PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ETF World
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VUAG.L 55%MEUD.L 23%EMIM.L 12%XDJP.DE 6%CPXJ.AS 4%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CPXJ.AS
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF
Asia Pacific Equities

4%

EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
Emerging Markets Equities

12%

MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
Europe Equities

23%

VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
Large Cap Blend Equities

55%

XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D
Japan Equities

6%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF World и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
17.71%
19.37%
ETF World
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мая 2019 г., начальной даты VUAG.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
ETF World3.76%-3.73%17.71%15.97%N/AN/A
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
5.51%-4.33%19.28%23.00%N/AN/A
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
0.41%-2.05%10.89%8.38%3.10%N/A
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
2.40%-2.20%18.67%7.05%8.23%7.70%
CPXJ.AS
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF
-3.39%-1.76%10.16%-1.43%2.70%5.38%
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D
3.70%-8.56%17.70%14.48%6.38%9.98%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.55%3.57%3.34%
2023-4.14%-3.46%8.91%5.47%

Комиссия

Комиссия ETF World составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии CPXJ.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии EMIM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии MEUD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии XDJP.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VUAG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ETF World
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETF World, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ETF World, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ETF World, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ETF World, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ETF World, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.003.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
0.741.321.351.262.80
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
0.590.981.110.291.78
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
0.610.991.110.561.85
CPXJ.AS
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF
-0.020.081.01-0.02-0.06
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D
0.911.381.170.552.30

Коэффициент Шарпа

ETF World на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.83. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.005.000.83

Коэффициент Шарпа ETF World находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.83
1.92
ETF World
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF World за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETF World0.00%0.05%0.16%0.07%0.07%0.07%0.08%0.05%0.05%0.01%0.08%0.03%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CPXJ.AS
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D
0.00%0.79%2.60%1.16%1.14%1.11%1.28%0.75%0.89%0.16%1.40%0.43%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.72%
-3.50%
ETF World
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF World показал максимальную просадку в 33.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка ETF World составляет 4.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.52%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.10925 авг. 2020 г.134
-26.84%6 янв. 2022 г.19711 окт. 2022 г.28316 нояб. 2023 г.480
-11.14%17 нояб. 2023 г.117 нояб. 2023 г.767 мар. 2024 г.77
-7.1%3 сент. 2020 г.4230 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.46
-6.74%5 июл. 2019 г.3015 авг. 2019 г.2113 сент. 2019 г.51

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETF World составляет 3.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.13%
3.58%
ETF World
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

XDJP.DEVUAG.LEMIM.LCPXJ.ASMEUD.L
XDJP.DE1.000.650.640.710.70
VUAG.L0.651.000.650.680.79
EMIM.L0.640.651.000.780.72
CPXJ.AS0.710.680.781.000.78
MEUD.L0.700.790.720.781.00