Collateralized Loan Obligation
CLO, JAAA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | Corporate Bonds, Actively Managed | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Collateralized Loan Obligation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2020 г., начальной даты AAA
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Collateralized Loan Obligation | 3.85% | 0.36% | 3.03% | 8.19% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 3.85% | 0.36% | 3.03% | 8.19% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Collateralized Loan Obligation, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.89% | 0.57% | 0.36% | 0.60% | 0.49% | 0.48% | 3.85% | ||||||
| 2023 | 0.99% | 0.50% | 0.33% | 0.61% | 0.35% | 0.86% | 1.00% | 0.91% | 0.61% | 0.61% | 1.14% | 0.70% | 8.94% |
| 2022 | -0.04% | -0.41% | -0.18% | 0.09% | -1.33% | -0.50% | 0.16% | 0.69% | -0.52% | 0.22% | 1.18% | 0.82% | 0.15% |
| 2021 | 0.30% | -0.21% | 0.05% | 0.00% | -0.03% | 0.18% | 0.09% | 0.09% | 0.02% | 0.04% | 0.24% | 0.07% | 0.85% |
| 2020 | -0.44% | 0.01% | 0.49% | 0.26% | 0.32% |
Комиссия
Комиссия Collateralized Loan Obligation составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Collateralized Loan Obligation среди портфелей на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 4.51 | 7.69 | 2.10 | 17.60 | 93.34 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Collateralized Loan Obligation за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.29%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Collateralized Loan Obligation | 6.29% | 6.11% | 2.78% | 1.05% | 0.32% |
| Активы портфеля: | |||||
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 6.29% | 6.11% | 2.78% | 1.05% | 0.32% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Collateralized Loan Obligation показал максимальную просадку в 2.64%, зарегистрированную 6 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 123 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.64% | 17 дек. 2021 г. | 137 | 6 июл. 2022 г. | 123 | 29 дек. 2022 г. | 260 |
| -0.66% | 23 февр. 2023 г. | 19 | 21 мар. 2023 г. | 12 | 6 апр. 2023 г. | 31 |
| -0.66% | 10 сент. 2020 г. | 41 | 5 нояб. 2020 г. | 11 | 20 нояб. 2020 г. | 52 |
| -0.47% | 1 дек. 2023 г. | 1 | 1 дек. 2023 г. | 3 | 6 дек. 2023 г. | 4 |
| -0.35% | 27 янв. 2021 г. | 69 | 5 мая 2021 г. | 62 | 3 авг. 2021 г. | 131 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Collateralized Loan Obligation составляет 0.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.