HSA Rebalanced
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 50% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | Total Bond Market | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HSA Rebalanced и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2011 г., начальной даты FXAIX
Доходность по периодам
HSA Rebalanced на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -4.31% с начала года и доходность в 6.52% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| HSA Rebalanced | -7.77% | -5.57% | -7.61% | 7.40% | 10.25% | 8.25% |
| Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -9.86% | -6.66% | -9.36% | 7.75% | 15.01% | 11.38% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.37% | -1.06% | -0.18% | 6.07% | -1.27% | 1.19% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HSA Rebalanced, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.36% | -0.66% | -4.63% | -4.89% | -7.77% | ||||||||
| 2024 | 1.34% | 3.85% | 2.67% | -3.70% | 4.27% | 3.03% | 1.47% | 2.17% | 2.05% | -1.22% | 4.88% | -2.19% | 19.86% |
| 2023 | 5.56% | -2.47% | 3.38% | 1.27% | 0.12% | 4.93% | 2.47% | -1.37% | -4.32% | -1.94% | 8.07% | 4.30% | 21.05% |
| 2022 | -4.43% | -2.53% | 2.08% | -7.57% | 0.34% | -6.58% | 7.39% | -3.72% | -7.96% | 5.59% | 5.13% | -4.58% | -16.96% |
| 2021 | -0.92% | 1.48% | 2.76% | 4.09% | 0.57% | 1.93% | 2.03% | 2.20% | -3.68% | 5.10% | -0.46% | 3.28% | 19.63% |
| 2020 | 0.63% | -5.02% | -8.16% | 8.65% | 3.24% | 1.53% | 4.22% | 4.53% | -2.64% | -2.22% | 7.77% | 2.66% | 14.72% |
| 2019 | 5.50% | 2.06% | 1.97% | 2.59% | -3.67% | 5.01% | 1.06% | -0.19% | 1.02% | 1.55% | 2.41% | 1.97% | 23.11% |
| 2018 | 3.33% | -2.78% | -1.56% | -0.03% | 1.81% | 0.31% | 2.59% | 2.35% | 0.20% | -4.88% | 1.55% | -5.73% | -3.26% |
| 2017 | 1.25% | 2.73% | 0.05% | 0.82% | 1.15% | 0.34% | 1.47% | 0.52% | 1.13% | 1.47% | 1.92% | 0.88% | 14.60% |
| 2016 | -2.40% | 0.26% | 4.29% | 0.36% | 1.05% | 0.93% | 2.44% | -0.01% | 0.03% | -1.41% | 1.19% | 0.97% | 7.79% |
| 2015 | -0.85% | 2.89% | -0.76% | 0.45% | 0.60% | -1.58% | 1.59% | -3.70% | -1.15% | 4.90% | 0.09% | -1.31% | 0.90% |
| 2014 | -1.30% | 2.77% | 0.39% | 0.78% | 1.84% | 1.21% | -0.93% | 2.81% | -1.09% | 1.84% | 1.87% | 0.19% | 10.76% |
Комиссия
Комиссия HSA Rebalanced составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HSA Rebalanced составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.41 | 0.69 | 1.10 | 0.41 | 1.85 |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.15 | 1.73 | 1.20 | 0.42 | 2.85 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HSA Rebalanced за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.28% | 2.32% | 2.19% | 2.05% | 1.52% | 1.85% | 2.32% | 2.41% | 2.16% | 2.26% | 2.63% | 2.61% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.41% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.14% | 3.40% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HSA Rebalanced показал максимальную просадку в 23.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка HSA Rebalanced составляет 6.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.64% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -22.2% | 28 дек. 2021 г. | 204 | 14 окт. 2022 г. | 299 | 19 дек. 2023 г. | 503 |
| -15.22% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.9% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
| -7.48% | 25 июл. 2011 г. | 11 | 8 авг. 2011 г. | 104 | 5 янв. 2012 г. | 115 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HSA Rebalanced составляет 10.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FXAIX | FXNAX | |
|---|---|---|
| FXAIX | 1.00 | -0.16 |
| FXNAX | -0.16 | 1.00 |