PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alt
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


IAU 100%Товарные активыТоварные активы
ПозицияКатегория/СекторВес
IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold

100%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alt и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
17.59%
19.37%
Alt
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2005 г., начальной даты IAU

Доходность по периодам

Alt на 24 апр. 2024 г. показал доходность в 12.50% с начала года и доходность в 5.75% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
Alt12.50%7.28%17.60%16.44%12.54%5.75%
IAU
iShares Gold Trust
12.50%7.28%17.60%16.44%12.54%5.75%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.38%0.42%8.69%
2023-4.79%7.43%2.53%1.27%

Комиссия

Комиссия Alt составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Alt
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Alt, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Alt, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Alt, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Alt, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Alt, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.003.72
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IAU
iShares Gold Trust
1.372.091.251.363.72

Коэффициент Шарпа

Alt на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.37. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.37

Коэффициент Шарпа Alt находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.37
1.92
Alt
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


Alt не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.81%
-3.50%
Alt
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Alt показал максимальную просадку в 45.14%, зарегистрированную 2 дек. 2015 г.. Полное восстановление заняло 1169 торговых сессий.

Текущая просадка Alt составляет 2.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.14%23 авг. 2011 г.10772 дек. 2015 г.116927 июл. 2020 г.2246
-29.23%18 мар. 2008 г.16812 нояб. 2008 г.21116 сент. 2009 г.379
-21.99%12 мая 2006 г.2314 июн. 2006 г.31718 сент. 2007 г.340
-21.63%7 авг. 2020 г.53826 сент. 2022 г.31527 дек. 2023 г.853
-12.71%3 дек. 2009 г.458 февр. 2010 г.6411 мая 2010 г.109

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alt составляет 5.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.07%
3.58%
Alt
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля