Vanguard value v2

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard value v2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

Vanguard value v2 на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 6.69% с начала года и доходность в 9.04% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 2 мар. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Vanguard value v2 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.3%.

Vanguard value v2 has an annualized alpha of 1.31%, beta of 0.56, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 02, 2016.

• This portfolio participated in 59.31% of S&P 500 Index downside but only 55.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.56 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия Vanguard value v2 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Vanguard value v2 имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard value v2 и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard value v2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.38
• За 5 лет: 0.91
• За 10 лет: 0.83
• За всё время: 0.86

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Vanguard value v2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Vanguard value v2 показал максимальную просадку в 24.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard value v2 составляет 1.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.