Vanguard 3 Fund
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard 3 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 нояб. 2010 г., начальной даты VTIAX
Доходность по периодам
Vanguard 3 Fund на 10 мая 2025 г. показал доходность в 0.23% с начала года и доходность в 8.60% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 3.72% | -5.60% | 8.55% | 14.11% | 10.45% |
| Vanguard 3 Fund | 0.23% | 4.55% | -1.85% | 8.86% | 11.20% | 8.60% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.66% | 4.26% | -5.58% | 9.34% | 15.26% | 11.76% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 1.71% | -0.00% | 0.76% | 4.80% | -0.86% | 1.49% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 10.45% | 10.23% | 6.54% | 10.18% | 10.73% | 5.16% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vanguard 3 Fund, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.65% | -0.37% | -3.41% | 0.23% | 1.23% | 0.23% | |||||||
| 2024 | 0.26% | 3.60% | 2.72% | -3.59% | 3.97% | 1.90% | 2.12% | 2.06% | 2.01% | -1.88% | 4.21% | -2.69% | 15.30% |
| 2023 | 6.46% | -2.74% | 2.62% | 1.09% | -0.64% | 4.94% | 2.91% | -2.17% | -4.04% | -2.60% | 8.21% | 4.95% | 19.67% |
| 2022 | -4.61% | -2.34% | 1.25% | -7.42% | 0.26% | -6.93% | 6.82% | -3.61% | -8.41% | 5.29% | 6.55% | -4.11% | -17.36% |
| 2021 | -0.38% | 2.08% | 2.19% | 3.84% | 0.93% | 1.59% | 1.02% | 2.03% | -3.57% | 4.55% | -1.71% | 3.04% | 16.45% |
| 2020 | -0.28% | -5.86% | -11.35% | 9.87% | 4.36% | 2.37% | 4.53% | 5.03% | -2.59% | -1.86% | 10.12% | 3.94% | 17.35% |
| 2019 | 6.90% | 2.47% | 1.38% | 2.95% | -4.65% | 5.56% | 0.53% | -1.12% | 1.42% | 1.99% | 2.49% | 2.56% | 24.38% |
| 2018 | 4.08% | -3.49% | -1.20% | 0.22% | 1.44% | 0.02% | 2.52% | 1.74% | 0.05% | -6.25% | 1.59% | -6.10% | -5.80% |
| 2017 | 2.00% | 2.65% | 0.61% | 1.23% | 1.35% | 0.66% | 1.89% | 0.39% | 1.73% | 1.72% | 1.96% | 1.12% | 18.73% |
| 2016 | -4.22% | -0.32% | 5.94% | 0.91% | 0.86% | 0.35% | 3.39% | 0.27% | 0.37% | -1.84% | 1.70% | 1.64% | 9.09% |
| 2015 | -1.15% | 4.28% | -0.87% | 1.19% | 0.54% | -1.76% | 0.98% | -5.13% | -2.32% | 6.00% | 0.03% | -1.72% | -0.40% |
| 2014 | -2.50% | 3.99% | 0.32% | 0.46% | 1.89% | 1.92% | -1.55% | 2.94% | -2.41% | 1.78% | 1.54% | -0.67% | 7.74% |
Комиссия
Комиссия Vanguard 3 Fund составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Vanguard 3 Fund составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 0.48 | 0.83 | 1.12 | 0.51 | 1.95 |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 0.91 | 1.35 | 1.16 | 0.39 | 2.30 |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 0.66 | 1.04 | 1.14 | 0.81 | 2.51 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Vanguard 3 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.09%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.09% | 2.16% | 2.12% | 2.10% | 1.71% | 1.72% | 2.22% | 2.41% | 2.08% | 2.24% | 2.25% | 2.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.34% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.46% | 3.69% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.97% | 3.33% | 3.21% | 3.05% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.17% | 2.74% | 2.93% | 2.84% | 3.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard 3 Fund показал максимальную просадку в 27.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard 3 Fund составляет 3.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.96% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -23.97% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 329 | 7 февр. 2024 г. | 564 |
| -16.86% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 98 | 23 февр. 2012 г. | 206 |
| -14.79% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 133 |
| -13.78% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard 3 Fund составляет 4.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.27, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VBTLX | VTIAX | VTSAX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.17 | 0.81 | 0.99 | 0.98 |
| VBTLX | -0.17 | 1.00 | -0.12 | -0.17 | -0.10 |
| VTIAX | 0.81 | -0.12 | 1.00 | 0.81 | 0.89 |
| VTSAX | 0.99 | -0.17 | 0.81 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.98 | -0.10 | 0.89 | 0.98 | 1.00 |