Vanguard 3 Fund
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard 3 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 нояб. 2010 г., начальной даты VTIAX
Доходность по периодам
Vanguard 3 Fund на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 14.51% с начала года и доходность в 9.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
Vanguard 3 Fund | 14.51% | 1.36% | 7.87% | 25.72% | 10.55% | 9.10% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 19.42% | 1.75% | 9.21% | 32.94% | 14.82% | 12.61% |
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 4.54% | 1.12% | 5.79% | 11.12% | 0.44% | 1.83% |
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 10.13% | 0.44% | 5.92% | 19.68% | 6.85% | 4.91% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vanguard 3 Fund, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.26% | 3.60% | 2.72% | -3.59% | 3.97% | 1.90% | 2.12% | 2.06% | 14.51% | ||||
2023 | 6.46% | -2.74% | 2.61% | 1.09% | -0.64% | 4.94% | 2.91% | -2.17% | -4.04% | -2.60% | 8.21% | 4.95% | 19.67% |
2022 | -4.61% | -2.34% | 1.25% | -7.42% | 0.26% | -6.94% | 6.82% | -3.61% | -8.41% | 5.29% | 6.55% | -4.12% | -17.36% |
2021 | -0.38% | 2.08% | 2.19% | 3.84% | 0.93% | 1.59% | 1.02% | 2.03% | -3.57% | 4.55% | -1.71% | 3.04% | 16.45% |
2020 | -0.28% | -5.86% | -11.35% | 9.87% | 4.36% | 2.37% | 4.53% | 5.03% | -2.59% | -1.86% | 10.12% | 3.94% | 17.34% |
2019 | 6.90% | 2.47% | 1.38% | 2.95% | -4.65% | 5.56% | 0.53% | -1.12% | 1.42% | 1.99% | 2.49% | 2.56% | 24.38% |
2018 | 4.08% | -3.49% | -1.20% | 0.22% | 1.44% | 0.02% | 2.52% | 1.74% | 0.05% | -6.25% | 1.59% | -6.10% | -5.80% |
2017 | 2.00% | 2.65% | 0.61% | 1.23% | 1.35% | 0.66% | 1.89% | 0.39% | 1.73% | 1.72% | 1.96% | 1.12% | 18.73% |
2016 | -4.22% | -0.32% | 5.94% | 0.91% | 0.86% | 0.35% | 3.39% | 0.27% | 0.37% | -1.84% | 1.70% | 1.64% | 9.09% |
2015 | -1.15% | 4.28% | -0.87% | 1.19% | 0.54% | -1.76% | 0.98% | -5.13% | -2.32% | 6.00% | 0.03% | -1.72% | -0.40% |
2014 | -2.50% | 3.99% | 0.32% | 0.46% | 1.89% | 1.92% | -1.55% | 2.94% | -2.41% | 1.78% | 1.54% | -0.67% | 7.74% |
2013 | 3.84% | 0.65% | 2.55% | 1.91% | 0.47% | -1.81% | 4.23% | -2.15% | 3.86% | 3.40% | 1.69% | 1.75% | 22.11% |
Комиссия
Комиссия Vanguard 3 Fund составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Vanguard 3 Fund среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 2.34 | 3.13 | 1.42 | 2.18 | 14.36 |
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 1.66 | 2.42 | 1.29 | 0.59 | 6.78 |
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 1.46 | 2.04 | 1.26 | 0.97 | 8.48 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Vanguard 3 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard 3 Fund | 1.77% | 2.12% | 2.12% | 1.75% | 1.75% | 2.21% | 2.41% | 2.08% | 2.25% | 2.23% | 2.26% | 2.11% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.01% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.38% | 3.08% | 2.59% | 2.11% | 2.39% | 2.73% | 2.80% | 2.56% | 2.54% | 2.37% | 2.59% | 2.59% |
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.44% | 3.21% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% | 3.40% | 2.71% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard 3 Fund показал максимальную просадку в 27.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard 3 Fund составляет 0.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-27.96% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
-23.97% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 329 | 7 февр. 2024 г. | 564 |
-16.86% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 98 | 23 февр. 2012 г. | 206 |
-14.79% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 133 |
-13.44% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 287 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard 3 Fund составляет 3.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VBTLX | VTIAX | VTSAX | |
---|---|---|---|
VBTLX | 1.00 | -0.13 | -0.18 |
VTIAX | -0.13 | 1.00 | 0.82 |
VTSAX | -0.18 | 0.82 | 1.00 |