PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Main
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


GOOG 80%UNH 10%AMZN 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

10%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

80%

UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Healthcare

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Main и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
537.78%
162.99%
Главная
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Main на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 9.48% с начала года и доходность в 21.12% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Main9.48%2.07%14.48%44.28%19.78%21.27%
GOOG
Alphabet Inc.
10.49%2.60%13.88%47.03%19.80%19.57%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-4.44%2.26%-4.21%5.17%18.60%22.59%
AMZN
Amazon.com, Inc.
14.93%-2.37%39.51%63.27%12.70%26.41%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.43%-0.08%7.36%
2023-3.45%-2.87%6.80%4.09%

Комиссия

Комиссия Main составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Main
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Main, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Main, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Main, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Main, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Main, с текущим значением в 12.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0012.57
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GOOG
Alphabet Inc.
1.792.271.321.5710.21
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.210.451.060.230.74
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.293.111.381.4914.38

Коэффициент Шарпа

Main на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.95. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.95

Коэффициент Шарпа Main находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.95
1.66
Главная
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Main за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.15%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Main0.15%0.14%0.12%0.11%0.14%0.14%0.14%0.13%0.15%0.16%0.14%0.14%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.50%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.18%
-5.46%
Главная
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Main показал максимальную просадку в 40.18%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 304 торговые сессии.

Текущая просадка Main составляет 2.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.18%19 нояб. 2021 г.2413 нояб. 2022 г.30423 янв. 2024 г.545
-29.35%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-21.98%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.164
-17.11%30 апр. 2019 г.243 июн. 2019 г.10328 окт. 2019 г.127
-16.92%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.304 нояб. 2020 г.44

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Main составляет 5.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.31%
3.15%
Главная
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

UNHAMZNGOOG
UNH1.000.270.34
AMZN0.271.000.68
GOOG0.340.681.00