one

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

one

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AFLT.ME Public Joint Stock Company Aeroflot - Russian Airlines	Industrials	15%
CHMF.ME PAO Severstal	Basic Materials	5%
GAZP.ME Public Joint Stock Company Gazprom	Energy	10%
LKOH.ME PJSC LUKOIL	Energy	15%
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit	Consumer Defensive	15%
MTLRP.ME Mechel PAO	Basic Materials	20%
SBER.ME Sberbank of Russia	Financial Services	10%
VTBR.ME VTB Bank	Financial Services	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в one и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

one

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 апр. 2011 г., начальной даты MTLRP.ME

Доходность по периодам

one на 7 сент. 2024 г. показал доходность в -19.05% с начала года и доходность в 9.63% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.39%	4.02%	5.56%	21.51%	12.69%	10.55%
one	-19.05%	-13.63%	-21.99%	1.82%	2.16%	9.72%
Активы портфеля:
MTLRP.ME Mechel PAO	-68.74%	-29.65%	-63.55%	-41.97%	-0.60%	20.59%
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit	-27.74%	-16.42%	-36.02%	-2.13%	6.31%	-9.94%
AFLT.ME Public Joint Stock Company Aeroflot - Russian Airlines	36.05%	-8.39%	22.65%	25.68%	-19.93%	-6.24%
LKOH.ME PJSC LUKOIL	-7.83%	-5.77%	-15.33%	12.44%	9.60%	12.04%
VTBR.ME VTB Bank	-24.50%	-13.93%	-24.78%	-30.51%	-21.11%	-15.86%
GAZP.ME Public Joint Stock Company Gazprom	-5.92%	-7.82%	-4.91%	-5.99%	-5.39%	0.01%
SBER.ME Sberbank of Russia	3.23%	-13.46%	-4.57%	20.14%	3.39%	9.05%
CHMF.ME PAO Severstal	-12.50%	-13.83%	-26.73%	2.25%	4.59%	14.60%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью one, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	6.31%	-3.67%	1.77%	2.00%	-5.60%	7.24%	-7.52%	-19.16%					-19.05%
2023	10.30%	-3.85%	4.31%	10.71%	-0.36%	-3.76%	9.74%	0.31%	-7.17%	10.97%	10.60%	2.63%	51.18%
2022	-6.61%	-51.83%	36.58%	4.99%	16.66%	-1.31%	-7.44%	10.72%	-19.27%	13.44%	-0.77%	-14.51%	-40.87%
2021	-4.77%	4.62%	2.24%	3.28%	17.03%	3.03%	3.45%	19.57%	8.10%	7.50%	-13.58%	3.13%	62.53%
2020	3.08%	-15.26%	-30.72%	15.03%	11.33%	1.90%	1.14%	-4.22%	-6.40%	-10.39%	20.93%	11.57%	-13.42%
2019	17.10%	-5.20%	0.47%	3.71%	3.19%	11.32%	1.73%	-7.96%	2.05%	3.33%	0.25%	6.51%	40.09%
2018	7.54%	0.79%	-1.35%	-10.05%	0.93%	-3.02%	0.58%	-11.07%	5.83%	-6.96%	1.89%	-7.06%	-21.48%
2017	2.50%	-6.56%	1.74%	-1.85%	-1.79%	-0.30%	1.63%	9.13%	-1.83%	-5.64%	0.33%	3.77%	0.17%
2016	-3.57%	3.81%	17.35%	5.85%	-5.45%	4.25%	3.17%	11.77%	17.95%	18.24%	1.94%	12.95%	126.93%
2015	7.60%	42.61%	-5.67%	16.28%	-1.58%	-3.43%	-10.20%	-1.11%	-9.44%	11.86%	3.28%	-11.80%	31.08%
2014	259.90%	-16.18%	-15.99%	-5.85%	12.04%	3.34%	-12.60%	-8.01%	0.29%	-4.49%	-11.81%	-6.80%	74.85%
2013	8.84%	-5.30%	-6.41%	-4.43%	-2.22%	-4.90%	-9.92%	-2.51%	8.24%	2.69%	-6.29%	8.11%	-15.21%

