CDN Retirement *

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VBAL.TO Vanguard Balanced ETF Portfolio	Diversified Portfolio	45%
VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF	Foreign Large Cap Equities, Dividend	3%
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio	Diversified Portfolio	12%
XCV.TO iShares Canadian Value Index ETF	Canada Equities	10%
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	Canada Equities	10%
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF	Financials Equities	5%
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF	Diversified Portfolio	6%
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF	Canadian Government Bonds, Ultrashort Bond	9%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в CDN Retirement * и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 сент. 2020 г., начальной даты VRIF.TO

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.48%	-1.70%	-2.42%	-2.28%	13.57%	18.26%	12.69%	12.98%
Портфель CDN Retirement *	0.23%	-0.50%	3.51%	5.54%	18.22%	13.35%	9.05%	—
Активы портфеля:
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF	0.04%	0.21%	0.62%	0.20%	1.73%	3.95%	2.87%	2.32%
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio	0.04%	-1.32%	0.81%	1.66%	9.24%	8.17%	4.16%	—
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF	0.16%	-0.96%	3.14%	1.82%	8.69%	10.11%	6.94%	6.19%
XCV.TO iShares Canadian Value Index ETF	0.69%	1.28%	8.78%	13.71%	37.59%	22.61%	17.78%	12.94%
VBAL.TO Vanguard Balanced ETF Portfolio	0.14%	-1.46%	0.93%	2.12%	13.30%	11.91%	7.07%	—
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	0.77%	2.52%	14.44%	17.25%	36.22%	18.43%	15.35%	12.06%
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF	0.28%	-1.88%	3.56%	15.92%	52.48%	25.85%	17.17%	14.78%
VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF	-0.32%	0.61%	7.89%	13.27%	29.20%	21.62%	15.43%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 17 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении CDN Retirement * закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.46%	3.70%	-2.08%	0.47%									3.51%
2025	2.37%	0.22%	-1.11%	-0.89%	3.15%	1.97%	1.24%	2.69%	3.40%	1.16%	1.89%	-0.65%	16.42%
2024	0.14%	1.72%	2.59%	-1.72%	2.10%	0.08%	3.67%	0.98%	2.40%	0.14%	3.30%	-1.91%	14.14%
2023	5.02%	-1.46%	0.17%	1.98%	-2.83%	1.93%	1.70%	-0.95%	-2.53%	-1.53%	5.42%	3.37%	10.33%
2022	-0.33%	-0.70%	0.42%	-3.73%	0.53%	-5.86%	3.62%	-1.88%	-3.20%	2.92%	4.48%	-2.83%	-6.88%
2021	0.03%	2.28%	2.29%	1.40%	1.75%	1.63%	0.42%	1.40%	-1.59%	2.37%	-0.48%	2.71%	15.07%

Метрики бенчмарка

CDN Retirement *: годовая альфа составляет 4.76%, бета — 0.39, а R² — 0.57 относительно S&P 500 Index с 17.09.2020.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (52.16%) было выше, чем в снижении (41.56%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 4.76% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.39 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 4.76%

Бета: 0.39

R²: 0.57

Участие в росте: 52.16%

Участие в снижении: 41.56%

Комиссия

Комиссия CDN Retirement * составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XCV.TO

iShares Canadian Value Index ETF

VIDY.TO

Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF

VRIF.TO

Vanguard Retirement Income ETF Portfolio

ZEB.TO

BMO Equal Weight Banks Index ETF

VBAL.TO

Vanguard Balanced ETF Portfolio

XEI.TO

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

ZMI.TO

BMO Monthly Income ETF

ZST.TO

BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CDN Retirement * имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.17	0.75	+1.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.89	1.14	+1.75
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.47	1.18	+0.29
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.65	1.15	+1.49
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.84	4.21	+8.63
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF	68	1.59	1.68	1.79	1.70	4.70
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio	74	1.54	2.15	1.31	2.05	7.74
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF	44	0.96	1.29	1.21	1.17	4.45
XCV.TO iShares Canadian Value Index ETF	97	3.26	3.99	1.73	3.94	22.56
VBAL.TO Vanguard Balanced ETF Portfolio	67	1.32	1.84	1.28	1.84	7.58
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	97	3.53	4.26	1.80	3.75	21.91
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF	98	3.95	5.04	1.77	6.46	24.68
VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF	84	1.85	2.45	1.37	2.53	10.20

