Tracking random stuff
fdasbaeaenanan
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
Alphabet Inc. | Communication Services | 25% |
Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 25% |
Schwab S&P 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 25% |
Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tracking random stuff и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
Tracking random stuff на 9 янв. 2025 г. показал доходность в 2.46% с начала года и доходность в 20.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Tracking random stuff | 2.46% | 0.48% | 9.94% | 42.58% | 21.07% | 20.78% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Information Technology ETF | 0.80% | -0.47% | 5.61% | 31.72% | 21.00% | 21.12% |
Schwab S&P 500 Index Fund | 0.64% | -1.85% | 6.64% | 25.37% | 14.43% | 13.08% |
Alphabet Inc. | 2.46% | 4.74% | 4.77% | 36.81% | 22.27% | 22.91% |
Meta Platforms, Inc. | 4.31% | -1.31% | 19.33% | 65.48% | 23.05% | 23.16% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Tracking random stuff, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.88% | 9.73% | 2.79% | -3.75% | 7.15% | 6.77% | -3.86% | 2.32% | 4.72% | 0.24% | 2.50% | 3.60% | 41.50% |
2023 | 12.24% | 0.16% | 12.81% | 4.46% | 9.40% | 4.11% | 7.51% | -2.06% | -3.29% | -2.27% | 9.35% | 5.96% | 73.97% |
2022 | -6.79% | -10.97% | 3.69% | -13.05% | -1.31% | -9.11% | 7.31% | -4.32% | -12.28% | -2.86% | 8.84% | -7.59% | -40.95% |
2021 | -0.96% | 3.66% | 5.65% | 9.38% | 0.20% | 5.00% | 4.97% | 5.58% | -7.72% | 4.82% | -0.62% | 2.98% | 36.94% |
2020 | 2.26% | -6.43% | -12.26% | 17.09% | 7.67% | 2.05% | 7.52% | 11.65% | -8.06% | 1.13% | 8.77% | 1.56% | 33.17% |
2019 | 13.47% | 1.18% | 3.55% | 7.71% | -7.93% | 5.58% | 4.37% | -2.84% | -0.02% | 4.50% | 4.60% | 2.77% | 41.78% |
2018 | 7.90% | -4.04% | -6.37% | 2.09% | 8.03% | 1.14% | -0.55% | 3.20% | -2.45% | -8.29% | -1.74% | -7.38% | -9.63% |
2017 | 6.45% | 3.92% | 2.20% | 5.06% | 3.26% | -2.15% | 5.86% | 1.53% | 0.78% | 5.45% | 0.24% | 0.50% | 38.08% |
2016 | -0.49% | -3.49% | 7.05% | -1.87% | 3.28% | -3.36% | 8.40% | 1.03% | 1.56% | 0.48% | -3.73% | 0.19% | 8.54% |
2015 | -1.97% | 5.57% | -0.16% | -0.98% | 0.87% | 0.71% | 9.17% | -4.39% | -1.04% | 12.35% | 1.97% | -0.36% | 22.55% |
2014 | 3.63% | 5.37% | -5.55% | -1.42% | 4.77% | 3.43% | 1.60% | 2.79% | 1.23% | -1.47% | 1.85% | -1.09% | 15.60% |
Комиссия
Комиссия Tracking random stuff составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Tracking random stuff составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Information Technology ETF | 1.54 | 2.04 | 1.27 | 2.17 | 7.79 |
Schwab S&P 500 Index Fund | 2.05 | 2.73 | 1.38 | 3.06 | 13.15 |
Alphabet Inc. | 1.43 | 1.99 | 1.27 | 1.82 | 4.40 |
Meta Platforms, Inc. | 1.93 | 2.82 | 1.38 | 3.85 | 11.69 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Tracking random stuff за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.61% | 0.62% | 0.52% | 0.65% | 0.45% | 0.66% | 0.72% | 0.87% | 0.68% | 0.83% | 0.86% | 0.73% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Information Technology ETF | 0.59% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
Schwab S&P 500 Index Fund | 1.22% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Alphabet Inc. | 0.31% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Tracking random stuff показал максимальную просадку в 46.92%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.
Текущая просадка Tracking random stuff составляет 2.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-46.92% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 284 | 21 дек. 2023 г. | 500 |
-31.91% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 54 | 9 июн. 2020 г. | 77 |
-28.59% | 26 июл. 2018 г. | 105 | 24 дек. 2018 г. | 147 | 26 июл. 2019 г. | 252 |
-15.23% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 49 | 2 дек. 2020 г. | 63 |
-13.85% | 29 янв. 2018 г. | 42 | 28 мар. 2018 г. | 46 | 4 июн. 2018 г. | 88 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Tracking random stuff составляет 6.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
META | GOOGL | SWPPX | VGT | |
---|---|---|---|---|
META | 1.00 | 0.60 | 0.55 | 0.60 |
GOOGL | 0.60 | 1.00 | 0.68 | 0.70 |
SWPPX | 0.55 | 0.68 | 1.00 | 0.89 |
VGT | 0.60 | 0.70 | 0.89 | 1.00 |