HSA Rebalanced
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 50% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | Total Bond Market | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HSA Rebalanced и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2011 г., начальной даты FXAIX
Доходность по периодам
HSA Rebalanced на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 11.96% с начала года и доходность в 7.58% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| HSA Rebalanced | 11.96% | 1.01% | 7.31% | 19.28% | 8.01% | 7.58% |
| Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 18.98% | 0.30% | 8.27% | 28.29% | 15.21% | 12.90% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 4.99% | 1.71% | 6.29% | 10.49% | 0.44% | 1.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HSA Rebalanced, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.92% | 1.96% | 1.96% | -3.13% | 3.26% | 2.20% | 1.88% | 1.78% | 11.96% | ||||
| 2023 | 4.85% | -2.49% | 3.09% | 0.97% | -0.21% | 3.17% | 1.59% | -1.11% | -3.78% | -1.75% | 6.81% | 4.02% | 15.61% |
| 2022 | -3.62% | -2.04% | 0.39% | -6.30% | 0.51% | -4.83% | 5.72% | -3.38% | -6.78% | 3.33% | 4.71% | -3.44% | -15.51% |
| 2021 | -0.86% | 0.60% | 1.62% | 3.08% | 0.47% | 1.59% | 1.72% | 1.43% | -2.78% | 3.47% | -0.24% | 2.15% | 12.76% |
| 2020 | 1.02% | -3.19% | -6.01% | 7.20% | 2.69% | 1.32% | 3.55% | 3.26% | -2.08% | -1.59% | 6.00% | 2.06% | 14.25% |
| 2019 | 4.54% | 1.60% | 1.96% | 2.02% | -2.37% | 4.05% | 0.88% | 0.49% | 0.61% | 1.24% | 1.81% | 1.45% | 19.69% |
| 2018 | 2.27% | -2.36% | -1.12% | -0.12% | 1.55% | 0.18% | 2.04% | 1.90% | 0.02% | -3.79% | 1.29% | -3.43% | -1.79% |
| 2017 | 1.05% | 2.35% | 0.04% | 0.88% | 1.07% | 0.25% | 1.26% | 0.60% | 0.80% | 1.17% | 1.48% | 0.83% | 12.41% |
| 2016 | -1.78% | 0.36% | 3.71% | 0.38% | 0.88% | 1.08% | 2.17% | -0.04% | 0.02% | -1.32% | 0.59% | 1.12% | 7.26% |
| 2015 | -0.34% | 2.23% | -0.57% | 0.33% | 0.44% | -1.50% | 1.46% | -3.15% | -0.80% | 4.29% | 0.06% | -1.01% | 1.26% |
| 2014 | -0.92% | 2.47% | 0.31% | 0.78% | 1.75% | 1.07% | -0.84% | 2.57% | -1.02% | 1.72% | 1.70% | 0.18% | 10.12% |
| 2013 | 2.28% | 0.96% | 1.99% | 1.44% | 0.26% | -1.47% | 2.64% | -1.80% | 2.17% | 2.66% | 1.35% | 0.98% | 14.19% |
Комиссия
Комиссия HSA Rebalanced составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HSA Rebalanced среди портфелей на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 2.51 | 3.35 | 1.46 | 2.71 | 15.55 |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.84 | 2.74 | 1.33 | 0.65 | 7.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HSA Rebalanced за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSA Rebalanced | 2.19% | 2.18% | 2.06% | 1.64% | 2.34% | 2.37% | 2.73% | 2.28% | 2.53% | 2.79% | 2.61% | 2.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.14% | 2.91% | 2.43% | 2.06% | 3.07% | 2.67% | 2.73% | 2.58% | 2.54% | 2.75% | 2.59% | 2.39% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HSA Rebalanced показал максимальную просадку в 19.91%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 344 торговые сессии.
Текущая просадка HSA Rebalanced составляет 0.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.91% | 28 дек. 2021 г. | 204 | 14 окт. 2022 г. | 344 | 23 февр. 2024 г. | 548 |
| -17.73% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -9.01% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 41 | 25 февр. 2019 г. | 98 |
| -7.64% | 25 июл. 2011 г. | 11 | 8 авг. 2011 г. | 102 | 3 янв. 2012 г. | 113 |
| -6.1% | 27 апр. 2015 г. | 85 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 133 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HSA Rebalanced составляет 1.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FXAIX | FXNAX | |
|---|---|---|
| FXAIX | 1.00 | -0.17 |
| FXNAX | -0.17 | 1.00 |