PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Portfolio 01B (4 ETF EU) (50/30/10/10)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Portfolio 01B (4 ETF EU) (50/30/10/10)

Currency in USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

IWDA + EMIM + SC Value + NASDAQ

Распределение активов

IWDA.AS 50%CNDX.L 30%EMIM.L 10%ZPRV.DE 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
30%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		Emerging Markets Equities
10%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		Global Equities
50%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		Small Cap Value Equities
10%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2015 г., начальной даты ZPRV.DE

Доходность по периодам

Portfolio 01B (4 ETF EU) (50/30/10/10) на 17 мая 2025 г. показал доходность в 3.08% с начала года и доходность в 11.26% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		1.30%12.94%1.49%12.48%15.82%10.87%
Portfolio 01B (4 ETF EU) (50/30/10/10)3.08%11.52%3.88%11.95%16.73%11.26%
Активы портфеля:
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		4.48%9.70%4.65%12.33%15.58%9.46%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		9.18%9.91%8.67%7.89%8.95%3.70%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		-2.24%12.19%-7.00%3.15%20.78%7.82%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.34%14.92%4.41%14.73%18.93%17.18%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 01B (4 ETF EU) (50/30/10/10), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.33%-3.34%-4.70%0.33%7.95%3.08%
20240.67%3.57%3.13%-3.16%3.03%4.68%1.05%0.77%2.79%-0.96%4.45%-1.99%19.17%
20238.42%-1.65%3.44%0.97%1.64%6.49%3.94%-2.23%-4.21%-3.71%9.51%6.26%31.47%
2022-6.93%-1.93%3.21%-8.32%-2.26%-8.48%8.04%-3.20%-8.36%3.73%5.05%-4.02%-22.56%
20211.39%2.14%2.56%4.59%0.65%2.77%1.14%2.82%-3.75%4.78%-0.47%3.13%23.69%
2020-0.43%-8.28%-10.48%10.00%4.19%5.03%5.88%7.69%-3.39%-2.13%12.34%5.10%25.26%
20198.66%2.80%1.49%3.65%-6.36%6.33%2.13%-3.66%2.13%2.70%3.31%3.39%28.97%
20185.91%-2.59%-3.38%1.97%1.39%-0.23%2.94%2.48%-0.03%-8.05%0.66%-7.64%-7.30%
20171.65%3.97%1.56%1.44%1.80%0.60%2.66%0.80%1.48%2.97%1.64%1.80%24.76%
2016-7.99%0.96%6.34%-0.62%2.13%-1.57%5.56%1.18%1.20%-1.54%2.07%1.80%9.14%
20150.68%-0.94%1.77%0.22%-1.72%0.77%-6.35%-3.10%8.21%0.06%-1.29%-2.31%

Комиссия

Комиссия Portfolio 01B (4 ETF EU) (50/30/10/10) составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Portfolio 01B (4 ETF EU) (50/30/10/10) составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Portfolio 01B (4 ETF EU) (50/30/10/10), с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Portfolio 01B (4 ETF EU) (50/30/10/10), с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Portfolio 01B (4 ETF EU) (50/30/10/10), с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Portfolio 01B (4 ETF EU) (50/30/10/10), с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Portfolio 01B (4 ETF EU) (50/30/10/10), с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Portfolio 01B (4 ETF EU) (50/30/10/10), с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.691.101.160.713.18
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		0.440.781.100.381.43
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.130.411.050.150.47
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.661.001.140.632.10

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Portfolio 01B (4 ETF EU) (50/30/10/10) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.65
  • За 5 лет: 0.96
  • За 10 лет: 0.65
  • За всё время: 0.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio 01B (4 ETF EU) (50/30/10/10) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.00%0.00%0.02%0.02%0.01%0.01%0.02%0.02%0.09%0.05%0.05%0.06%
Активы портфеля:
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%0.19%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Portfolio 01B (4 ETF EU) (50/30/10/10) показал максимальную просадку в 33.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка Portfolio 01B (4 ETF EU) (50/30/10/10) составляет 1.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.34%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8421 июл. 2020 г.107
-27.8%8 нояб. 2021 г.24112 окт. 2022 г.30214 дек. 2023 г.543
-19.41%20 мая 2015 г.19011 февр. 2016 г.13015 авг. 2016 г.320
-19.17%18 февр. 2025 г.379 апр. 2025 г.———
-18.27%28 сент. 2018 г.6224 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.143

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCZPRV.DEEMIM.LCNDX.LIWDA.ASPortfolio
^GSPC1.000.420.520.540.570.61
ZPRV.DE0.421.000.440.480.710.72
EMIM.L0.520.441.000.620.600.70
CNDX.L0.540.480.621.000.750.88
IWDA.AS0.570.710.600.751.000.96
Portfolio0.610.720.700.880.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 февр. 2015 г.