Main
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 80% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Main и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Main на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 19.08% с начала года и доходность в 22.48% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| Main | 19.08% | 3.01% | 7.70% | 22.21% | 22.04% | 22.30% |
| Активы портфеля: | ||||||
GOOG Alphabet Inc. | 18.60% | 4.03% | 6.15% | 20.01% | 21.91% | 20.52% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 9.80% | -1.15% | 16.75% | 8.20% | 20.24% | 22.40% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 23.00% | 0.01% | 4.28% | 45.86% | 16.35% | 28.50% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Main, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.43% | -0.08% | 7.36% | 5.98% | 4.92% | 5.81% | -3.38% | -3.75% | 1.45% | 19.08% | |||
| 2023 | 11.73% | -9.06% | 13.15% | 3.87% | 12.56% | -0.87% | 8.81% | 2.31% | -3.45% | -2.87% | 6.80% | 4.09% | 54.63% |
| 2022 | -6.58% | -0.15% | 4.19% | -16.54% | -1.21% | -3.89% | 8.58% | -6.16% | -10.85% | -1.17% | 5.03% | -11.56% | -35.79% |
| 2021 | 3.19% | 8.54% | 2.36% | 15.14% | -0.34% | 3.59% | 6.28% | 6.63% | -7.88% | 11.04% | -3.15% | 2.14% | 56.30% |
| 2020 | 5.96% | -6.56% | -10.43% | 17.18% | 5.01% | 0.15% | 5.67% | 9.39% | -8.99% | 7.65% | 8.39% | 0.25% | 34.50% |
| 2019 | 8.54% | -1.28% | 4.97% | 1.27% | -6.19% | -0.76% | 10.13% | -2.91% | 1.40% | 4.58% | 4.15% | 2.83% | 28.77% |
| 2018 | 12.58% | -4.40% | -6.15% | 0.69% | 5.90% | 2.89% | 8.06% | 1.92% | -1.71% | -10.01% | 2.70% | -6.59% | 3.57% |
| 2017 | 3.69% | 3.12% | 1.07% | 8.46% | 5.98% | -4.39% | 2.47% | 1.06% | 1.37% | 7.03% | 1.95% | 1.50% | 38.08% |
| 2016 | -3.20% | -5.10% | 7.03% | -4.25% | 6.06% | -4.07% | 9.62% | -0.51% | 2.26% | 0.27% | -1.92% | 1.54% | 6.67% |
| 2015 | 3.17% | 5.03% | -1.23% | -0.58% | 0.17% | -1.41% | 18.45% | -1.81% | -1.27% | 15.86% | 3.89% | 2.36% | 48.68% |
| 2014 | -7.81% | 5.94% | 2.90% | -0.96% | 1.51% | 0.28% | -2.05% | -0.96% | -2.75% | -4.42% |
Комиссия
Комиссия Main составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Main среди портфелей на нашем сайте составляет 7, что соответствует нижним 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc. | 0.69 | 1.04 | 1.15 | 0.85 | 2.24 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.33 | 0.61 | 1.09 | 0.39 | 1.05 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.48 | 2.09 | 1.27 | 1.14 | 7.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Main за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | 0.33% | 0.14% | 0.12% | 0.11% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.13% | 0.15% | 0.16% | 0.14% | 0.14% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GOOG Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.39% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Main показал максимальную просадку в 40.18%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 304 торговые сессии.
Текущая просадка Main составляет 9.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.18% | 19 нояб. 2021 г. | 241 | 3 нояб. 2022 г. | 304 | 23 янв. 2024 г. | 545 |
| -29.35% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -21.98% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 164 |
| -17.2% | 11 июл. 2024 г. | 42 | 9 сент. 2024 г. | — | — | — |
| -17.11% | 30 апр. 2019 г. | 24 | 3 июн. 2019 г. | 103 | 28 окт. 2019 г. | 127 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Main составляет 3.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| UNH | AMZN | GOOG | |
|---|---|---|---|
| UNH | 1.00 | 0.25 | 0.32 |
| AMZN | 0.25 | 1.00 | 0.67 |
| GOOG | 0.32 | 0.67 | 1.00 |