PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Tracking random stuff
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VGT 25%SWPPX 25%GOOGL 25%META 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services
25%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services
25%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities
25%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tracking random stuff и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.85%
5.05%
Tracking random stuff
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

Tracking random stuff на 9 янв. 2025 г. показал доходность в 2.46% с начала года и доходность в 20.64% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Tracking random stuff2.46%0.48%9.94%42.58%21.07%20.78%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.80%-0.47%5.61%31.72%21.00%21.12%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
0.64%-1.85%6.64%25.37%14.43%13.08%
GOOGL
Alphabet Inc.
2.46%4.74%4.77%36.81%22.27%22.91%
META
Meta Platforms, Inc.
4.31%-1.31%19.33%65.48%23.05%23.16%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Tracking random stuff, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.88%9.73%2.79%-3.75%7.15%6.77%-3.86%2.32%4.72%0.24%2.50%3.60%41.50%
202312.24%0.16%12.81%4.46%9.40%4.11%7.51%-2.06%-3.29%-2.27%9.35%5.96%73.97%
2022-6.79%-10.97%3.69%-13.05%-1.31%-9.11%7.31%-4.32%-12.28%-2.86%8.84%-7.59%-40.95%
2021-0.96%3.66%5.65%9.38%0.20%5.00%4.97%5.58%-7.72%4.82%-0.62%2.98%36.94%
20202.26%-6.43%-12.26%17.09%7.67%2.05%7.52%11.65%-8.06%1.13%8.77%1.56%33.17%
201913.47%1.18%3.55%7.71%-7.93%5.58%4.37%-2.84%-0.02%4.50%4.60%2.77%41.78%
20187.90%-4.04%-6.37%2.09%8.03%1.14%-0.55%3.20%-2.45%-8.29%-1.74%-7.38%-9.63%
20176.45%3.92%2.20%5.06%3.26%-2.15%5.86%1.53%0.78%5.45%0.24%0.50%38.08%
2016-0.49%-3.49%7.05%-1.87%3.28%-3.36%8.40%1.03%1.56%0.48%-3.73%0.19%8.54%
2015-1.97%5.57%-0.16%-0.98%0.87%0.71%9.17%-4.39%-1.04%12.35%1.97%-0.36%22.55%
20143.63%5.37%-5.55%-1.42%4.77%3.43%1.60%2.79%1.23%-1.47%1.85%-1.09%15.60%

Комиссия

Комиссия Tracking random stuff составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Tracking random stuff составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Tracking random stuff, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Tracking random stuff, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Tracking random stuff, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Tracking random stuff, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Tracking random stuff, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Tracking random stuff, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Tracking random stuff, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.07
Коэффициент Сортино Tracking random stuff, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.74
Коэффициент Омега Tracking random stuff, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.37
Коэффициент Кальмара Tracking random stuff, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.41
Коэффициент Мартина Tracking random stuff, с текущим значением в 10.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.94
Tracking random stuff
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.542.041.272.177.79
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
2.052.731.383.0613.15
GOOGL
Alphabet Inc.
1.431.991.271.824.40
META
Meta Platforms, Inc.
1.932.821.383.8511.69

Tracking random stuff на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.09, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.07
1.92
Tracking random stuff
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Tracking random stuff за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.61%0.62%0.52%0.65%0.45%0.66%0.72%0.87%0.68%0.83%0.86%0.73%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.22%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.31%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.33%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-2.23%
-2.82%
Tracking random stuff
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Tracking random stuff показал максимальную просадку в 46.92%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.

Текущая просадка Tracking random stuff составляет 2.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.92%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.28421 дек. 2023 г.500
-31.91%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.549 июн. 2020 г.77
-28.59%26 июл. 2018 г.10524 дек. 2018 г.14726 июл. 2019 г.252
-15.23%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.492 дек. 2020 г.63
-13.85%29 янв. 2018 г.4228 мар. 2018 г.464 июн. 2018 г.88

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tracking random stuff составляет 6.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.93%
4.46%
Tracking random stuff
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

METAGOOGLSWPPXVGT
META1.000.600.550.60
GOOGL0.601.000.680.70
SWPPX0.550.681.000.89
VGT0.600.700.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab