Boggle
Sample Bogglehead
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | Municipal Bonds | 5% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 95% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Boggle и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 авг. 2015 г., начальной даты VTEB
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| Boggle | 12.54% | 1.74% | 5.29% | 21.36% | 13.17% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.11% | 1.78% | 5.46% | 22.15% | 13.75% | 11.93% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 1.77% | 0.99% | 1.78% | 6.77% | 1.21% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Boggle, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.05% | 5.03% | 3.11% | -4.19% | 4.51% | 2.98% | 1.86% | 2.04% | 12.54% | ||||
| 2023 | 6.71% | -2.40% | 2.69% | 1.01% | 0.38% | 6.43% | 3.49% | -1.89% | -4.69% | -2.57% | 9.23% | 5.16% | 25.00% |
| 2022 | -5.88% | -2.38% | 2.93% | -8.81% | -0.15% | -7.88% | 9.00% | -3.67% | -8.93% | 7.65% | 5.16% | -5.60% | -18.93% |
| 2021 | -0.30% | 2.90% | 3.50% | 4.83% | 0.45% | 2.38% | 1.67% | 2.70% | -4.28% | 6.35% | -1.36% | 3.61% | 24.37% |
| 2020 | 0.03% | -7.54% | -13.32% | 12.41% | 5.30% | 2.22% | 5.54% | 6.74% | -3.38% | -1.87% | 11.29% | 4.50% | 20.48% |
| 2019 | 8.14% | 3.42% | 1.42% | 3.75% | -6.07% | 6.73% | 1.38% | -1.90% | 1.65% | 2.01% | 3.61% | 2.68% | 29.44% |
| 2018 | 4.91% | -3.61% | -1.85% | 0.41% | 2.65% | 0.67% | 3.17% | 3.27% | 0.15% | -7.07% | 1.96% | -8.61% | -4.84% |
| 2017 | 1.77% | 3.54% | 0.06% | 1.04% | 1.04% | 0.89% | 1.83% | 0.18% | 2.29% | 2.07% | 2.87% | 1.15% | 20.36% |
| 2016 | -5.41% | 0.01% | 6.75% | 0.67% | 1.66% | 0.34% | 3.78% | 0.20% | 0.16% | -2.12% | 4.07% | 1.96% | 12.18% |
| 2015 | 5.14% | -2.76% | 7.55% | 0.59% | -1.97% | 8.43% |
Комиссия
Комиссия Boggle составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Boggle среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.68 | 2.31 | 1.30 | 1.56 | 8.02 |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 1.53 | 2.33 | 1.29 | 0.62 | 5.25 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Boggle за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boggle | 1.46% | 1.51% | 1.69% | 1.24% | 1.45% | 1.80% | 2.05% | 1.72% | 1.91% | 1.91% | 1.68% | 1.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.03% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Boggle показал максимальную просадку в 33.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка Boggle составляет 4.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.79% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -24.62% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 298 | 19 дек. 2023 г. | 498 |
| -18.97% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -13.17% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 95 |
| -9.41% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Boggle составляет 4.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTEB | VTI | |
|---|---|---|
| VTEB | 1.00 | -0.01 |
| VTI | -0.01 | 1.00 |