Alt
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alt и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2005 г., начальной даты IAU
Доходность по периодам
Alt на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 16.09% с начала года и доходность в 6.04% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Alt | 14.32% | 2.67% | 16.87% | 21.12% | 10.61% | 5.94% |
| Активы портфеля: | ||||||
IAU iShares Gold Trust | 14.32% | 2.67% | 16.87% | 21.12% | 10.61% | 5.94% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Alt, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.38% | 0.42% | 8.69% | 3.07% | 1.59% | -0.14% | 14.32% | ||||||
| 2023 | 5.78% | -5.38% | 7.94% | 0.91% | -1.35% | -2.18% | 2.23% | -1.21% | -4.79% | 7.43% | 2.53% | 1.27% | 12.84% |
| 2022 | -1.69% | 6.11% | 1.43% | -2.14% | -3.25% | -1.61% | -2.51% | -2.96% | -2.87% | -1.74% | 8.46% | 2.95% | -0.63% |
| 2021 | -3.20% | -6.32% | -1.10% | 3.63% | 7.60% | -6.92% | 2.52% | -0.09% | -3.24% | 1.56% | -0.74% | 3.36% | -3.88% |
| 2020 | 4.62% | -0.66% | 0.00% | 6.90% | 2.61% | 2.97% | 11.01% | -0.48% | -4.16% | -0.56% | -5.25% | 7.09% | 25.40% |
| 2019 | 2.85% | -0.47% | -1.59% | -0.73% | 1.79% | 7.91% | 0.15% | 7.69% | -3.16% | 2.55% | -3.32% | 3.72% | 17.98% |
| 2018 | 3.28% | -2.01% | 0.55% | -0.86% | -1.27% | -3.53% | -2.33% | -2.04% | -0.61% | 2.10% | 0.34% | 4.95% | -1.76% |
| 2017 | 5.32% | 3.17% | -0.25% | 1.67% | -0.08% | -2.13% | 2.35% | 4.09% | -3.22% | -0.81% | 0.33% | 2.12% | 12.91% |
| 2016 | 5.38% | 11.22% | -0.92% | 5.05% | -6.09% | 8.87% | 2.04% | -3.23% | 0.71% | -2.92% | -8.36% | -1.86% | 8.31% |
| 2015 | 8.65% | -5.79% | -2.22% | -0.09% | 0.61% | -1.48% | -6.70% | 3.78% | -1.82% | 2.23% | -6.71% | -0.49% | -10.58% |
| 2014 | 3.34% | 6.46% | -3.19% | 0.48% | -2.96% | 6.18% | -3.57% | 0.32% | -6.10% | -2.99% | -0.53% | 1.33% | -2.05% |
| 2013 | -0.49% | -5.12% | 0.98% | -7.54% | -6.20% | -10.92% | 7.26% | 5.21% | -4.73% | -0.35% | -5.57% | -3.71% | -28.25% |
Комиссия
Комиссия Alt составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Alt среди портфелей на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 1.45 | 2.08 | 1.26 | 1.61 | 7.03 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Alt показал максимальную просадку в 45.14%, зарегистрированную 2 дек. 2015 г.. Полное восстановление заняло 1169 торговых сессий.
Текущая просадка Alt составляет 2.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.14% | 23 авг. 2011 г. | 1077 | 2 дек. 2015 г. | 1169 | 27 июл. 2020 г. | 2246 |
| -29.23% | 18 мар. 2008 г. | 168 | 12 нояб. 2008 г. | 211 | 16 сент. 2009 г. | 379 |
| -21.99% | 12 мая 2006 г. | 23 | 14 июн. 2006 г. | 317 | 18 сент. 2007 г. | 340 |
| -21.63% | 7 авг. 2020 г. | 538 | 26 сент. 2022 г. | 315 | 27 дек. 2023 г. | 853 |
| -12.71% | 3 дек. 2009 г. | 45 | 8 февр. 2010 г. | 64 | 11 мая 2010 г. | 109 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Alt составляет 4.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.