Index Fidelity 75 TMI 25 US Bonds
75 % Fidelity Total Market Index 25% Fidelity US Bond Index
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 75% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | Total Bond Market | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Index Fidelity 75 TMI 25 US Bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSKAX
Доходность по периодам
Index Fidelity 75 TMI 25 US Bonds на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 19.72% с начала года и доходность в 9.90% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Index Fidelity 75 TMI 25 US Bonds | 19.72% | 2.17% | 11.00% | 27.70% | 11.32% | 9.90% |
| Активы портфеля: | ||||||
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 26.16% | 3.47% | 13.85% | 35.07% | 15.01% | 12.54% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.62% | -1.81% | 2.61% | 7.13% | -0.47% | 1.29% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Index Fidelity 75 TMI 25 US Bonds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.87% | 3.72% | 2.61% | -3.85% | 3.95% | 2.53% | 2.01% | 1.89% | 1.97% | -1.17% | 19.72% | ||
| 2023 | 6.09% | -2.38% | 2.60% | 0.85% | 0.11% | 5.08% | 2.70% | -1.63% | -4.29% | -2.37% | 8.18% | 4.89% | 20.76% |
| 2022 | -5.02% | -2.15% | 1.67% | -7.72% | 0.07% | -6.63% | 7.59% | -3.51% | -8.09% | 5.76% | 4.92% | -4.73% | -17.83% |
| 2021 | -0.43% | 2.02% | 2.34% | 4.06% | 0.39% | 2.12% | 1.55% | 2.10% | -3.64% | 4.96% | -1.07% | 2.82% | 18.31% |
| 2020 | 0.42% | -5.67% | -10.17% | 10.33% | 4.22% | 1.89% | 4.61% | 5.24% | -2.88% | -1.91% | 9.45% | 3.42% | 18.36% |
| 2019 | 6.73% | 2.65% | 1.56% | 2.86% | -4.46% | 5.50% | 1.19% | -0.87% | 1.13% | 1.67% | 2.85% | 2.14% | 24.98% |
| 2018 | 3.68% | -3.04% | -1.41% | 0.10% | 2.29% | 0.44% | 2.60% | 2.75% | -0.02% | -5.75% | 1.63% | -6.69% | -3.97% |
| 2017 | 1.51% | 2.96% | 0.05% | 0.85% | 0.95% | 0.66% | 1.54% | 0.36% | 1.71% | 1.62% | 2.26% | 0.50% | 15.97% |
| 2016 | -3.90% | 0.19% | 5.39% | 0.41% | 1.34% | 0.61% | 3.16% | 0.14% | 0.14% | -1.85% | 2.71% | 1.19% | 9.63% |
| 2015 | -1.51% | 4.02% | -0.65% | 0.27% | 0.95% | -1.54% | 1.45% | -4.57% | -1.96% | 5.94% | 0.38% | -2.08% | 0.25% |
| 2014 | -1.95% | 3.64% | 0.34% | 0.27% | 1.93% | 1.91% | -1.57% | 3.42% | -1.77% | 2.33% | 2.01% | 0.01% | 10.86% |
| 2013 | 3.99% | 1.11% | 3.03% | 1.49% | 1.38% | -1.36% | 4.10% | -2.34% | 3.06% | 3.37% | 2.08% | 1.86% | 23.80% |
Комиссия
Комиссия Index Fidelity 75 TMI 25 US Bonds составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Index Fidelity 75 TMI 25 US Bonds среди портфелей на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 2.78 | 3.71 | 1.52 | 4.04 | 17.73 |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.11 | 1.67 | 1.20 | 0.41 | 3.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Index Fidelity 75 TMI 25 US Bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.69% | 1.79% | 1.82% | 1.31% | 1.61% | 2.02% | 2.23% | 1.87% | 1.99% | 2.14% | 1.87% | 1.75% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.15% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.80% | 2.06% | 1.66% | 1.82% | 1.96% | 1.63% | 1.54% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.32% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% | 2.39% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Index Fidelity 75 TMI 25 US Bonds показал максимальную просадку в 26.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка Index Fidelity 75 TMI 25 US Bonds составляет 0.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.75% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -22.91% | 28 дек. 2021 г. | 204 | 14 окт. 2022 г. | 324 | 25 янв. 2024 г. | 528 |
| -15.06% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 134 |
| -10.98% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 77 | 2 июн. 2016 г. | 260 |
| -7.76% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 117 | 25 июл. 2018 г. | 126 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Index Fidelity 75 TMI 25 US Bonds составляет 2.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FSKAX | FXNAX | |
|---|---|---|
| FSKAX | 1.00 | -0.15 |
| FXNAX | -0.15 | 1.00 |