Комиссия

Комиссия one составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг one среди портфелей на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

one

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

one

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MTLRP.ME Mechel PAO	-0.99	-1.42	0.83	-0.59	-1.38
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit	-0.14	0.01	1.00	-0.06	-0.30
AFLT.ME Public Joint Stock Company Aeroflot - Russian Airlines	0.62	1.15	1.13	0.25	2.07
LKOH.ME PJSC LUKOIL	0.40	0.73	1.09	0.43	1.29
VTBR.ME VTB Bank	-0.99	-1.39	0.84	-0.33	-2.15
GAZP.ME Public Joint Stock Company Gazprom	-0.18	-0.01	1.00	-0.11	-0.59
SBER.ME Sberbank of Russia	0.68	1.12	1.14	0.36	2.66
CHMF.ME PAO Severstal	0.04	0.27	1.04	0.03	0.08

Коэффициент Шарпа

one на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

one

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность one за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.77%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
one	6.77%	5.47%	6.06%	5.29%	4.67%	7.98%	9.06%	6.31%	2.42%	2.35%	4.29%	5.87%
Активы портфеля:
MTLRP.ME Mechel PAO	0.00%	0.00%	0.00%	0.37%	4.52%	20.44%	16.61%	7.78%	0.03%	0.12%	0.31%	0.14%
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit	10.13%	7.45%	0.00%	14.43%	5.37%	4.87%	7.77%	2.89%	3.93%	1.97%	3.29%	1.10%
AFLT.ME Public Joint Stock Company Aeroflot - Russian Airlines	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.60%	12.66%	12.63%	0.00%	0.00%	7.76%	27.68%
LKOH.ME PJSC LUKOIL	13.76%	19.07%	19.47%	8.42%	7.66%	5.62%	4.50%	6.15%	5.42%	6.78%	5.39%	4.90%
VTBR.ME VTB Bank	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GAZP.ME Public Joint Stock Company Gazprom	18.72%	5.73%	31.36%	3.66%	7.17%	6.48%	5.24%	6.16%	5.11%	5.29%	5.53%	4.32%
SBER.ME Sberbank of Russia	13.15%	9.20%	0.00%	6.37%	6.90%	6.28%	6.44%	2.66%	1.14%	0.44%	5.83%	2.54%
CHMF.ME PAO Severstal	0.00%	0.00%	0.00%	15.79%	8.09%	12.98%	16.58%	12.40%	7.76%	8.74%	12.52%	1.99%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

one

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

one показал максимальную просадку в 70.73%, зарегистрированную 9 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка one составляет 38.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-70.73%	27 окт. 2021 г.	93	9 мар. 2022 г.	—	—	—
-68.23%	14 янв. 2014 г.	236	16 дек. 2014 г.	463	18 окт. 2016 г.	699
-53.29%	21 янв. 2020 г.	40	18 мар. 2020 г.	311	11 июн. 2021 г.	351
-36.73%	19 мар. 2012 г.	331	10 июл. 2013 г.	124	8 янв. 2014 г.	455
-30.07%	16 янв. 2018 г.	167	10 сент. 2018 г.	333	6 янв. 2020 г.	500

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность one составляет 9.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

one

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	MTLRP.ME	MGNT.ME	AFLT.ME	CHMF.ME	LKOH.ME	VTBR.ME	GAZP.ME	SBER.ME
MTLRP.ME	1.00	0.44	0.46	0.46	0.48	0.51	0.55	0.53
MGNT.ME	0.44	1.00	0.48	0.49	0.53	0.54	0.55	0.57
AFLT.ME	0.46	0.48	1.00	0.47	0.52	0.57	0.56	0.60
CHMF.ME	0.46	0.49	0.47	1.00	0.56	0.57	0.59	0.59
LKOH.ME	0.48	0.53	0.52	0.56	1.00	0.61	0.69	0.67
VTBR.ME	0.51	0.54	0.57	0.57	0.61	1.00	0.67	0.73
GAZP.ME	0.55	0.55	0.56	0.59	0.69	0.67	1.00	0.72
SBER.ME	0.53	0.57	0.60	0.59	0.67	0.73	0.72	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 янв. 2012 г.