в one и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
28.12%
15.74%
one
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 апр. 2011 г., начальной даты MTLRP.ME

Доходность по периодам

one на 16 апр. 2024 г. показал доходность в 7.44% с начала года и доходность в 12.37% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
one7.44%4.86%28.12%43.97%10.07%12.37%
MTLRP.ME
Mechel PAO
-20.47%-8.58%27.81%39.61%20.25%22.70%
MGNT.ME
Public Joint Stock Company Magnit
18.21%6.92%58.41%69.46%17.56%-3.59%
AFLT.ME
Public Joint Stock Company Aeroflot - Russian Airlines
38.26%23.97%27.49%27.39%-18.48%-7.36%
LKOH.ME
PJSC LUKOIL
11.37%6.14%21.70%87.68%13.57%15.48%
VTBR.ME
VTB Bank
-0.69%1.21%-5.31%10.25%-13.32%-11.49%
GAZP.ME
Public Joint Stock Company Gazprom
-1.80%1.44%-0.81%-19.91%3.57%0.88%
SBER.ME
Sberbank of Russia
8.26%2.19%19.39%36.14%4.80%9.45%
CHMF.ME
PAO Severstal
24.92%5.49%35.53%56.35%12.32%22.12%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20246.31%-3.67%1.77%
2023-7.17%10.97%10.60%2.63%

Комиссия

Комиссия one составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


one
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа one, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино one, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега one, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара one, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина one, с текущим значением в 6.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.006.78
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MTLRP.ME
Mechel PAO
0.751.251.160.552.36
MGNT.ME
Public Joint Stock Company Magnit
2.012.701.340.879.18
AFLT.ME
Public Joint Stock Company Aeroflot - Russian Airlines
0.541.031.110.180.98
LKOH.ME
PJSC LUKOIL
3.033.821.532.7520.36
VTBR.ME
VTB Bank
0.120.421.050.040.33
GAZP.ME
Public Joint Stock Company Gazprom
-0.89-1.220.86-0.35-1.05
SBER.ME
Sberbank of Russia
0.991.781.230.622.61
CHMF.ME
PAO Severstal
1.942.711.341.2511.24

Коэффициент Шарпа

one на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.60. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.60

Коэффициент Шарпа one находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.60
1.89
one
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность one за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.22%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
one4.22%5.47%6.06%5.58%4.87%8.22%10.08%6.56%2.58%2.49%4.46%6.15%
MTLRP.ME
Mechel PAO
0.00%0.00%0.00%0.37%4.52%20.44%16.61%7.78%0.03%0.12%0.31%0.14%
MGNT.ME
Public Joint Stock Company Magnit
6.35%7.45%0.00%14.43%5.37%4.87%7.77%2.89%3.93%1.97%3.29%1.10%
AFLT.ME
Public Joint Stock Company Aeroflot - Russian Airlines
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.60%12.66%12.63%0.00%0.00%7.76%27.68%
LKOH.ME
PJSC LUKOIL
16.36%19.07%19.47%8.42%7.66%5.62%4.50%6.15%5.42%6.78%5.39%4.90%
VTBR.ME
VTB Bank
0.00%0.00%0.00%2.90%2.04%2.40%10.18%2.47%1.58%1.47%1.73%2.88%
GAZP.ME
Public Joint Stock Company Gazprom
0.00%5.73%31.36%3.66%7.17%6.48%5.24%6.16%5.11%5.29%5.53%4.32%
SBER.ME
Sberbank of Russia
8.12%9.20%0.00%6.37%6.90%6.28%6.44%2.66%1.14%0.44%5.83%2.54%
CHMF.ME
PAO Severstal
0.00%0.00%0.00%15.79%8.09%12.98%16.58%12.40%7.76%8.74%12.52%1.99%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-18.68%
-3.66%
one
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

one показал максимальную просадку в 70.73%, зарегистрированную 9 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка one составляет 18.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.73%27 окт. 2021 г.939 мар. 2022 г.
-68.13%14 янв. 2014 г.23616 дек. 2014 г.46318 окт. 2016 г.699
-53.29%21 янв. 2020 г.4018 мар. 2020 г.31111 июн. 2021 г.351
-36.47%19 мар. 2012 г.33110 июл. 2013 г.1248 янв. 2014 г.455
-29.53%16 янв. 2018 г.16710 сент. 2018 г.3323 янв. 2020 г.499

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность one составляет 4.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.38%
3.44%
one
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

MTLRP.MEMGNT.MEAFLT.MECHMF.MELKOH.MEVTBR.MEGAZP.MESBER.ME
MTLRP.ME1.000.430.460.450.480.510.540.53
MGNT.ME0.431.000.470.480.520.540.550.57
AFLT.ME0.460.471.000.470.510.570.560.59
CHMF.ME0.450.480.471.000.550.560.590.58
LKOH.ME0.480.520.510.551.000.610.700.66
VTBR.ME0.510.540.570.560.611.000.670.72
GAZP.ME0.540.550.560.590.700.671.000.72
SBER.ME0.530.570.590.580.660.720.721.00