Long-Term Bond 1
1. IGLB
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | Corporate Bonds | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Long-Term Bond 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 дек. 2009 г., начальной даты IGLB
Доходность по периодам
Long-Term Bond 1 на 22 апр. 2025 г. показал доходность в -2.02% с начала года и доходность в 1.52% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.10% | -6.70% | -9.63% | 5.53% | 13.63% | 9.61% |
| Long-Term Bond 1 | -1.51% | -4.27% | -4.06% | 2.89% | -2.69% | 1.57% |
| Активы портфеля: | ||||||
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | -1.51% | -4.27% | -4.06% | 2.89% | -2.69% | 1.57% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Long-Term Bond 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.47% | 3.63% | -1.50% | -3.96% | -1.51% | ||||||||
| 2024 | -0.47% | -2.89% | 1.98% | -4.87% | 3.14% | 0.26% | 3.19% | 2.29% | 2.72% | -4.30% | 2.48% | -4.44% | -1.50% |
| 2023 | 7.43% | -5.51% | 4.45% | 0.77% | -2.81% | 1.62% | -0.17% | -2.06% | -5.37% | -4.06% | 10.89% | 6.90% | 11.03% |
| 2022 | -4.86% | -3.30% | -3.46% | -9.68% | 1.78% | -4.62% | 5.21% | -5.20% | -8.35% | -2.35% | 9.95% | -2.38% | -25.38% |
| 2021 | -2.71% | -3.33% | -2.41% | 1.63% | 0.59% | 3.85% | 2.25% | -0.22% | -2.52% | 1.86% | 0.23% | -0.64% | -1.68% |
| 2020 | 3.87% | 1.74% | -9.16% | 5.68% | 1.86% | 3.23% | 5.46% | -3.63% | -0.28% | -1.12% | 5.99% | -0.02% | 13.30% |
| 2019 | 3.69% | -0.61% | 4.79% | 0.18% | 2.30% | 4.18% | 0.79% | 5.99% | -1.20% | 0.19% | 0.69% | 0.35% | 23.20% |
| 2018 | -1.04% | -3.93% | 1.04% | -2.41% | 0.25% | -0.74% | 2.06% | -0.30% | -0.06% | -3.84% | -0.75% | 2.85% | -6.89% |
| 2017 | 0.55% | 1.85% | -0.76% | 1.53% | 2.24% | 1.27% | 0.58% | 1.24% | -0.14% | 0.70% | 0.51% | 1.99% | 12.15% |
| 2016 | 0.36% | 1.49% | 5.33% | 2.21% | -0.46% | 4.96% | 2.61% | 0.42% | -1.06% | -2.65% | -5.37% | 2.11% | 9.88% |
| 2015 | 5.32% | -2.74% | -0.01% | -1.80% | -2.70% | -3.45% | 1.86% | -2.00% | 1.09% | 1.21% | -0.47% | -1.62% | -5.51% |
| 2014 | 3.52% | 2.17% | 0.68% | 2.42% | 2.36% | 0.46% | -0.25% | 3.34% | -2.97% | 1.79% | 1.51% | 0.68% | 16.70% |
Комиссия
Комиссия Long-Term Bond 1 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Long-Term Bond 1 составляет 25, что хуже, чем результаты 75% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.29 | 0.47 | 1.06 | 0.13 | 0.76 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Long-Term Bond 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.30%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.30% | 5.10% | 4.59% | 4.56% | 3.16% | 3.22% | 3.73% | 4.56% | 3.94% | 4.21% | 4.58% | 4.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.30% | 5.10% | 4.59% | 4.56% | 3.16% | 3.22% | 3.73% | 4.56% | 3.94% | 4.21% | 4.58% | 4.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.65 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.22 | $0.20 | $0.21 | $0.20 | $0.22 | $0.43 | $2.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.20 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.19 | $0.19 | $0.20 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.41 | $2.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.18 | $0.19 | $0.21 | $0.19 | $0.18 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.37 | $2.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.18 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.18 | $0.19 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.36 | $2.20 |
| 2020 | $0.00 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.19 | $0.20 | $0.19 | $0.35 | $2.35 |
| 2019 | $0.00 | $0.21 | $0.22 | $0.22 | $0.21 | $0.22 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.20 | $0.21 | $0.37 | $2.49 |
| 2018 | $0.00 | $0.20 | $0.21 | $0.21 | $0.20 | $0.21 | $0.22 | $0.21 | $0.21 | $0.22 | $0.22 | $0.44 | $2.57 |
| 2017 | $0.00 | $0.21 | $0.21 | $0.20 | $0.21 | $0.20 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.43 | $2.49 |
| 2016 | $0.00 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.20 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.40 | $2.47 |
| 2015 | $0.00 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.43 | $2.55 |
| 2014 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.20 | $0.20 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.39 | $2.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Long-Term Bond 1 показал максимальную просадку в 34.12%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Long-Term Bond 1 составляет 22.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.12% | 23 сент. 2021 г. | 274 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -27.72% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 77 | 9 июл. 2020 г. | 86 |
| -14.08% | 3 мая 2013 г. | 36 | 24 июн. 2013 г. | 224 | 14 мая 2014 г. | 260 |
| -11.2% | 2 февр. 2015 г. | 102 | 26 июн. 2015 г. | 239 | 8 июн. 2016 г. | 341 |
| -10.23% | 7 авг. 2020 г. | 154 | 18 мар. 2021 г. | 96 | 4 авг. 2021 г. | 250 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Long-Term Bond 1 составляет 6.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.