PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ETF World
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

ETF World

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

VUAG.L 55%MEUD.L 23%EMIM.L 12%XDJP.DE 6%CPXJ.AS 4%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CPXJ.AS
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF		Asia Pacific Equities

4%

EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		Emerging Markets Equities

12%

MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		Europe Equities

23%

VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		Large Cap Blend Equities

55%

XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		Japan Equities

6%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF World и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
71.42%
87.71%
ETF World
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мая 2019 г., начальной даты VUAG.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
ETF World10.46%-0.11%9.57%14.77%10.29%N/A
Активы портфеля:
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		14.47%-0.33%11.76%20.59%13.73%N/A
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		6.42%-0.63%9.37%7.18%3.71%5.39%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		6.02%0.38%7.27%9.82%7.58%7.69%
CPXJ.AS
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF		1.29%0.67%4.42%2.05%2.12%4.89%
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		4.46%0.52%1.17%4.80%5.58%8.68%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF World, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.55%3.57%3.34%-2.39%2.62%3.19%10.46%
20236.32%-2.98%3.16%2.11%-1.02%5.57%3.36%-2.69%-4.14%-3.46%8.91%5.47%21.40%
2022-5.61%-2.08%2.38%-6.91%-1.13%-8.33%6.23%-3.31%-8.34%4.36%7.85%-2.23%-17.26%
2021-0.23%2.38%2.79%4.26%1.78%0.85%0.88%2.31%-3.52%4.30%-1.83%4.24%19.42%
2020-1.59%-8.84%-11.75%9.12%3.78%3.78%4.62%6.78%-3.07%-2.99%12.15%5.06%15.18%
2019-3.27%5.89%0.59%-3.03%2.68%2.73%2.73%3.75%12.32%

Комиссия

Комиссия ETF World составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CPXJ.AS
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF
График комиссии CPXJ.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
График комиссии EMIM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
График комиссии MEUD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D
График комиссии XDJP.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
График комиссии VUAG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ETF World среди портфелей на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ETF World, с текущим значением в 2424
ETF World
Ранг коэф-та Шарпа ETF World, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETF World, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETF World, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETF World, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETF World, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETF World
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETF World, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ETF World, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ETF World, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ETF World, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ETF World, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.14
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.611.141.301.042.26
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		0.430.741.080.201.63
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		0.801.271.140.722.88
CPXJ.AS
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF		0.240.441.050.170.82
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		0.400.671.080.231.13

Коэффициент Шарпа

ETF World на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.72
1.58
ETF World
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF World за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETF World0.00%0.05%0.16%0.07%0.07%0.07%0.08%0.05%0.05%0.01%0.08%0.03%
Активы портфеля:
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CPXJ.AS
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		0.00%0.79%2.60%1.16%1.14%1.11%1.28%0.75%0.89%0.16%1.40%0.43%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.95%
-4.73%
ETF World
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF World показал максимальную просадку в 33.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка ETF World составляет 3.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.52%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.10925 авг. 2020 г.134
-26.84%6 янв. 2022 г.19711 окт. 2022 г.28316 нояб. 2023 г.480
-11.14%17 нояб. 2023 г.117 нояб. 2023 г.767 мар. 2024 г.77
-7.1%3 сент. 2020 г.4230 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.46
-6.74%5 июл. 2019 г.3015 авг. 2019 г.2113 сент. 2019 г.51

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETF World составляет 2.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.92%
3.80%
ETF World
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
XDJP.DEVUAG.LEMIM.LCPXJ.ASMEUD.L
XDJP.DE1.000.650.640.710.69
VUAG.L0.651.000.650.670.78
EMIM.L0.640.651.000.780.71
CPXJ.AS0.710.670.781.000.77
MEUD.L0.690.780.710.771.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 мая 2019 г.