PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Tommaso 1
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Tommaso 1

Currency in EUR · Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

Распределение активов

CSH.PA 20.00%EUIN.DE 5.00%LYTR.DE 7.00%1 позиция 2.00%COPX 8.00%LOGS.DE 5.00%TDGB.L 5.00%ICLN 5.00%XIEE.DE 5.00%EWLD.PA 5.00%9 позиций 33.00%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
CSH.PA
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc		Money Market
20%
COPX
Global X Copper Miners ETF		Materials
8%
LYTR.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc		Commodities
7%
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		Inflation-Protected Bonds
5%
LOGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc		Energy Equities
5%
TDGB.L
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF		Global Equities, Dividend
5%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		Alternative Energy Equities
5%
XIEE.DE
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF		Europe Equities
5%
EWLD.PA
Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing		Global Equities
5%
AMEL.DE
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR		Latin America Equities
4.40%
LEER.DE
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF		Emerging Markets Equities
4%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		Asia Pacific Equities
4%
SJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		Japan Equities
4%
WREE.L
WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc		Commodity Producers Equities
4%
FLRK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		Asia Pacific Equities
4%
JRZE.L
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)		Europe Equities
3%
VVMX.DE
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A		Commodity Producers Equities
3%
AMEE.DE
Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc		Energy Equities
2.60%
SPGP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF		Precious Metals
2%

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Tommaso 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.18%2.27%10.18%9.14%21.92%17.11%13.13%13.17%
Портфель
Tommaso 1
————————
Активы портфеля:
AMEE.DE
Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc		-0.87%0.30%27.83%25.69%61.79%32.97%28.59%15.13%
AMEL.DE
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR		-0.86%-6.99%10.83%10.61%33.96%10.77%9.48%7.43%
COPX
Global X Copper Miners ETF		0.69%-3.38%15.32%24.47%91.37%29.27%19.42%20.46%
CSH.PA
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc		0.01%0.16%0.78%0.97%1.96%2.96%1.89%0.92%
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		-0.86%0.87%4.14%2.84%2.15%2.04%4.24%—
EWLD.PA
Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing		0.05%3.72%10.98%10.79%22.80%———
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		2.28%6.77%61.00%61.64%91.76%31.95%18.55%18.92%
FLRK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		-8.52%0.70%94.91%104.70%188.74%41.23%18.35%—
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		-1.61%1.41%30.17%27.86%63.15%3.36%1.21%10.99%
JRZE.L
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)		————————
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

Комиссия

Комиссия Tommaso 1 составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций
COPX
Global X Copper Miners ETF
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
VVMX.DE
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A
SPGP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF
LEER.DE
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF
WREE.L
WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc
AMEE.DE
Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
TDGB.L
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
EWLD.PA
Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Tommaso 1 имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск Tommaso 1: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Tommaso 1: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Tommaso 1: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Tommaso 1: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Tommaso 1: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Tommaso 1: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tommaso 1 и их сравнение с S&P 500 Index.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AMEE.DE
Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc		933.244.171.527.7123.88
AMEL.DE
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR		621.902.601.333.169.66
COPX
Global X Copper Miners ETF		702.252.601.353.5011.41
CSH.PA
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc		973.966.621.9611.2457.34
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		150.340.531.060.731.43
EWLD.PA
Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing		742.092.931.393.4713.83
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		953.684.211.6111.1329.96
FLRK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		964.834.741.699.0032.39
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		802.403.011.384.9714.93
JRZE.L
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)		——————

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Tommaso 1. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Tommaso 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель0.70%0.83%0.78%0.98%1.56%0.49%1.11%0.52%0.85%0.58%0.34%0.34%
Активы портфеля:
AMEE.DE
Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMEL.DE
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.36%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
CSH.PA
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%0.05%2.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWLD.PA
Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing		1.05%1.17%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		2.80%4.43%3.32%8.12%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%
FLRK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.28%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
JRZE.L
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Tommaso 1 составляет 2.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 19, при этом эффективное количество активов равно 12.64, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

—

Недостаточно данных для расчёта этого показателя.