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

CDN Retirement * имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.17
За 5 лет: 1.20
За всё время: 1.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CDN Retirement * за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.80%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.80%	2.91%	3.43%	3.54%	3.20%	2.58%	2.60%	2.56%	2.55%	1.43%	1.44%	1.65%
Активы портфеля:
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF	2.62%	2.82%	4.65%	4.79%	2.75%	2.29%	2.65%	2.82%	3.43%	4.05%	3.92%	3.90%
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio	3.82%	3.77%	3.96%	4.33%	4.72%	3.86%	1.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF	4.29%	4.54%	4.68%	4.94%	4.49%	3.71%	4.21%	4.24%	4.58%	4.06%	3.89%	3.89%
XCV.TO iShares Canadian Value Index ETF	2.51%	2.71%	3.72%	3.88%	3.18%	2.11%	3.35%	3.06%	3.13%	2.40%	2.50%	3.14%
VBAL.TO Vanguard Balanced ETF Portfolio	2.20%	2.21%	2.29%	2.34%	2.19%	1.93%	1.81%	2.23%	2.01%	0.00%	0.00%	0.00%
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	3.88%	4.39%	5.45%	4.98%	4.68%	3.58%	5.03%	4.62%	5.42%	4.29%	4.42%	5.64%
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF	2.90%	2.95%	3.98%	4.75%	4.29%	3.13%	4.15%	3.65%	3.64%	3.02%	3.19%	3.70%
VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF	2.53%	2.80%	3.59%	3.89%	4.37%	3.28%	3.34%	3.36%	0.93%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

CDN Retirement * показал максимальную просадку в 12.97%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.

Текущая просадка CDN Retirement * составляет 2.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-12.97%	18 янв. 2022 г.	185	12 окт. 2022 г.	295	13 дек. 2023 г.	480
-7.85%	31 янв. 2025 г.	47	8 апр. 2025 г.	26	15 мая 2025 г.	73
-4.54%	27 февр. 2026 г.	16	20 мар. 2026 г.	—	—	—
-3.29%	9 окт. 2020 г.	13	28 окт. 2020 г.	8	9 нояб. 2020 г.	21
-3.21%	9 дек. 2024 г.	23	13 янв. 2025 г.	13	30 янв. 2025 г.	36

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 3.97, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	ZST.TO	VIDY.TO	ZEB.TO	XCV.TO	XEI.TO	VRIF.TO	ZMI.TO	VBAL.TO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.08	0.50	0.48	0.41	0.41	0.65	0.67	0.82	0.72
ZST.TO	0.08	1.00	0.09	0.07	0.07	0.08	0.22	0.18	0.19	0.17
VIDY.TO	0.50	0.09	1.00	0.58	0.60	0.58	0.64	0.68	0.68	0.76
ZEB.TO	0.48	0.07	0.58	1.00	0.77	0.75	0.51	0.62	0.61	0.78
XCV.TO	0.41	0.07	0.60	0.77	1.00	0.86	0.50	0.60	0.60	0.80
XEI.TO	0.41	0.08	0.58	0.75	0.86	1.00	0.51	0.63	0.61	0.80
VRIF.TO	0.65	0.22	0.64	0.51	0.50	0.51	1.00	0.76	0.89	0.84
ZMI.TO	0.67	0.18	0.68	0.62	0.60	0.63	0.76	1.00	0.81	0.84
VBAL.TO	0.82	0.19	0.68	0.61	0.60	0.61	0.89	0.81	1.00	0.93
Portfolio	0.72	0.17	0.76	0.78	0.80	0.80	0.84	0.84	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 сент. 2020 г.

CDN Retirement *

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов