Portfolio 01B (4 ETF EU) (80/10/6/4)
IWDA + EMIM + SC Value
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 01B (4 ETF EU) (80/10/6/4) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 февр. 2015 г., начальной даты ZPRX.DE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| Portfolio 01B (4 ETF EU) (80/10/6/4) | 16.83% | 2.27% | 8.21% | 26.08% | 11.73% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 18.58% | 2.29% | 8.39% | 27.60% | 12.43% | 11.28% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 10.03% | 0.00% | 5.79% | 16.40% | 4.83% | 5.47% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 9.37% | 4.98% | 8.49% | 24.72% | 13.50% | N/A |
ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 9.13% | 3.28% | 9.39% | 20.53% | 8.16% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 01B (4 ETF EU) (80/10/6/4), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.74% | 3.24% | 3.61% | -2.82% | 2.88% | 3.00% | 2.01% | 1.33% | 16.83% | ||||
| 2023 | 7.19% | -2.34% | 1.82% | 1.61% | -1.18% | 6.06% | 3.68% | -2.48% | -3.99% | -3.70% | 8.94% | 5.59% | 22.06% |
| 2022 | -5.55% | -1.92% | 2.52% | -6.82% | -1.32% | -8.68% | 6.72% | -3.27% | -8.40% | 4.91% | 6.66% | -2.94% | -18.11% |
| 2021 | 0.69% | 3.01% | 2.97% | 4.24% | 1.64% | 1.08% | 1.13% | 2.28% | -3.56% | 4.38% | -1.71% | 3.71% | 21.42% |
| 2020 | -1.17% | -8.94% | -12.69% | 9.11% | 3.55% | 3.58% | 4.66% | 7.17% | -3.14% | -2.43% | 13.06% | 4.91% | 15.61% |
| 2019 | 7.68% | 2.98% | 0.78% | 3.49% | -5.71% | 5.74% | 0.53% | -2.97% | 2.63% | 2.44% | 2.88% | 3.25% | 25.59% |
| 2018 | 5.10% | -3.89% | -2.40% | 1.79% | -0.01% | -0.21% | 2.38% | 0.61% | 0.47% | -7.68% | 0.71% | -6.55% | -9.95% |
| 2017 | 2.23% | 2.67% | 1.40% | 1.70% | 1.80% | 0.75% | 3.04% | -0.09% | 2.13% | 2.01% | 1.76% | 1.89% | 23.46% |
| 2016 | -7.83% | 0.83% | 6.84% | 1.13% | 0.53% | -1.42% | 5.02% | 0.46% | 0.83% | -1.72% | 1.49% | 1.90% | 7.59% |
| 2015 | -0.31% | -1.27% | 3.30% | -0.72% | -2.38% | 0.60% | -6.60% | -3.54% | 7.41% | -0.33% | -1.10% | -5.44% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 01B (4 ETF EU) (80/10/6/4) составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Portfolio 01B (4 ETF EU) (80/10/6/4) среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 2.77 | 3.88 | 1.51 | 2.44 | 16.78 |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 1.34 | 2.02 | 1.24 | 0.65 | 7.28 |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 1.43 | 2.18 | 1.27 | 1.78 | 7.48 |
ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 1.47 | 2.13 | 1.25 | 1.02 | 6.82 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio 01B (4 ETF EU) (80/10/6/4) показал максимальную просадку в 34.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.97% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 27 авг. 2020 г. | 136 |
| -26.06% | 9 нояб. 2021 г. | 239 | 12 окт. 2022 г. | 309 | 27 дек. 2023 г. | 548 |
| -20.36% | 22 мая 2015 г. | 188 | 11 февр. 2016 г. | 231 | 4 янв. 2017 г. | 419 |
| -18.54% | 29 янв. 2018 г. | 234 | 24 дек. 2018 г. | 215 | 28 окт. 2019 г. | 449 |
| -7.66% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio 01B (4 ETF EU) (80/10/6/4) составляет 4.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| EMIM.L | ZPRV.DE | ZPRX.DE | IWDA.AS | |
|---|---|---|---|---|
| EMIM.L | 1.00 | 0.48 | 0.58 | 0.71 |
| ZPRV.DE | 0.48 | 1.00 | 0.65 | 0.70 |
| ZPRX.DE | 0.58 | 0.65 | 1.00 | 0.73 |
| IWDA.AS | 0.71 | 0.70 | 0.73 | 1.00 |