Fidelity Brokerage
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | Large Cap Blend Equities | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Brokerage и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2018 г., начальной даты FNILX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Fidelity Brokerage | 27.36% | 2.53% | 13.85% | 35.69% | 15.89% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 27.36% | 2.53% | 13.85% | 35.69% | 15.89% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity Brokerage, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.72% | 5.37% | 3.10% | -4.03% | 4.81% | 3.68% | 1.13% | 2.44% | 2.14% | -0.73% | 27.36% | ||
| 2023 | 6.49% | -2.31% | 3.66% | 1.38% | 0.75% | 6.57% | 3.37% | -1.60% | -4.69% | -2.16% | 9.45% | 4.58% | 27.45% |
| 2022 | -5.57% | -3.08% | 3.63% | -9.06% | -0.21% | -8.26% | 9.31% | -3.98% | -9.23% | 7.96% | 5.47% | -5.87% | -19.37% |
| 2021 | -1.12% | 2.48% | 3.67% | 5.45% | 0.47% | 2.81% | 2.40% | 2.98% | -4.74% | 7.05% | -0.97% | 3.95% | 26.67% |
| 2020 | 0.09% | -8.09% | -12.28% | 13.01% | 5.17% | 2.23% | 5.81% | 7.63% | -3.90% | -2.74% | 11.42% | 4.17% | 21.13% |
| 2019 | 8.11% | 3.22% | 1.87% | 4.08% | -6.27% | 7.00% | 1.56% | -1.63% | 1.86% | 2.21% | 3.66% | 3.02% | 31.79% |
| 2018 | 0.20% | -6.87% | 1.93% | -9.10% | -13.54% |
Комиссия
Комиссия Fidelity Brokerage составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Fidelity Brokerage среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 3.08 | 4.08 | 1.58 | 4.44 | 20.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fidelity Brokerage за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.05% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.41% |
| Активы портфеля: | |||||||
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 1.05% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2018 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Brokerage показал максимальную просадку в 33.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Brokerage составляет 0.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.75% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -25.4% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -19.51% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 131 |
| -9.59% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 35 | 11 нояб. 2020 г. | 49 |
| -8.63% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Brokerage составляет 3.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.