LP3Fund1
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LP3Fund1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 нояб. 2006 г., начальной даты VYM
Доходность по периодам
LP3Fund1 на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 22.78% с начала года и доходность в 13.63% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
LP3Fund1 | 22.78% | 3.92% | 17.26% | 36.93% | 15.70% | 13.51% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 22.57% | 3.83% | 17.22% | 37.03% | 15.53% | 13.36% |
Vanguard Growth ETF | 25.67% | 4.11% | 18.26% | 41.73% | 19.21% | 16.11% |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 20.10% | 4.05% | 15.96% | 31.40% | 11.75% | 10.83% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LP3Fund1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.25% | 5.12% | 3.29% | -4.19% | 4.72% | 3.17% | 1.75% | 2.22% | 1.95% | 22.78% | |||
2023 | 6.70% | -2.41% | 3.13% | 1.11% | 0.27% | 6.53% | 3.67% | -1.85% | -4.70% | -2.49% | 9.23% | 5.16% | 25.96% |
2022 | -5.62% | -2.67% | 3.25% | -8.89% | 0.08% | -8.20% | 9.13% | -3.75% | -9.21% | 8.14% | 5.29% | -5.84% | -18.84% |
2021 | -0.52% | 2.97% | 3.98% | 4.92% | 0.57% | 2.47% | 1.79% | 2.87% | -4.39% | 6.65% | -1.18% | 3.91% | 26.26% |
2020 | 0.09% | -8.01% | -13.15% | 12.95% | 5.24% | 2.25% | 5.58% | 6.95% | -3.60% | -2.11% | 11.61% | 4.32% | 20.55% |
2019 | 8.19% | 3.63% | 1.59% | 3.86% | -6.40% | 6.93% | 1.45% | -1.78% | 1.90% | 1.99% | 3.54% | 2.87% | 30.59% |
2018 | 5.33% | -3.78% | -2.11% | 0.35% | 2.83% | 0.60% | 3.31% | 3.21% | 0.29% | -7.14% | 2.05% | -8.92% | -4.94% |
2017 | 1.81% | 3.81% | 0.24% | 1.08% | 1.25% | 0.70% | 1.96% | 0.29% | 2.27% | 2.23% | 2.92% | 1.17% | 21.53% |
2016 | -5.20% | 0.02% | 7.03% | 0.38% | 1.82% | 0.47% | 3.81% | 0.00% | 0.16% | -2.09% | 3.79% | 2.02% | 12.34% |
2015 | -2.52% | 5.68% | -1.85% | 1.26% | 1.15% | -1.87% | 1.89% | -6.05% | -2.64% | 8.22% | 0.43% | -1.97% | 0.92% |
2014 | -3.31% | 4.77% | 0.47% | 0.47% | 2.29% | 2.45% | -1.84% | 4.16% | -1.86% | 2.74% | 2.71% | -0.44% | 12.96% |
2013 | 5.26% | 1.35% | 3.84% | 1.89% | 1.96% | -1.32% | 5.46% | -2.97% | 3.78% | 4.36% | 2.56% | 2.73% | 32.60% |
Комиссия
Комиссия LP3Fund1 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LP3Fund1 среди портфелей на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Stock Market ETF | 2.75 | 3.66 | 1.50 | 2.50 | 16.71 |
Vanguard Growth ETF | 2.30 | 3.00 | 1.41 | 2.09 | 11.54 |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.85 | 3.95 | 1.50 | 3.10 | 17.95 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность LP3Fund1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP3Fund1 | 1.43% | 1.60% | 1.74% | 1.38% | 1.62% | 1.86% | 2.17% | 1.81% | 2.01% | 2.09% | 1.85% | 1.85% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Vanguard Growth ETF | 0.50% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.76% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LP3Fund1 показал максимальную просадку в 54.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 738 торговых сессий.
Текущая просадка LP3Fund1 составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-54.64% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 738 | 9 февр. 2012 г. | 1093 |
-34.25% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
-24.84% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 295 | 14 дек. 2023 г. | 490 |
-19.55% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
-13.72% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 74 | 27 мая 2016 г. | 257 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LP3Fund1 составляет 2.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VYM | VUG | VTI | |
---|---|---|---|
VYM | 1.00 | 0.78 | 0.91 |
VUG | 0.78 | 1.00 | 0.95 |
VTI | 0.91 | 0.95 | 1.00 |