Boggle
Sample Bogglehead
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | Municipal Bonds | 5% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 95% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Boggle и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 авг. 2015 г., начальной даты VTEB
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Boggle | -3.52% | 13.49% | -4.92% | 9.55% | 14.59% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.64% | 14.17% | -5.14% | 10.03% | 15.30% | 11.75% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | -1.37% | 1.69% | -0.75% | 0.46% | 0.91% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Boggle, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.88% | -1.73% | -5.65% | -0.73% | 1.89% | -3.52% | |||||||
| 2024 | 1.05% | 5.03% | 3.11% | -4.19% | 4.51% | 2.98% | 1.86% | 2.04% | 1.99% | -0.78% | 6.45% | -2.96% | 22.61% |
| 2023 | 6.71% | -2.40% | 2.69% | 1.01% | 0.38% | 6.43% | 3.49% | -1.89% | -4.69% | -2.57% | 9.23% | 5.16% | 25.00% |
| 2022 | -5.88% | -2.38% | 2.93% | -8.81% | -0.15% | -7.88% | 9.00% | -3.67% | -8.93% | 7.65% | 5.16% | -5.59% | -18.93% |
| 2021 | -0.30% | 2.90% | 3.50% | 4.83% | 0.45% | 2.38% | 1.67% | 2.70% | -4.28% | 6.35% | -1.36% | 3.61% | 24.37% |
| 2020 | 0.03% | -7.54% | -13.32% | 12.41% | 5.30% | 2.22% | 5.54% | 6.74% | -3.38% | -1.87% | 11.29% | 4.50% | 20.48% |
| 2019 | 8.14% | 3.42% | 1.42% | 3.75% | -6.07% | 6.73% | 1.38% | -1.90% | 1.65% | 2.01% | 3.61% | 2.69% | 29.44% |
| 2018 | 4.91% | -3.61% | -1.85% | 0.41% | 2.65% | 0.67% | 3.17% | 3.27% | 0.15% | -7.07% | 1.96% | -8.61% | -4.84% |
| 2017 | 1.77% | 3.54% | 0.06% | 1.04% | 1.04% | 0.89% | 1.83% | 0.18% | 2.29% | 2.07% | 2.87% | 1.15% | 20.36% |
| 2016 | -5.41% | 0.01% | 6.75% | 0.67% | 1.66% | 0.34% | 3.78% | 0.20% | 0.16% | -2.12% | 4.07% | 1.96% | 12.18% |
| 2015 | 5.14% | -2.76% | 7.55% | 0.59% | -1.97% | 8.43% |
Комиссия
Комиссия Boggle составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Boggle составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.51 | 0.84 | 1.12 | 0.52 | 1.99 |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.10 | 0.24 | 1.03 | 0.16 | 0.50 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Boggle за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.44% | 1.36% | 1.51% | 1.69% | 1.24% | 1.45% | 1.80% | 2.05% | 1.72% | 1.91% | 1.91% | 1.68% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.27% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.65% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Boggle показал максимальную просадку в 33.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка Boggle составляет 7.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.79% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -24.62% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 298 | 19 дек. 2023 г. | 498 |
| -18.97% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -18.55% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -13.17% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 95 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Boggle составляет 11.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.11, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VTEB | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | 0.99 | 0.99 |
| VTEB | 0.00 | 1.00 | 0.01 | 0.02 |
| VTI | 0.99 | 0.01 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.99 | 0.02 | 1.00 | 1.00 |