Portfolio 01B (4 ETF EU) (50/30/10/10)
IWDA + EMIM + SC Value + NASDAQ
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 30% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | Emerging Markets Equities | 10% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | Global Equities | 50% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Small Cap Value Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 01B (4 ETF EU) (50/30/10/10) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2015 г., начальной даты ZPRV.DE
Доходность по периодам
Portfolio 01B (4 ETF EU) (50/30/10/10) на 22 апр. 2025 г. показал доходность в -8.65% с начала года и доходность в 10.04% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| Portfolio 01B (4 ETF EU) (50/30/10/10) | -10.23% | -6.37% | -8.30% | 6.64% | 14.75% | 10.47% |
| Активы портфеля: | ||||||
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -5.93% | -5.22% | -5.93% | 8.07% | 13.63% | 8.59% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | -0.30% | -4.86% | -5.76% | 7.89% | 7.08% | 2.62% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | -13.59% | -9.21% | -14.89% | -1.92% | 18.49% | 6.55% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | -14.18% | -7.11% | -9.56% | 6.61% | 16.38% | 15.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 01B (4 ETF EU) (50/30/10/10), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.14% | -3.90% | -5.62% | -4.04% | -10.23% | ||||||||
| 2024 | 1.15% | 3.63% | 2.85% | -3.28% | 3.20% | 5.69% | 0.06% | 0.70% | 2.75% | -0.70% | 4.70% | -1.07% | 21.11% |
| 2023 | 8.75% | -1.21% | 4.16% | 0.98% | 2.90% | 6.59% | 3.77% | -1.88% | -4.36% | -3.57% | 9.80% | 6.39% | 35.97% |
| 2022 | -7.70% | -2.15% | 3.72% | -9.16% | -2.75% | -8.48% | 8.65% | -3.19% | -8.43% | 3.46% | 4.04% | -4.28% | -24.83% |
| 2021 | 1.24% | 1.54% | 2.32% | 4.83% | 0.46% | 3.26% | 1.54% | 3.12% | -3.91% | 5.12% | 0.21% | 2.75% | 24.55% |
| 2020 | 0.41% | -8.35% | -9.68% | 10.71% | 4.07% | 5.18% | 5.85% | 8.85% | -3.74% | -2.63% | 11.49% | 5.37% | 27.80% |
| 2019 | 8.26% | 2.99% | 1.68% | 4.03% | -6.37% | 6.14% | 1.97% | -3.57% | 2.14% | 3.05% | 3.51% | 3.36% | 29.79% |
| 2018 | 5.78% | -2.65% | -3.45% | 1.87% | 1.90% | 0.31% | 2.21% | 2.58% | 0.13% | -8.14% | 0.27% | -7.25% | -7.15% |
| 2017 | 2.46% | 3.47% | 1.37% | 1.86% | 2.06% | 0.04% | 3.27% | 0.45% | 1.49% | 2.90% | 1.89% | 1.81% | 25.61% |
| 2016 | -8.41% | 1.07% | 6.81% | -0.49% | 1.73% | -1.69% | 6.20% | 0.65% | 1.36% | -1.66% | 1.74% | 1.82% | 8.60% |
| 2015 | 0.58% | -1.32% | 2.83% | -0.27% | -2.36% | 1.46% | -6.74% | -3.32% | 8.80% | -0.05% | -1.19% | -2.31% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 01B (4 ETF EU) (50/30/10/10) составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio 01B (4 ETF EU) (50/30/10/10) составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.43 | 0.70 | 1.10 | 0.41 | 1.98 |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.30 | 0.53 | 1.07 | 0.23 | 0.90 |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | -0.14 | -0.04 | 0.99 | -0.11 | -0.40 |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.29 | 0.53 | 1.07 | 0.28 | 1.02 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio 01B (4 ETF EU) (50/30/10/10) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.09% | 0.05% | 0.05% | 0.06% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% | 0.19% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio 01B (4 ETF EU) (50/30/10/10) показал максимальную просадку в 32.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.
Текущая просадка Portfolio 01B (4 ETF EU) (50/30/10/10) составляет 12.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.65% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 78 | 13 июл. 2020 г. | 101 |
| -29.2% | 23 нояб. 2021 г. | 230 | 12 окт. 2022 г. | 302 | 14 дек. 2023 г. | 532 |
| -20.09% | 18 февр. 2025 г. | 37 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -18.88% | 28 апр. 2015 г. | 206 | 11 февр. 2016 г. | 130 | 15 авг. 2016 г. | 336 |
| -18.46% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 164 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio 01B (4 ETF EU) (50/30/10/10) составляет 12.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ZPRV.DE | EMIM.L | CNDX.L | IWDA.AS | |
|---|---|---|---|---|
| ZPRV.DE | 1.00 | 0.49 | 0.50 | 0.70 |
| EMIM.L | 0.49 | 1.00 | 0.62 | 0.71 |
| CNDX.L | 0.50 | 0.62 | 1.00 | 0.81 |
| IWDA.AS | 0.70 | 0.71 | 0.81 | 1.00 |