PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Collateralized Loan Obligation

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

CLO, JAAA

Распределение активов


AAA 100%ОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторВес
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF
Corporate Bonds, Actively Managed

100%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Collateralized Loan Obligation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
12.14%
51.14%
Collateralized Loan Obligation
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2020 г., начальной даты AAA

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Collateralized Loan Obligation1.59%0.65%4.81%8.84%N/AN/A
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF
1.59%0.65%4.81%8.84%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.89%0.57%
20230.91%0.61%0.61%1.14%0.70%

Коэффициент Шарпа

Collateralized Loan Obligation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 5.23. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.005.23

Коэффициент Шарпа Collateralized Loan Obligation находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.007.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.23
2.44
Collateralized Loan Obligation
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Collateralized Loan Obligation за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.17%.


TTM2023202220212020
Collateralized Loan Obligation6.17%6.11%2.78%1.05%0.32%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF
6.17%6.11%2.78%1.05%0.32%

Комиссия

Комиссия Collateralized Loan Obligation составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Collateralized Loan Obligation
5.23
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF
5.23

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Collateralized Loan Obligation
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Collateralized Loan Obligation показал максимальную просадку в 2.64%, зарегистрированную 6 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 123 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-2.64%17 дек. 2021 г.1376 июл. 2022 г.12329 дек. 2022 г.260
-0.66%23 февр. 2023 г.1921 мар. 2023 г.126 апр. 2023 г.31
-0.66%10 сент. 2020 г.415 нояб. 2020 г.1120 нояб. 2020 г.52
-0.47%1 дек. 2023 г.11 дек. 2023 г.36 дек. 2023 г.4
-0.35%27 янв. 2021 г.695 мая 2021 г.623 авг. 2021 г.131

График волатильности

Текущая волатильность Collateralized Loan Obligation составляет 0.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.26%
3.47%
Collateralized Loan Obligation
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев