Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BMNR Bitmine Immersion Technologies Inc | Financial Services | 3% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | Cryptocurrency | 4% |
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | Large Cap Growth Equities | 40% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | Financial Services | 3% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | S&P 500 | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в #1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 июн. 2025 г., начальной даты BMNR
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель #1 | -0.03% | -3.19% | -6.64% | -7.62% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 0.00% | -2.78% | -4.89% | -3.38% | 22.59% | 22.74% | — | — |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.00% | -3.52% | -3.75% | -1.63% | 16.64% | 18.13% | 11.61% | 13.83% |
BMNR Bitmine Immersion Technologies Inc | -1.22% | -0.61% | -28.36% | -65.57% | — | — | — | — |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 1.41% | -14.83% | -39.46% | -38.97% | 28.76% | 38.01% | -1.70% | — |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | -1.68% | -1.83% | -23.44% | -44.70% | -23.09% | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +3.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +25.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении #1 закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 3 июл. 2025 г. с доходностью +39.3%, в то время как худший день был 9 июл. 2025 г. с доходностью -17.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.35% | -3.38% | -4.47% | 0.80% | -6.64% | ||||||||
| 2025 | 25.92% | 3.05% | 6.24% | 8.46% | 3.19% | -2.00% | -1.16% | 49.46% |
Метрики бенчмарка
#1: годовая альфа составляет 43.66%, бета — 1.64, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 06.06.2025.
- Портфель участвовал в 327.73% роста S&P 500 Index и в 140.89% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.11 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 43.66%
- Бета
- 1.64
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 327.73%
- Участие в снижении
- 140.89%
Комиссия
Комиссия #1 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 57 | 1.01 | 1.56 | 1.23 | 1.85 | 6.77 |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 50 | 0.91 | 1.41 | 1.21 | 1.42 | 6.72 |
BMNR Bitmine Immersion Technologies Inc | — | — | — | — | — | — |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 55 | 0.48 | 1.05 | 1.13 | 0.62 | 1.65 |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 5 | -0.51 | -0.49 | 0.94 | -0.43 | -0.91 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность #1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.64% | 0.61% | 0.67% | 0.82% | 1.02% | 0.75% | 0.67% | 0.78% | 0.84% | 0.75% | 0.83% | 0.82% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 0.40% | 0.39% | 0.45% | 0.54% | 0.91% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.96% | 0.92% | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% |
BMNR Bitmine Immersion Technologies Inc | 0.05% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
#1 показал максимальную просадку в 37.51%, зарегистрированную 4 авг. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка #1 составляет 30.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.51% | 4 июл. 2025 г. | 22 | 4 авг. 2025 г. | — | — | — |
| -2.02% | 11 июн. 2025 г. | 8 | 20 июн. 2025 г. | 2 | 24 июн. 2025 г. | 10 |
| -0.15% | 9 июн. 2025 г. | 1 | 9 июн. 2025 г. | 1 | 10 июн. 2025 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 2.42, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | SOFI | FBTC | BMNR | QQC.TO | VFV.TO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.54 | 0.47 | 0.46 | 0.88 | 0.94 | 0.72 |
| SOFI | 0.54 | 1.00 | 0.40 | 0.35 | 0.51 | 0.52 | 0.48 |
| FBTC | 0.47 | 0.40 | 1.00 | 0.66 | 0.44 | 0.43 | 0.56 |
| BMNR | 0.46 | 0.35 | 0.66 | 1.00 | 0.46 | 0.45 | 0.80 |
| QQC.TO | 0.88 | 0.51 | 0.44 | 0.46 | 1.00 | 0.93 | 0.77 |
| VFV.TO | 0.94 | 0.52 | 0.43 | 0.45 | 0.93 | 1.00 | 0.76 |
| Portfolio | 0.72 | 0.48 | 0.56 | 0.80 | 0.77 | 0.76 | 1.00 |