Collateralized Loan Obligation
CLO, JAAA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | Corporate Bonds, Actively Managed | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Collateralized Loan Obligation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2020 г., начальной даты AAA
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| Collateralized Loan Obligation | 0.10% | -0.48% | 1.38% | 4.58% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 0.10% | -0.48% | 1.38% | 4.58% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Collateralized Loan Obligation, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.57% | 0.41% | -0.52% | -0.35% | 0.10% | ||||||||
| 2024 | 0.89% | 0.57% | 0.36% | 0.60% | 0.49% | 0.48% | 0.63% | 0.50% | 0.50% | 0.54% | 0.68% | 0.39% | 6.85% |
| 2023 | 0.98% | 0.50% | 0.33% | 0.61% | 0.35% | 0.86% | 1.00% | 0.91% | 0.61% | 0.61% | 1.14% | 0.70% | 8.94% |
| 2022 | -0.04% | -0.41% | -0.18% | 0.09% | -1.33% | -0.50% | 0.16% | 0.69% | -0.52% | 0.22% | 1.18% | 0.82% | 0.15% |
| 2021 | 0.30% | -0.21% | 0.05% | -0.00% | -0.03% | 0.18% | 0.09% | 0.09% | 0.02% | 0.04% | 0.24% | 0.08% | 0.86% |
| 2020 | -0.44% | 0.01% | 0.49% | 0.26% | 0.32% |
Комиссия
Комиссия Collateralized Loan Obligation составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Collateralized Loan Obligation составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 1.48 | 2.05 | 1.39 | 1.98 | 15.65 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Collateralized Loan Obligation за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.98%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.98% | 6.17% | 6.11% | 2.78% | 1.06% | 0.32% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 5.98% | 6.17% | 6.11% | 2.78% | 1.06% | 0.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.12 | $0.09 | $0.11 | $0.00 | $0.32 | ||||||||
| 2024 | $0.12 | $0.13 | $0.14 | $0.12 | $0.15 | $0.13 | $0.15 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.11 | $0.12 | $1.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.11 | $0.23 | $0.00 | $0.12 | $0.13 | $0.12 | $0.28 | $0.00 | $0.13 | $0.14 | $0.26 | $1.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.08 | $0.07 | $0.09 | $0.21 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.04 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.26 |
| 2020 | $0.01 | $0.02 | $0.05 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Collateralized Loan Obligation показал максимальную просадку в 2.63%, зарегистрированную 6 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 123 торговые сессии.
Текущая просадка Collateralized Loan Obligation составляет 0.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.63% | 17 дек. 2021 г. | 137 | 6 июл. 2022 г. | 123 | 29 дек. 2022 г. | 260 |
| -2.4% | 7 мар. 2025 г. | 22 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -0.66% | 23 февр. 2023 г. | 19 | 21 мар. 2023 г. | 12 | 6 апр. 2023 г. | 31 |
| -0.66% | 10 сент. 2020 г. | 41 | 5 нояб. 2020 г. | 11 | 20 нояб. 2020 г. | 52 |
| -0.47% | 1 дек. 2023 г. | 1 | 1 дек. 2023 г. | 3 | 6 дек. 2023 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Collateralized Loan Obligation составляет 2.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.