Portfolio 01B (4 ETF EU) (50/30/10/10)

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 01B (4 ETF EU) (50/30/10/10) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Portfolio 01B (4 ETF EU) (50/30/10/10) на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 13.25% с начала года и доходность в 15.71% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 18 февр. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Portfolio 01B (4 ETF EU) (50/30/10/10) закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.8%.

Portfolio 01B (4 ETF EU) (50/30/10/10) has an annualized alpha of 6.13%, beta of 0.58, and R2 of 0.38 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 18, 2015.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (97.12%) than losses (92.39%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.58 may look defensive, but with R2 of 0.38 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.38 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия Portfolio 01B (4 ETF EU) (50/30/10/10) составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Portfolio 01B (4 ETF EU) (50/30/10/10) имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Portfolio 01B (4 ETF EU) (50/30/10/10) на 13 июн. 2026 г. составляет 2.29 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Portfolio 01B (4 ETF EU) (50/30/10/10) показал максимальную просадку в 33.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка Portfolio 01B (4 ETF EU) (50/30/10/10) составляет 1.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.