Test3
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
^NDX NASDAQ 100 | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Test3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 сент. 1985 г., начальной даты ^NDX
Доходность по периодам
Test3 на 18 апр. 2025 г. показал доходность в -13.11% с начала года и доходность в 15.28% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| Test3 | -13.11% | -6.29% | -9.57% | 4.37% | 15.67% | 15.28% |
| Активы портфеля: | ||||||
^NDX NASDAQ 100 | -13.11% | -6.29% | -9.57% | 4.37% | 15.67% | 15.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Test3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.22% | -2.76% | -7.69% | -5.29% | -13.11% | ||||||||
| 2024 | 1.85% | 5.29% | 1.17% | -4.46% | 6.28% | 6.18% | -1.63% | 1.10% | 2.48% | -0.85% | 5.23% | 0.39% | 24.88% |
| 2023 | 10.62% | -0.49% | 9.46% | 0.49% | 7.61% | 6.49% | 3.81% | -1.62% | -5.07% | -2.08% | 10.67% | 5.51% | 53.81% |
| 2022 | -8.52% | -4.64% | 4.22% | -13.37% | -1.65% | -9.00% | 12.55% | -5.22% | -10.60% | 3.96% | 5.48% | -9.06% | -32.97% |
| 2021 | 0.29% | -0.12% | 1.41% | 5.88% | -1.26% | 6.34% | 2.78% | 4.16% | -5.73% | 7.90% | 1.80% | 1.14% | 26.63% |
| 2020 | 2.96% | -5.89% | -7.66% | 15.19% | 6.17% | 6.29% | 7.37% | 11.05% | -5.72% | -3.20% | 11.00% | 5.05% | 47.58% |
| 2019 | 9.11% | 2.76% | 3.96% | 5.46% | -8.40% | 7.62% | 2.32% | -2.01% | 0.76% | 4.31% | 3.96% | 3.92% | 37.96% |
| 2018 | 8.65% | -1.38% | -3.99% | 0.37% | 5.48% | 1.05% | 2.72% | 5.84% | -0.35% | -8.66% | -0.26% | -8.91% | -1.04% |
| 2017 | 5.20% | 4.17% | 1.99% | 2.71% | 3.68% | -2.45% | 4.13% | 1.84% | -0.16% | 4.50% | 1.87% | 0.48% | 31.52% |
| 2016 | -6.84% | -1.82% | 6.73% | -3.18% | 4.21% | -2.35% | 7.07% | 0.86% | 2.19% | -1.53% | 0.20% | 1.10% | 5.89% |
| 2015 | -2.07% | 7.04% | -2.41% | 1.86% | 2.13% | -2.47% | 4.37% | -6.85% | -2.19% | 11.19% | 0.34% | -1.53% | 8.43% |
| 2014 | -1.95% | 4.95% | -2.72% | -0.38% | 4.32% | 3.01% | 1.12% | 4.88% | -0.81% | 2.69% | 4.32% | -2.34% | 17.94% |
Комиссия
Комиссия Test3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Test3 составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
^NDX NASDAQ 100 | 0.12 | 0.35 | 1.05 | 0.13 | 0.49 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Test3 показал максимальную просадку в 82.90%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3292 торговые сессии.
Текущая просадка Test3 составляет 17.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.9% | 28 мар. 2000 г. | 634 | 7 окт. 2002 г. | 3292 | 3 нояб. 2015 г. | 3926 |
| -39.93% | 6 окт. 1987 г. | 15 | 26 окт. 1987 г. | 401 | 26 мая 1989 г. | 416 |
| -35.56% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 243 | 15 дек. 2023 г. | 520 |
| -32.9% | 17 июл. 1990 г. | 62 | 11 окт. 1990 г. | 81 | 6 февр. 1991 г. | 143 |
| -28.03% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 53 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Test3 составляет 16.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.